有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	GLOBAL CORPORATE HYBRID SECURITIES FUND	11,569,255.760	1,062,242,786
投資信託受益証券 合計			1,062,242,786
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	212,524,928	213,290,017
親投資信託受益証券 合計			213,290,017
合計			1,275,532,803

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-グローバル・コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「ダイワ・プレミアム・トラスト-グローバル・コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(日本円建て)
貸借対照表
2017年12月29日

資産
投資資産の評価額 (簿価 ¥20,955,002,475)	\	23,383,454,635
外国通貨の評価額 (簿価 ¥138,472)		136,418
外国為替先渡契約による評価益		110,246,714
未収利息		466,745,105
前払受託会社報酬		1,690,703
資産合計		23,962,273,575
負債
外国為替先渡契約による評価損		522,274,756
保管会社に対する支払		9,386
未払:
償還済み受益証券		94,810,000
運用会社報酬		18,039,597
専門家報酬		5,807,056
会計および管理会社報酬		4,703,658
保管会社報酬		2,341,452
登録料		1,702,425
名義書換代理人報酬		1,098,640
負債合計		650,786,970
純資産	\	23,311,486,605
純資産の内訳:
払込資本金	\	23,402,416,148
繰越損失		(90,929,543)
純資産	\	23,311,486,605
円ヘッジクラス	\	23,311,486,605
	\	23,311,486,605
発行済み受益証券(口数)
円ヘッジクラス		240,082,239
受益証券1口当り純資産額
円ヘッジクラス	\	97.098

損益計算書
2017年12月29日に終了した年度

投資収益
受取利息 (源泉税 ¥86,003,316控除後)	\	720,573,266
その他収益		15,545
投資収益合計		720,588,811
費用
運用会社報酬		92,062,836
会計および管理会社報酬		15,638,069
保管会社報酬		8,204,140
専門家報酬		5,733,628
名義書換代理人報酬		3,404,661
登録料		1,914,085
受託会社報酬		1,299,724
その他費用		3,471,504
費用合計		131,728,647
投資純利益		588,860,164
実現利益(損失)および評価益(損)の純変動:
実現(損):
証券投資		(235,172,135)
外国為替取引および外国為替先渡契約		(3,344,560,877)
純実現損失		(3,579,733,012)
評価益の純変動の内訳:
証券投資		2,083,927,366
外国為替換算および外国為替先渡契約		1,824,806,211
評価益の純変動		3,908,733,577
純実現損および純評価益の純変動		329,000,565
運用による純資産の純増	\	917,860,729

