有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	内外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	グローバル(含む日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	内外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	グローバル(含む日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)
2.ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最大化をめざします。
主要投資対象	米ドル建ての複数種別の債券等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、MBS、優先証券、劣後債、転換社債、債券ETF等)
運用方針	1.主として米ドル建ての複数種別の債券等に投資し、利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせによりトータルリターンの最大化をめざします。 2.運用にあたっては、以下の点に留意します。 (a) マクロ経済分析を活用した投資テーマの発掘および債券等の各種別内の個別銘柄分析による魅力的な銘柄の発掘につとめます。 (b) 各種別間、銘柄間の相対的な価値の分析を活用し、投資対象の評価を行なうことでポートフォリオを構築します。 (c) 投資対象の徹底的な分析を重視することで、特定インデックスの債券等の種別や銘柄にとらわれない運用を行ないます。 ※米ドル以外の通貨建資産に投資する場合もあります。この場合、原則として実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行ないます。 3.(円ヘッジ・クラス) 為替変動リスクを低減するため、対円で為替ヘッジを行ないます。 (ノンヘッジ・クラス) 為替変動リスクを回避するための対円での為替ヘッジは原則として行ないません。 4.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2015年9月9日
決算日	9月30日
申込手数料	かかりません。
管理報酬等	(円ヘッジ・クラス) 純資産総額に対して年率0.645%程度 (ノンヘッジ・クラス)純資産総額に対して年率0.615%程度 ただし、この他に「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額10,000米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
運用会社	グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLC

3.ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
投資態度	①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時において A-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	平成24年3月22日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
運用管理費用 (信託報酬)	かかりません。
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社