有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成29年8月7日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	世界金融機関ハイブリッド マザーファンド	68,794,806	67,246,922
親投資信託受益証券 合計		68,794,806	67,246,922
合計		68,794,806	67,246,922

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。

(参考情報)
当ファンドは、「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

世界金融機関ハイブリッドマザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成28年8月8日現在	平成29年8月7日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	717,194	32,879,173
コール・ローン	79,012	1,848,671
社債券	145,500,143	43,083,034
優先出資証券	163,587,560	195,637,368
未収利息	2,886,076	2,818,954
前払費用	742,405	25,808
流動資産合計	313,512,390	276,293,008
資産合計	313,512,390	276,293,008
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	370,542,029	282,657,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,029,639	△6,364,446
元本等合計	313,512,390	276,293,008
純資産合計	313,512,390	276,293,008
負債純資産合計	313,512,390	276,293,008

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	社債券及び優先出資証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年8月8日現在	平成29年8月7日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	-円	370,542,029円
	同期中における追加設定元本額	424,652,695円	97,382,498円
	同期中における一部解約元本額	54,110,666円	185,267,073円
	同期末における元本の内訳
	ファンド名
	CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド (為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)	116,215,341円	168,295,089円
	CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド (為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)	5,048,925円	4,612,863円
	CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド (為替ヘッジあり)	154,010,678円	68,794,806円
	CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド (為替ヘッジなし)	95,267,085円	40,954,696円
	計	370,542,029円	282,657,454円
2.	本報告書における開示対象ファンドの 計算期間末日における当該親投資信託 の受益権の総数	370,542,029口	282,657,454口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は57,029,639円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,364,446円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年8月9日 至 平成29年8月7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、プロダクト・マネジメント部では、運用に関するリスク管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年8月8日現在及び 平成29年8月7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年8月8日現在	平成29年8月7日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
社債券	△1,019,908	1,788,226
優先出資証券	△3,296	1,832,762
合計	△1,023,204	3,620,988

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
市場価格その他当該取引に係わる価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成28年8月8日現在	平成29年8月7日現在
本報告書における開示対象ファンドの期末に おける当該親投資信託の1口当たり純資産額	0.8461円	0.9775円
(1万口当たり純資産額)	(8,461円)	(9,775円)

(3)附属明細表
① 有価証券明細表(平成29年8月7日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	200,000	232,500.00
	ドル	AXASA 6.463 12/29/49	151,000	156,757.63
	アメリカ・ドル 小計		351,000	389,257.63
				(43,083,034)
社債券 合計				43,083,034
				(43,083,034)
優先出資	アメリカ・	BAC 8.000 07/29/49	148,000	152,163.24
証券	ドル	BAC 8.125 12/29/49	74,000	77,257.48
		C 5.95 12/29/49	85,000	92,225.00
		C 6.3 12/29/49	140,000	152,950.00
		HSBC 10.176 12/29/2049	91,000	144,973.92
		JPM 7.9 04/29/49	220,000	227,700.00
		MS 5.45 07/29/49	230,000	238,625.00
		SUMIBK 9.5 07/29/49	100,000	107,219.00
		WFC 7.98 03/29/49	149,000	154,773.75
	アメリカ・ドル 小計		1,237,000	1,347,887.39
				(149,184,177)
	ユーロ	Barclays Bank 4.75	200,000	199,004.00
		DB 8 05/29/49	150,000	157,041.00
	ユーロ 小計		350,000	356,045.00
				(46,453,191)
優先出資証券 合計				195,637,368
				(195,637,368)
合計				238,720,402
				(238,720,402)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
(注3)上記社債券は、劣後債であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	社債券	2銘柄	15.59%	18.05%
	優先出資証券	9銘柄	53.99%	62.49%
ユーロ	優先出資証券	2銘柄	16.81%	19.46%

(注)組入時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。