有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/26-2024/10/25)

(2)【投資対象】
投資信託証券(国内籍投資信託および外国籍投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(｢特定資産｣とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債、同法第120条に規定する特別法人債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債をいいます。)
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 投資対象とする金融商品
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

◆投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)の概要
有価証券届出書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。

ファンド形態	ケイマン籍外国投資信託受益証券(円建て)
投資目的	インカムゲインの確保、オプション・プレミアムの獲得および値上がり益の最大化を目指します。
主な投資対象	①日本を含む世界各国の取引所に上場されている株式等(預託証券(DR)、上場投資信託(ETF)および不動産投資信託(REIT)等を含みます。)に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。また、インカムゲインの確保に加え、株式カバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアムの獲得を目指します。 ②原則として、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行います。なお、資産規模等により上記のような運用が困難な場合は、上場投資信託(ETF)を通じて株式カバードコール戦略を行うことがあります。 ③通貨カバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアムの獲得を目指します。 ④上記のカバードコール戦略で獲得したオプション・プレミアムの一部を用いて、株価および投資対象通貨の対円での下落時における損失の一部軽減を目的として、株式および株価指数の上場プット・オプションおよび投資対象通貨のプット・オプションを購入する場合があります。
主な投資制限	①有価証券の空売りは行いません。 ②純資産総額の10%を超える借入れを行いません。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ④流動性に欠ける資産への投資は行いません。
運用報酬等	運用報酬:年率0.745%程度 その他の費用:受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
投資顧問会社	TCWアセット・マネジメント・カンパニー
決算日	毎年3月31日

<あおぞら・マネー・マザーファンド>

ファンド形態	親投資信託
投資目的	安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象	本邦通貨表示の短期公社債等を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。
運用報酬等	ありません。
運用会社	あおぞら投信株式会社
決算日	毎年3月15日