投資明細表
2017年12月29日

	元本		証券の明細				評価額
			債券 (98.5%)
			オーストリア (0.1%)
			通信 (0.1%)
			Telekom Austria AG(a),(b),(c)
EUR	100,000		5.63%			\	13,594,430
			オーストリア合計 (簿価 ¥13,444,249)				13,594,430
			デンマーク (9.5%)
			電力 (9.5%)
			Orsted A/S(a),(b)
EUR	15,962,000		4.88% due 2013/7/8				2,210,937,122
			デンマーク合計 (簿価 ¥1,940,062,292)				2,210,937,122
			フランス (35.1%)
			化学 (9.7%)
			Solvay Finance SA(a),(b),(c)
EUR	16,017,000		4.20%				2,264,249,357
			電力 (18.9%)
			Electricite de France SA(a),(b),(c)
EUR	15,200,000		4.25%				2,179,060,836
			Engie SA(a),(b),(c)
EUR	15,900,000		3.00%				2,224,975,706
			通信 (4.2%)
			Orange SA(a),(b),(c)
EUR	6,795,000		4.25%				987,296,860
			水道 (2.3%)
			Veolia Environnement SA(a),(b),(c)
EUR	3,900,000		4.45%				534,006,474
			フランス合計 (簿価 ¥6,990,881,553)				8,189,589,233
			香港 (9.5%)
			複合持株会社 (9.5%)
			Hutchison Whampoa Europe Finance, 13 Ltd.(a),(b),(c)
EUR	16,140,000		3.75%				2,209,022,084
			香港合計 (簿価 ¥1,993,929,806)				2,209,022,084
			オランダ (16.4%)
			自動車 (6.6%)
			Volkswagen International Finance N.V(a),(b),(c)
EUR	11,130,000		3.88%				1,539,431,373
			電力 (0.0%)
			Alliander N.V(a),(b),(c)
EUR	100,000		3.25%				13,874,737
			通信 (9.8%)
			Koninklijke KPN N.V(a),(b),(c)
EUR	16,217,000		6.13%				2,281,558,443
			オランダ合計 (簿価 ¥3,454,101,643)				3,834,864,553
			スウェーデン (1.4%)
			自動車 (1.4%)
			Volvo Treasury AB(a),(b)
EUR	2,280,000		4.20% due 2075/6/10				331,429,848
			スウェーデン合計 (簿価 ¥314,641,937)				331,429,848
			英国 (3.1%)
			電力 (3.1%)
			NGG Finance Plc.(a),(b)
EUR	4,897,000		4.25% due 2076/6/18				718,963,045
			英国合計 (簿価 ¥664,836,008)				718,963,045
			米国 (23.4%)
			銀行 (23.4%)
			Bank of America Corp(a),(b),(c)
USD	18,380,000		5.13%				2,102,599,792
			Goldman Sachs Group, Inc.(a),(b),(c)
USD	7,600,000		5.70%				882,765,926
			JP Morgan Chase & Co.(a),(b),(c)
USD	19,400,000		5.00%				2,223,392,356
			Morgan Stanley(a),(b),(c)
USD	2,200,000		5.45%				254,397,487
			米国合計 (簿価 ¥5,170,008,604)				5,463,155,561
			債券 (簿価 ¥20,541,906,092)				22,971,555,876
			短期投資 (1.8%)
			ドイツ (0.4%)
			定期預金 (0.4%)
			Banco Santander
EUR	671,623		-0.57% due 2018/1/2				90,850,538
			定期預金合計				90,850,538
			ドイツ合計 (簿価 ¥90,118,261)				90,850,538
			米国 (1.2%)
			定期預金 (1.2%)
			JP Morgan Chase & Co.
USD	2,423,547		0.92% due 2018/1/2				273,012,509
			定期預金合計				273,012,509
			米国合計 (簿価 ¥274,942,708)				273,012,509
			日本 (0.2%)
			定期預金 (0.2%)
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
JPY	48,009,325		-0.25% due 2018/1/4				48,009,325
			定期預金合計				48,009,325
			日本合計 (簿価 ¥48,009,325)				48,009,325
			グランド・ケイマン (0.0%)
			定期預金 (0.0%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
GBP	173		0.16% due 2018/1/2				26,387
			定期預金合計				26,387
			グランド・ケイマン合計 (簿価 ¥26,089)				26,387
			短期投資合計 (簿価 ¥413,096,383)				411,898,759
			投資総額 (簿価 ¥20,955,002,475)	100.3		\	23,383,454,635
			現金および他の資産を超過する負債	(0.3)			(71,968,030)
			純資産	100.0%		\	23,311,486,605

