有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月18日)

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2016/04/15 9:21
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 1月18日現在)
種類通貨銘柄口数評価額備考
投資信託受益証券日本円適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド9,675,08117,519,636
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)100,746,594180,346,477
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-47,889,00510,204,427
小計銘柄数:3118,310,680208,070,540
組入時価比率:90.0%90.5%
投資信託受益証券計208,070,540
親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド7,232,41221,820,910
小計銘柄数:17,232,41221,820,910
組入時価比率:9.4%9.5%
親投資信託受益証券計21,820,910
合計229,891,450
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
また、当ファンドは「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド」、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)」及び「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべてこれら証券投資信託の受益証券です。
なお、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド」は「バーンスタイン・日本ストラテジック・バリュー株・マザーファンド」受益証券を、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)」は「アライアンス・バーンスタイン・国際バリュー株・マザーファンド」受益証券を、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4」は「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としております。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
(単位:円)
対象年月日(平成28年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金849,947
コール・ローン7,816,562
投資証券432,369,722
派生商品評価勘定828,870
未収入金1,864,618
未収配当金1,950,492
未収利息6
流動資産合計445,680,217
資産合計445,680,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定12,443
未払金3,335,763
流動負債合計3,348,206
負債合計3,348,206
純資産の部
元本等
元本146,610,679
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)295,721,332
元本等合計442,332,011
純資産合計442,332,011
負債純資産合計445,680,217

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目(自 平成27年10月30日
至 平成28年 1月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)外国為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替差損益
約定日基準で計上しております。

(その他の注記)
(平成28年 1月18日現在)
1.元本の移動
期首平成27年10月30日
期首元本額126,000,692円
平成27年10月30日より平成28年1月18日までの期中追加設定元本額20,609,987円
平成27年10月30日より平成28年1月18日までの期中一部解約元本額0円
期末元本額146,610,679円
期末元本額の内訳*
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 202047,814,119円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 203048,897,298円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 204042,666,850円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 20507,232,412円
2.平成28年1月18日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.0171円
(10,000口当たり純資産額)(30,171円)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 1月18日現在)
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券日本円森ヒルズリート投資法人162,350,400
GLP投資法人192,109,000
日本プライムリアルティ投資法人51,930,000
プレミア投資法人151,812,000
ユナイテッド・アーバン投資法人162,467,200
福岡リート投資法人61,158,000
ケネディクス不動産投資法人94,878,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人201,698,000
日本賃貸住宅投資法人201,564,000
小計銘柄数:912619,966,600
組入時価比率:4.5%4.6%
米ドルARMAD HOFFLER PROPERTIES INC2,17022,524.60
ASHFORD HOSPITALITY TRUST9,50044,365.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC955167,793.50
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC1,46035,565.60
BOSTON PROPERTIES INC1,087128,755.15
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC2,89573,069.80
CHESAPEAKE LODGING TRUST2,54060,477.40
CUBESMART2,30570,463.85
DCT INDUSTRIAL TRUST INC2,03070,603.40
DDR CORP2,07133,198.13
DUKE REALTY CORP3,90075,777.00
