半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2019/10/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	345,085,501
コール・ローン	4,651,309,616
国債証券	224,721,576,832
派生商品評価勘定	1,010,882,250
未収入金	9,260,727
未収利息	1,670,950,353
前払費用	115,104,085
流動資産合計	232,524,169,364
資産合計	232,524,169,364
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,358,326,905
未払金	11,829,587
未払解約金	2,616,842
未払利息	10,742
その他未払費用	10,288
流動負債合計	1,372,794,364
負債合計	1,372,794,364
純資産の部
元本等
元本	173,735,858,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,415,516,958
元本等合計	231,151,375,000
純資産合計	231,151,375,000
負債純資産合計	232,524,169,364

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月28日現在]
1.	期首	平成31年 1月29日
	期首元本額	178,385,096,188円
	期中追加設定元本額	24,443,363,058円
	期中一部解約元本額	29,092,601,204円
	元本の内訳※
	eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	128,098,522円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	5,707,254,420円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,893,845,030円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	2,249,304,917円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,334,860,528円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	3,629,286,697円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	65,838,335円
	MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	105,381,213,200円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	11,589,221,667円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	82,717,887円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	98,140,358円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	9,307,233,732円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,172,840,804円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	998,378,147円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	9,413,263,912円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	261,644,576円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	6,561,905,984円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	7,570,085,813円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	290,723,513円
	合計	173,735,858,042円
2.	受益権の総数	173,735,858,042口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 7月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	107,063,563,159	―	108,326,223,000	△1,262,659,841
	カナダドル	3,910,534,164	―	3,933,158,400	△22,624,236
	オーストラリアドル	4,633,006,080	―	4,639,948,800	△6,942,720
	イギリスポンド	14,073,852,625	―	13,975,920,000	97,932,625
	シンガポールドル	1,630,502,865	―	1,631,519,100	△1,016,235
	スウェーデンクローネ	820,503,920	―	813,296,600	7,207,320
	ノルウェークローネ	560,685,132	―	556,457,300	4,227,832
	デンマーククローネ	1,219,040,688	―	1,206,051,300	12,989,388
	メキシコペソ	1,682,632,991	―	1,723,110,000	△40,477,009
	ポーランドズロチ	1,357,799,625	―	1,344,262,500	13,537,125
	南アフリカランド	1,343,566,074	―	1,368,136,000	△24,569,926
	ユーロ	87,370,677,822	―	86,495,726,800	874,951,022
合計		225,666,365,145	―	226,013,809,800	△347,444,655

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月28日現在]
1口当たり純資産額	1.3305円
(1万口当たり純資産額)	(13,305円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

開示資料

決算