有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月2日-平成28年1月22日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、世界のハイブリッド証券等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

商品分類	単位型投信・追加型投信	単位型投信
	投資対象地域	内外
	投資対象資産(収益の源泉)	その他資産(ハイブリッド証券)
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産(ハイブリッド証券)))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	グローバル(含む日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「単位型投信」…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「その他資産」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>300億円を上限として募集を行ないました。
<ファンドの特色>※ハイブリッド証券については後掲の「ハイブリッド証券とは」をご参照下さい。

※ハイブリッド証券固有のリスクには、法的弁済順位が劣後するリスク、繰上償還延期リスク、利払繰延リスクなどがあります。くわしくは、「3 投資リスク」をご参照下さい。

<投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・プレミアム・トラスト-グローバル・コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	主として、世界の企業(金融機関を含みます。以下同じ。)が発行するハイブリッド証券(優先証券および劣後債等をいいます。以下同じ。)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	世界の企業が発行するハイブリッド証券
運用方針	1. 主として世界の企業が発行するハイブリッド証券に投資します。 2. 投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格(ムーディーズでBaa3以上または、S&PもしくはフィッチでBBB-以上)の格付けを有する銘柄を中心に投資します。 なお、利回り水準や流動性を加味した上で、投資適格未満の格付けを有する銘柄にも投資します。 3. ファンドの償還日以前に早期償還や買入消却等が見込まれる銘柄を中心に投資します。 なお、利回り水準や流動性を加味した上で、ファンドの償還日以降に償還が見込まれる銘柄にも投資することがあります。 また、保有銘柄の早期償還や買入消却等を待たずに売却することがあります。 4. 世界の企業が発行するハイブリッド証券を高位に組み入れることを原則とします。ただし、満期もしくは繰上償還後の再投資の際、普通社債および先進国の国債等に投資することがあります。 5. 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 6. 当初設定日直後、大量の解約および追加設定が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2015年8月3日
償還日	2019年7月5日に償還される予定です。
決算日	12月末
収益分配	原則年2回
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.42%程度 ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-グローバル・コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。
信託財産留保額	1口当たり純資産総額に対し0.20%
投資顧問会社	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC

2.ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
投資態度	①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時において A-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	平成21年 4月23日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬	かかりません。
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社