EQUITY RESIDENTIAL36028,288.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC25558,688.25
EXTRA SPACE STORAGE INC72562,371.75
GRAMERCY PROPERTY TRUST10,86775,308.31
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT1,43036,736.70
HIGHWOODS PROPERTIES1,62565,130.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC3,58024,988.40
KITE REALTY GROUP TRUST2,56062,182.40
LTC PROPERTIES INC1,88781,631.62
MID-AMERICA APARTMENT COMM87078,604.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES3,165125,872.05
NATIONAL STORAGE AFFILIATES2,38039,555.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST1,77041,364.90
PENN REAL ESTATE INVEST TST2,59050,375.50
PROLOGIS INC1,11743,350.77
PUBLIC STORAGE21052,195.50
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES3,81661,284.96
REALTY INCOME CORP2,360123,168.40
REGENCY CENTERS CORP78052,806.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS3,99070,383.60
RLJ LODGING TRUST1,78032,289.20
SIMON PROPERTY GROUP INC1,499276,070.83
SOVRAN SELF STORAGE INC40043,568.00
STAG INDUSTRIAL INC2,36040,002.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC6,36059,338.80
SUN COMMUNITIES INC1,24582,244.70
VENTAS INC1,890103,364.10
VORNADO REALTY TRUST13512,263.40
WELLTOWER INC66043,771.20
小計銘柄数:4093,5792,709,793.67
(317,181,349)
組入時価比率:71.7%73.4%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTATE1,25037,637.50
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS2,17531,689.75
小計銘柄数:23,42569,327.25
(5,566,284)
組入時価比率:1.3%1.3%
ユーロALSTRIA OFFICE REIT AG3,96045,678.60
FONCIERE DES REGIONS34025,792.40
ICADE46028,299.20
KLEPIERRE REIT1,14643,307.34
MERCIALYS1,65030,830.25
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA5,83057,996.84
VASTNED RETAIL66526,806.15
WAREHOUSES DE PAUW SCA21015,288.00
小計銘柄数:814,261273,998.78
(35,000,604)
組入時価比率:7.9%8.1%
英ポンドASSURA PLC14,5707,722.10
BIG YELLOW GROUP PLC2,18015,739.60
BRITISH LAND CO PLC4,53432,418.10
LAND SECURITIES GROUP PLC8589,232.08
SAFESTORE HOLDINGS LTD3,53011,903.16
WORKSPACE GROUP PLC1,44012,189.60
小計銘柄数:627,11289,204.64
(14,881,118)
組入時価比率:3.4%3.4%
オーストラリアドルBWP TRUST9,24028,459.20
FOLKESTONE EDUCATION TRUST3,5407,681.80
GOODMAN GROUP12,46074,137.00
GPT GROUP14,03063,415.60
INVESTA OFFICE FUND5,57020,887.50
MIRVAC GROUP12,51023,268.60
SCENTRE GROUP21,71489,678.82
VICINITY CENTRES17,29048,757.80
WESTFIELD CORP4,22639,428.58
小計銘柄数:9100,580395,714.90
(31,795,692)
組入時価比率:7.2%7.4%
香港ドルLINK REIT11,851531,517.35
小計銘柄数:111,851531,517.35
(7,978,075)
組入時価比率:1.8%1.8%
合計432,369,722
(412,403,122)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(平成28年 1月18日現在)
(単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建2,938,443-2,926,000△12,443
米ドル2,938,443-2,926,000△12,443
売建221,906,730-221,077,860828,870
米ドル174,312,602-173,964,130348,472
ユーロ22,657,618-22,489,280168,338
英ポンド5,577,737-5,503,35074,387
オーストラリアドル15,451,940-15,236,100215,840
香港ドル3,906,833-3,885,00021,833
合計224,845,173-224,003,860816,427
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
2.「適格機関投資家私募  アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド」の状況
当ファンドは、第7期(平成27年1月14日から平成28年1月12日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
平成28年1月12日現在、当ファンドが組入れた有価証券の状況は次の通りです。
(1)株式 (平成28年1月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月12日現在)
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円バーンスタイン・日本ストラテジック・バリュー株・マザーファンド170,324,237271,513,866
