有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<為替ヘッジなし>① (<為替ヘッジあり>と同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

投資先ファンドの名称	ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)
運用の基本方針	米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最大化をめざします。
主要な投資対象	米ドル建ての複数種別の債券等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、MBS、優先証券、劣後債、転換社債、債券ETF等)
委託会社等の名称	運用会社: グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLC

2.為替ヘッジなし

投資先ファンドの名称	ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(ノンヘッジ・クラス)
運用の基本方針	米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最大化をめざします。
主要な投資対象	米ドル建ての複数種別の債券等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、MBS、優先証券、劣後債、転換社債、債券ETF等)
委託会社等の名称	運用会社: グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLC

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。