(a) 償還条項付き証券
(b) 2017年12月29日現在の変動利付証券
(c) 永久債

2017年12月29日現在のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の-1.8%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価益/(損)
EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	619,753	2018/1/24	JPY	82,148,396	\	1,704,004
EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	406,777	2018/1/24	USD	479,470		1,078,834
EUR	Goldman Sachs Group, Inc.	74,700	2018/1/24	JPY	9,980,000		126,915
EUR	Royal Bank of Canada	450,863	2018/1/24	JPY	59,880,000		1,121,606
EUR	Royal Bank of Canada	374,195	2018/1/24	JPY	49,900,000		728,441
EUR	Royal Bank of Canada	75,021	2018/1/24	JPY	9,980,000		170,259
EUR	State Street Corp.	630	2018/1/24	GBP	562		(340)
EUR	State Street Corp.	50,342,394	2018/1/24	USD	59,858,113		75,083,220
EUR	State Street Corp.	564,825	2018/1/24	JPY	75,125,271		1,295,364
EUR	State Street Corp.	405,604	2018/1/24	JPY	53,806,394		1,071,682
EUR	Westpac Banking Corp.	564,257	2018/1/24	JPY	74,850,000		1,493,768
EUR	Westpac Banking Corp.	150,725	2018/1/24	JPY	19,960,000		433,086
EUR	Westpac Banking Corp.	112,714	2018/1/24	JPY	14,970,000		280,119
EUR	Westpac Banking Corp.	300,763	2018/1/24	JPY	39,920,000		773,166
EUR	Westpac Banking Corp.	149,199	2018/1/24	JPY	19,960,000		226,616
EUR	Westpac Banking Corp.	37,399	2018/1/24	JPY	4,990,000		70,134
EUR	Westpac Banking Corp.	337,716	2018/1/24	JPY	44,910,000		782,821
EUR	Westpac Banking Corp.	37,380	2018/1/24	JPY	4,990,000		67,566
EUR	Westpac Banking Corp.	306,116	2018/1/24	USD	357,655		1,168,177
EUR	Westpac Banking Corp.	1,003,357	2018/1/24	USD	1,194,534		1,325,168
EUR	Westpac Banking Corp.	416,712	2018/1/24	JPY	55,888,000		493,024
EUR	Westpac Banking Corp.	379,746	2018/1/24	USD	452,035		509,065
EUR	Westpac Banking Corp.	666,872	2018/1/24	JPY	89,820,000		407,531
EUR	Westpac Banking Corp.	337,735	2018/1/24	USD	402,400		410,787
EUR	Westpac Banking Corp.	853	2018/1/24	USD	1,013		1,411
EUR	Westpac Banking Corp.	863,151	2018/1/24	JPY	114,770,000		2,014,128
EUR	Westpac Banking Corp.	378,794	2018/1/24	JPY	49,900,000		1,350,741
EUR	Westpac Banking Corp.	302,622	2018/1/24	JPY	39,920,000		1,024,626
EUR	Westpac Banking Corp.	150,578	2018/1/24	JPY	19,960,000		413,158
EUR	Westpac Banking Corp.	378,449	2018/1/24	JPY	49,900,000		1,304,060
EUR	Westpac Banking Corp.	264,031	2018/1/24	JPY	34,930,000		793,247
EUR	Westpac Banking Corp.	396,408	2018/1/24	JPY	52,894,000		739,944
EUR	Westpac Banking Corp.	261,104	2018/1/24	JPY	34,930,000		397,328
EUR	Westpac Banking Corp.	298,784	2018/1/24	JPY	39,920,000		505,359
EUR	Westpac Banking Corp.	260,062	2018/1/24	JPY	34,930,000		256,275
EUR	Westpac Banking Corp.	151,098	2018/1/24	JPY	19,960,000		483,461
EUR	Westpac Banking Corp.	299,840	2018/1/24	JPY	39,920,000		648,202
EUR	Westpac Banking Corp.	226,385	2018/1/24	JPY	29,940,000		689,805
EUR	Westpac Banking Corp.	299,783	2018/1/24	JPY	39,920,000		640,488
EUR	Westpac Banking Corp.	227,164	2018/1/24	JPY	29,940,000		795,201
EUR	Westpac Banking Corp.	149,477	2018/1/24	JPY	19,960,000		264,232
EUR	Westpac Banking Corp.	300,900	2018/1/24	JPY	39,920,000		791,645
EUR	Westpac Banking Corp.	120,815	2018/1/24	JPY	15,968,000		378,232
EUR	Westpac Banking Corp.	527,416	2018/1/24	JPY	69,860,000		1,499,195
EUR	Westpac Banking Corp.	150,578	2018/1/24	JPY	19,960,000		413,160
EUR	Westpac Banking Corp.	377,784	2018/1/24	JPY	49,900,000		1,214,054
EUR	Westpac Banking Corp.	303,269	2018/1/24	JPY	39,920,000		1,112,158
EUR	Westpac Banking Corp.	301,994	2018/1/24	JPY	39,920,000		939,640
EUR	Westpac Banking Corp.	418,608	2018/1/24	JPY	55,888,000		749,474
GBP	State Street Corp.	10,150	2018/1/24	EUR	11,383		6,137
JPY	State Street Corp.	24,852,997,295	2018/1/24	EUR	187,347,095		(495,006,399)
JPY	Westpac Banking Corp.	62,684,040	2018/1/24	EUR	474,482		(1,513,280)
JPY	Westpac Banking Corp.	69,175,970	2018/1/24	EUR	522,048		(1,456,957)
JPY	Westpac Banking Corp.	63,979,588	2018/1/24	EUR	478,664		(783,471)
JPY	Westpac Banking Corp.	91,565,194	2018/1/24	EUR	687,292		(1,425,188)
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	1,169,218	2018/1/24	EUR	1,000,000		(3,719,900)
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	1,184,907	2018/1/24	EUR	1,000,000		(1,954,314)
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	1,190,289	2018/1/24	EUR	1,000,000		(1,348,642)
USD	Royal Bank of Canada	1,162,171	2018/1/24	EUR	1,000,000		(4,512,946)
USD	State Street Corp.	306,503	2018/1/24	EUR	259,443		(609,777)
USD	Westpac Banking Corp.	270,317	2018/1/24	EUR	230,351		(745,882)
USD	Westpac Banking Corp.	79,369	2018/1/24	EUR	68,000		(268,473)
USD	Westpac Banking Corp.	324,659	2018/1/24	EUR	277,561		(1,017,942)
USD	Westpac Banking Corp.	246,063	2018/1/24	EUR	210,149		(742,051)
USD	Westpac Banking Corp.	1,006,485	2018/1/24	EUR	845,404		(1,116,554)
USD	Westpac Banking Corp.	1,187,153	2018/1/24	EUR	1,000,000		(1,701,557)
USD	Westpac Banking Corp.	380,676	2018/1/24	EUR	321,886		(711,150)
USD	Westpac Banking Corp.	459	2018/1/24	EUR	386		(628)
USD	Westpac Banking Corp.	1,180,524	2018/1/24	EUR	1,000,000		(2,447,562)
USD	Westpac Banking Corp.	1,194,403	2018/1/24	EUR	1,000,000		(885,667)
USD	Westpac Banking Corp.	262,868	2018/1/24	EUR	220,905		(306,076)
						\	(412,028,042)