小計銘柄数:1170,324,237271,513,866
組入時価比率:99.8%100.0%
合計271,513,866
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
当ファンドが利用しているデリバティブ取引等の状況は次の通りです。
該当事項はありません。
3.「バーンスタイン・日本ストラテジック・バリュー株・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
平成28年1月12日現在、当ファンドが組入れた有価証券の状況は次の通りです。
(1)株式 (平成28年1月12日現在)
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
日本円日本たばこ産業37,9004,083.00154,745,700
東レ119,0001,020.00121,380,000
デンカ64,000492.0031,488,000
日本触媒14,4007,680.00110,592,000
JSR69,0001,689.00116,541,000
アステラス製薬102,7001,606.50164,987,550
大塚ホールディングス27,5004,008.00110,220,000
JXホールディングス469,400441.60207,287,040
ブリヂストン38,2003,885.00148,407,000
住友電気工業140,1001,519.50212,881,950
SUMCO245,300784.00192,315,200
ジェイテクト89,9001,810.00162,719,000
IHI243,000288.0069,984,000
日立製作所238,000613.40145,989,200
富士通316,000564.10178,255,600
SCREENホールディングス232,000810.00187,920,000
キヤノン28,4003,285.0093,294,000
東京エレクトロン23,6006,876.00162,273,600
日産自動車143,5001,121.00160,863,500
いすゞ自動車62,0001,155.0071,610,000
トヨタ自動車26,0006,755.00175,630,000
アイシン精機24,2004,660.00112,772,000
マツダ86,0002,113.00181,718,000
本田技研工業80,3003,503.00281,290,900
バンダイナムコホールディングス32,7002,483.0081,194,100
任天堂9,80014,460.00141,708,000
電源開発33,5003,945.00132,157,500
東日本旅客鉄道10,70010,355.00110,798,500
東海旅客鉄道7,20019,765.00142,308,000
日本航空28,4004,040.00114,736,000
日本オラクル12,3005,330.0065,559,000
テレビ朝日ホールディングス40,0001,911.0076,440,000
日本電信電話61,7004,689.00289,311,300
カプコン32,5002,737.0088,952,500
ソフトバンクグループ32,0005,528.00176,896,000
三菱商事88,5001,861.50164,742,750
しまむら9,20013,030.00119,876,000
ヤマダ電機391,300518.00202,693,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ580,700677.00393,133,900
三井住友フィナンシャルグループ41,1004,156.00170,811,600
オリックス126,3001,569.00198,164,700
三井不動産29,0002,817.5081,707,500
イオンモール47,8001,885.0090,103,000
エヌ・ティ・ティ都市開発43,0001,094.0047,042,000
小計銘柄数:446,443,500,990
組入時価比率:97.9%100.0%
合 計6,443,500,990
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月12日現在)
該当事項はありません。
当ファンドが利用しているデリバティブ取引等の状況は次の通りです。
該当事項はありません。
4.「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)」の状況
当ファンドは、第7期(平成27年1月14日から平成28年1月12日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
平成28年1月12日現在、当ファンドが組入れた有価証券の状況は次の通りです。
(1)株式 (平成28年1月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月12日現在)
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・国際バリュー株・マザーファンド3,123,615,6572,975,243,913
小計銘柄数:13,123,615,6572,975,243,913
組入時価比率:97.6%100.0%
合計2,975,243,913
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
当ファンドが利用しているデリバティブ取引等の状況は次の通りです。
第7期(平成28年1月12日現在)
(単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建29,066,461-29,139,73073,269
カナダドル21,794,757-21,872,40077,643
スウェーデンクローナ7,271,704-7,267,330△4,374
売建1,499,758,132-1,503,418,620△3,660,488
米ドル912,865,804-918,021,291△5,155,487
ユーロ316,846,769-314,775,3412,071,428
英ポンド153,888,919-155,215,920△1,327,001
スイスフラン17,473,605-17,409,24064,365
ノルウェークローネ5,416,717-5,405,75810,959
オーストラリアドル9,677,794-9,787,750△109,956
香港ドル66,555,898-65,748,920806,978
イスラエルシュケル17,032,626-17,054,400△21,774
合計1,528,824,593-1,532,558,350△3,587,219
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
5.「アライアンス・バーンスタイン・国際バリュー株・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
平成28年1月12日現在、当ファンドが組入れた有価証券の状況は次の通りです。
(1)株式 (平成28年1月12日現在)
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
米ドルHESS CORP15,51041.69646,611.90
