有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド
(1)投資状況

(2020年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
キャピタル証券	イギリス	4,289,394,714	24.28
	アメリカ	3,161,439,641	17.90
	フランス	1,627,889,106	9.22
	オランダ	1,180,646,175	6.68
	デンマーク	1,135,813,817	6.43
	スイス	951,451,291	5.39
	スウェーデン	745,302,461	4.22
	スペイン	687,778,328	3.89
	バミューダ	656,918,448	3.72
	オーストラリア	183,087,860	1.04
	フィンランド	91,266,470	0.52
	イタリア	18,337,855	0.10
	小計	14,729,326,166	83.38
国債証券	イギリス	159,978,169	0.91
投資証券	アメリカ	390,215,025	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,385,083,557	13.50
合計(純資産総額)		17,664,602,917	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
デンマ ーク	キャピタ ル証券	DANSKE BANK A/S	12,500,000	12,285.06	1,535,633,471	9,086.51	1,135,813,817	7.00000	-	6.43
イギリ ス	キャピタ ル証券	HSBC HOLDINGS PLC	10,200,000	11,427.15	1,165,569,300	10,610.92	1,082,314,350	6.87500	-	6.13
スウェ ーデン	キャピタ ル証券	SKANDINAVISKA ENSKILDA	6,875,000	10,964.62	753,817,797	10,840.76	745,302,461	5.75000	-	4.22
イギリ ス	キャピタ ル証券	STANDARD CHARTERED PLC	6,600,000	10,716.04	707,258,962	10,469.44	690,983,436	7.50000	-	3.91
イギリ ス	キャピタ ル証券	BARCLAYS BANK PLC	6,800,000	11,851.80	805,922,717	9,888.72	672,433,580	7.87500	-	3.81
アメリ カ	キャピタ ル証券	GMAC CAPITAL TRUST I	300,000	2,857.87	857,362,740	2,221.22	666,366,090	7.47663	2040/2/15	3.77
オラン ダ	キャピタ ル証券	STICHTING AK RABOBANK	6,000,000	15,182.85	910,971,000	10,998.60	659,916,000	6.50000	-	3.74
イギリ ス	キャピタ ル証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,876,000	12,284.18	844,660,647	8,924.06	613,618,366	6.75000	-	3.47
スペイ ン	キャピタ ル証券	BANCO SANTANDER SA	6,000,000	12,640.67	758,440,741	9,742.59	584,555,744	5.25000	-	3.31
アメリ カ	キャピタ ル証券	AEGON FUNDING CORP II	232,600	2,855.69	664,235,634	2,270.19	528,047,078	5.10000	2049/12/15	2.99
バミュ ーダ	キャピタ ル証券	BROOKFIELD RENEWABLE PAR	231,000	2,728.40	630,261,737	2,166.80	500,532,024	5.25000	-	2.83
フラン ス	キャピタ ル証券	BNP PARIBAS	4,730,000	10,869.71	514,137,407	10,477.06	495,565,132	7.62500	-	2.81
アメリ カ	キャピタ ル証券	MPLX LP	7,432,000	11,019.03	818,934,867	6,420.96	477,206,490	6.87500	-	2.70
オラン ダ	キャピタ ル証券	ING GROEP NV	5,000,000	11,821.65	591,082,938	9,128.11	456,405,813	5.75000	-	2.58
アメリ カ	キャピタ ル証券	CUSTOMERS BANCORP INC	192,000	2,791.27	535,925,456	2,158.75	414,480,361	5.37500	2034/12/30	2.35
イギリ ス	キャピタ ル証券	BARCLAYS PLC	4,400,000	14,411.43	634,103,303	9,339.10	410,920,664	5.87500	-	2.33
フラン ス	キャピタ ル証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,671,000	11,549.55	423,984,049	11,058.93	405,973,487	8.12500	-	2.30
フラン ス	キャピタ ル証券	BNP PARIBAS	3,000,000	13,135.07	394,052,341	11,026.83	330,805,131	6.12500	-	1.87
スイス	キャピタ ル証券	UBS GROUP AG	3,000,000	10,559.77	316,793,247	10,596.64	317,899,395	7.12500	-	1.80
イギリ ス	キャピタ ル証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,974,000	11,809.68	351,220,105	10,610.92	315,568,910	8.62500	-	1.79
スイス	キャピタ ル証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	2,826,000	11,813.38	333,846,335	9,908.86	280,024,459	7.12500	-	1.59
イギリ ス	キャピタ ル証券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	2,250,000	14,794.93	332,886,008	10,812.90	243,290,368	5.87500	-	1.38
アメリ カ	キャピタ ル証券	DB CONT CAP TRUST II	77,717	2,910.01	226,157,733	2,707.69	210,433,575	6.55000	-	1.19
アメリ カ	キャピタ ル証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	116,800	2,861.14	334,181,234	1,791.34	209,228,722	5.95000	-	1.18
アメリ カ	キャピタ ル証券	ENERGY TRANSFER OPERATNG	155,050	2,813.25	436,195,265	1,345.13	208,563,771	7.60000	-	1.18
スイス	キャピタ ル証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	2,000,000	12,271.99	245,439,946	9,468.21	189,364,200	6.37500	-	1.07
アメリ カ	キャピタ ル証券	LAND O'LAKES INC	2,000,000	10,066.77	201,335,500	9,250.55	185,011,000	7.00000	-	1.05
アメリ カ	投資証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	78,375	2,861.14	224,241,902	2,239.72	175,538,164	5.87500	-	0.99
フラン ス	キャピタ ル証券	BNP PARIBAS	2,100,000	10,883.00	228,543,000	8,271.08	173,692,680	4.50000	-	0.98
イギリ ス	国債証券	UK TREASURY BILL GBP	1,200,000	13,319.10	159,829,244	13,331.51	159,978,169	0.00000	2020/4/6	0.91

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)前記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2020年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
キャピタル証券	83.38
国債証券	0.91
投資証券	2.21
合計	86.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。