有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	TCWファンズ-TCWグローバル・ディビデンド・スターズ・プレミアム・ファンド カレンシー・プレミアム・シェアクラス	651,914.22	1,579,588,155
投資信託受益証券 合計		651,914.22	1,579,588,155
親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	99,991	99,651
親投資信託受益証券 合計		99,991	99,651
合計		751,905.22	1,579,687,806

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
本ファンドは「あおぞら・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
あおぞら・マネー・マザーファンド
貸借対照表

		(単位:円)
	2019年 4月25日現在	2019年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,003,133	99,952,700
流動資産合計	100,003,133	99,952,700
資産合計	100,003,133	99,952,700
負債の部
流動負債
未払利息	273	273
流動負債合計	273	273
負債合計	273	273
純資産の部
元本等
元本	100,292,514	100,292,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△289,654	△339,649
元本等合計	100,002,860	99,952,427
純資産合計	100,002,860	99,952,427
負債純資産合計	100,003,133	99,952,700

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

2019年 4月25日現在				2019年10月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			100,292,514口				100,292,076口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	289,654円			元本の欠損	339,649円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9971円			1口当たり純資産額	0.9966円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,971円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,966円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社では、投信管理部門において、運用パフォーマンスの評価・分析及び運用に係るリスクのモニタリングならびに関係法令・運用の基本方針等の遵守状況のモニタリングを行っております。モニタリングの結果はコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督を行っております。運用の外部委託を行う場合は、当該外部運用委託先に対し定期的に前述と同等程度の報告を義務付けることにより、リスク管理を実施しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2019年 4月25日現在	2019年10月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月26日	2019年 4月26日
期首元本額	100,392,932円	100,292,514円
期末元本額	100,292,514円	100,292,076円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	100,418円	438円
元本の内訳*
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	100,000円	100,000円
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	100,000円	100,000円
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)	99,991円	99,991円
あおぞら・マネーファンド(適格機関投資家専用)	99,992,523円	99,992,085円

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。