MURPHY OIL CORP17,77018.32325,546.40
VALERO ENERGY CORP5,68169.07392,386.67
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC16,18032.45525,041.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A7,41576.33565,986.95
EATON CORP4,50049.15221,175.00
ITT CORP3,63032.79119,027.70
L 3 COMMUNICATIONS HOLDINGS4,030115.89467,036.70
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS-CL A3,97047.01186,629.70
DELTA AIR LINES INC9,30046.74434,682.00
FORD MOTOR CO9,30712.77118,850.39
MAGNA INTERNATIONAL INC16,39035.73585,614.70
BLOOMINBRANDS INC13,11015.92208,711.20
COMCAST CORP-CL A9,13054.72499,593.60
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C22,50634.60778,707.60
TIME WARNER CABLE1,774183.30325,174.20
TIME WARNER INC7,29069.61507,456.90
DOLLAR GENERAL CORP10,85069.64755,594.00
GAMESTOP CORP-CLASS A10,45029.38307,021.00
OFFICE DEPOT INC70,2505.32373,730.00
STAPLES INC19,7809.45186,921.00
TARGET CORP2,50072.42181,050.00
KROGER CO12,77841.28527,475.84
ALTRIA GROUP INC5,84059.46347,246.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO6,86034.16234,337.60
DEAN FOODS CO11,03017.44192,363.20
MOLSON COORS BREWING CO-B2,80088.47247,716.00
PEPSICO INC3,75097.44365,400.00
TYSON FOODS INC-CL A6,02052.72317,374.40
AETNA INC3,920105.32412,854.40
ANTHEM INC2,530128.36324,750.80
GILEAD SCIENCES INC4,57096.50441,005.00
JOHNSON & JOHNSON1,57097.57153,184.90
PFIZER INC29,16131.07906,032.27
BANK OF AMERICA CORP38,47015.31588,975.70
CITIGROUP INC9,41046.85440,858.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP19,83123.90473,960.90
ICICI BANK LTD -SPON ADR17,3907.10123,469.00
WELLS FARGO&COMPANY6,42050.09321,577.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP9,41064.76609,391.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES2,31050.49116,631.90
SLM CORPORATION81,4645.83474,935.12
SYNCHRONY FINANCIAL10,67228.70306,286.40
ALLSTATE CORP9,50058.02551,190.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP3,62057.69208,837.80
AON PLC4,83086.41417,360.30
ASPEN INSURANCE HOLDINGS4,33046.40200,912.00
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION9,13534.72317,167.20
GENPACT LTD9,09023.72215,614.80
MICROSOFT CORP18,10052.30946,630.00
ORACLE CORPORATION20,00034.94698,800.00
XEROX CORP21,3209.40200,408.00
APPLE INC4,06098.53400,031.80
ARROW ELECTRONICS INC3,30048.26159,258.00
BROCADE COMMUNICATIONS SYS19,8708.24163,728.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY20,46013.26271,299.60
HP INC20,46010.65217,899.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC10,92024.93272,235.60
TELEF BRASIL-PREF ADR2,5888.2021,221.60
AES CORPORATION43,9209.03396,597.60
CENTERPOINT ENERGY INC11,18017.60196,768.00
GREAT PLAINS ENERGY INC8,40027.29229,236.00
ADVANCED MICRO DEVICES116,5102.34272,633.40
APPLIED MATERIALS INC30,30016.68505,404.00
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL10,91020.95228,564.50
TERADYNE INC10,48019.22201,425.60
小計銘柄数:6623,931,599.94
(2,819,142,472)
組入時価比率:54.8%56.9%
カナダドルGOLDCORP INC16,27016.80273,336.00
小計銘柄数:1273,336.00
(22,662,287)
組入時価比率:0.4%0.5%
ブラジルレアルBM&FBOVESPA SA119,10010.501,250,550.00
TELEFONICA BRASIL SA Pfd54,40033.211,806,624.00
小計銘柄数:23,057,174.00
(88,841,476)
組入時価比率:1.7%1.8%
ユーロENI SPA9,37012.65118,530.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS8,33218.31152,600.58
TOTAL SA15,97937.35596,815.65
