有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	4,100,000	10,322.90	423,239,201	10,718.59	439,462,450	5.2500	-	8.22
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,878,000	15,130.72	435,462,259	14,920.47	429,411,403	8.8750	-	8.03
ケイマン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	3,450,000	12,094.71	417,267,658	11,682.45	403,044,605	9.5000	-	7.54
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	3,400,000	11,699.54	397,784,475	11,589.83	394,054,348	6.3520	-	7.37
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,600,000	14,480.47	376,492,410	14,200.19	369,205,058	6.7500	2023/1/16	6.90
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,150,000	12,172.38	383,430,093	11,446.72	360,571,710	7.0916	-	6.74
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	2,294,000	14,798.86	339,485,967	14,282.53	327,641,410	8.5925	-	6.13
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	4,200,000	8,124.08	341,211,617	7,738.50	325,017,000	6.5000	-	6.08
イギリス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	2,300,000	14,418.46	331,624,670	14,074.87	323,722,066	6.3750	2022/10/18	6.05
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	110,800	2,891.40	320,368,121	2,761.09	305,929,525	8.0500	-	5.72
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,800,000	14,400.57	259,210,350	14,349.98	258,299,775	7.4360	-	4.83
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	1,200,000	10,756.51	129,078,180	10,998.38	131,980,675	5.5000	-	2.47
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	1,000,000	12,974.98	129,749,812	12,638.63	126,386,375	6.8750	2038/5/22	2.36
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	819,000	12,956.64	106,114,943	11,953.65	97,900,398	8.0000	-	1.83
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	500,000	13,161.77	65,808,875	12,935.45	64,677,250	7.7810	-	1.21
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	600,000	10,078.10	60,468,639	10,163.23	60,979,380	7.6400	-	1.14
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	400,000	13,777.50	55,110,022	13,609.52	54,438,085	6.0000	-	1.02
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	10,000	2,569.18	25,691,820	2,672.36	26,723,620	7.6000	2049/12/31	0.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	84.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。