通貨の略称:
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		平成30年7月23日現在	平成31年1月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		70,713,694,196	-
コール・ローン		-	71,749,582,292
流動資産合計		70,713,694,196	71,749,582,292
資産合計		70,713,694,196	71,749,582,292
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000,000,000	30,000,000
その他未払費用		4,122,988	3,761,251
流動負債合計		1,004,122,988	33,761,251
負債合計		1,004,122,988	33,761,251
純資産の部
元本等
元本	※1	69,427,128,928	71,459,598,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		282,442,280	256,222,333
元本等合計		69,709,571,208	71,715,821,041
純資産合計		69,709,571,208	71,715,821,041
負債純資産合計		70,713,694,196	71,749,582,292

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成30年7月24日 至 平成31年1月22日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分			平成30年7月23日現在	平成31年1月22日現在
1.	※1	期首	平成30年1月23日	平成30年7月24日
		期首元本額	123,397,286,070円	69,427,128,928円
		期中追加設定元本額	22,345,015,464円	21,363,751,246円
		期中一部解約元本額	76,315,172,606円	19,331,281,466円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)	6,504,963,686円	4,717,579,855円
		ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)	13,004,155,552円	13,951,738,463円
		ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,089,639円	1,089,639円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	995円	1,137,831,305円
		通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)	159,141円	159,141円
		通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)	159,141円	159,141円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)	995円	212,524,928円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ	995円	68,579,201円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)	995円	158,143,082円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)	995円	114,063,589円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)	995円	952,253,624円
		日本株カムイAI戦略ファンド	59,719,320円	-円
		オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)	-円	9,963円
		オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)	-円	9,963円
		オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)	-円	9,963円
		オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)	-円	9,963円
		ダイワJPX日経400ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	3,783,296,400円	4,281,453,220円
		AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)	-円	1,692,026,279円
		ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)	810,946,367円	924,964,952円
		ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)	35,612,881,380円	36,501,568,715円
		ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	9,393,201円	5,408,343円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)	9,639,175,012円	6,738,831,260円
		ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)	9,949円	9,949円
		ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -	997,374円	997,374円
		ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-	173,802円	173,802円
	計		69,427,128,928円	71,459,598,708円
2.		期末日における受益権の総数	69,427,128,928口	71,459,598,708口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成30年7月24日 至 平成31年1月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成31年1月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

平成30年7月23日現在	平成31年1月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成30年7月23日現在	平成31年1月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成30年7月23日現在	平成31年1月22日現在
1口当たり純資産額	1.0041円	1.0036円
(1万口当たり純資産額)	(10,041円)	(10,036円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。