半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.41
第1計算期間末日から 平成28年7月末日までの期間	4.42

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第1計算期間末日から平成28年7月末日までの期間については平成28年7月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	429,871,062,510	81.97
地方債証券		日本	28,812,610,782	5.49
特殊債券		日本	40,252,296,369	7.68
社債券		日本	22,789,914,950	4.35
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,679,818,359	0.51
	純資産総額		524,405,702,970	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年7月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,526,000,000	0.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	38,167,227,642	43.46
		フランス	8,808,242,611	10.03
		イタリア	8,447,437,356	9.62
		イギリス	6,873,603,343	7.83
		ドイツ	6,549,531,145	7.46
		スペイン	4,824,128,161	5.49
		ベルギー	2,265,249,528	2.58
		オランダ	2,144,143,489	2.44
		カナダ	1,738,587,372	1.98
		オーストラリア	1,690,622,017	1.92
		オーストリア	1,365,506,616	1.55
		メキシコ	747,690,784	0.85
		アイルランド	712,034,156	0.81
		デンマーク	599,232,125	0.68
		フィンランド	543,673,973	0.62
		シンガポール	519,123,945	0.59
		ポーランド	509,334,316	0.58
		スウェーデン	431,533,351	0.49
		南アフリカ	413,695,503	0.47
		ノルウェー	216,594,392	0.25
		スイス	206,333,261	0.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	55,605,023	0.07
	純資産総額		87,829,130,109	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。