ARKEMA4,07056.40229,548.00
COVESTRO AG9,16530.27277,424.55
AIRBUS GROUP SE4,78058.11277,765.80
SAFRAN SA6,38058.61373,931.80
PEUGEOT SA15,58014.29222,716.10
VALEO SA2,330128.65299,754.50
KERING1,260142.35179,361.00
NUMERICABLE SFR2,89036.85106,496.50
VIVENDI31,02018.72580,694.40
DELHAIZE GROUP5,16089.32460,891.20
KONINKLIJKE AHOLD NV12,36619.54241,631.64
ABN AMRO GROUP NV-CVA21,98219.65431,946.30
BANCA POPOLARE DI MILANO102,4300.8284,760.82
ING GROEP NV-CVA13,02011.49149,599.80
SOCIETE GENERALE5,73738.86222,968.50
UNICREDIT SPA120,8804.68565,718.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG1,580173.05273,419.00
NN GROUP NV13,89531.80441,930.47
ENERGIAS DE PORTUGAL SA53,2883.20170,521.60
小計銘柄数:226,459,027.11
(825,851,206)
組入時価比率:16.0%16.7%
英ポンドBG GROUP PLC52,7209.17483,811.44
INTL CONSOLIDATED AIRLINE DI55,0405.89324,460.80
GKN PLC48,7702.78135,921.99
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC12,39036.48452,049.15
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC5,33035.11187,162.95
GLAXOSMITHKLINE PLC17,99013.47242,415.25
BARCLAYS PLC35,3221.9970,538.03
HSBC HOLDINGS PLC31,3804.97156,209.64
BT GROUP PLC94,1004.63435,683.00
VODAFONE GROUP PLC205,6832.20454,148.06
小計銘柄数:102,942,400.31
(504,415,685)
組入時価比率:9.8%10.2%
スイスフランNOVARTIS AG-REG5,08080.70409,956.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2,740261.00715,140.00
UBS GROUP AG4,91017.5386,072.30
小計銘柄数:31,211,168.30
(142,372,833)
組入時価比率:2.8%2.9%
スウェーデンクローナCOM HEM HOLDING AB25,89073.851,911,976.50
小計銘柄数:11,911,976.50
(26,366,155)
組入時価比率:0.5%0.5%
ノルウェークローネTELENOR ASA13,340144.901,932,966.00
小計銘柄数:11,932,966.00
(25,515,151)
組入時価比率:0.5%0.5%
トルコリラTURKCELL ILETISIM HIZMET AS59,4409.89587,861.60
小計銘柄数:1587,861.60
(22,809,030)
組入時価比率:0.4%0.5%
オーストラリアドルINCITEC PIVOT LTD83,5743.51293,344.74
AUST AND NZ BANKING GROUP4,72025.15118,708.00
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE70,8302.59183,449.70
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD6,43027.42176,310.60
小計銘柄数:4771,813.04
(63,643,703)
組入時価比率:1.2%1.3%
香港ドルCK HUTCHISON HOLDINGS LTD9,57697.95937,969.20
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H255,5007.341,875,370.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD28,50021.90624,150.00
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING9,57646.50445,284.00
CHINA MOBILE LTD35,00080.602,821,000.00
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC376,0006.542,459,040.00
小計銘柄数:69,162,813.20
(139,091,504)
組入時価比率:2.7%2.8%
韓国ウォンHANKOOK TIRE CO LTD8,90045,200.00402,280,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC10,95031,600.00346,020,000.00
DONGBU INSURANCE CO LTD2,34067,400.00157,716,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6001,152,000.00691,200,000.00
小計銘柄数:41,597,216,000.00
(156,367,446)
組入時価比率:3.0%3.2%
新台湾ドルLARGAN PRECISION CO LTD3,0001,935.005,805,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD84,000115.509,702,000.00
小計銘柄数:215,507,000.00
(54,739,710)
組入時価比率:1.1%1.1%
イスラエルシュケルBANK HAPOALIM BM63,33019.361,226,068.80
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP110,2698.50937,286.50
小計銘柄数:22,163,355.30
(64,727,590)
組入時価比率:1.3%1.3%
合 計4,956,546,248
(4,956,546,248)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月12日現在)
該当事項はありません。
当ファンドが利用しているデリバティブ取引等の状況は次の通りです。
(平成28年1月12日現在)
(単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建132,862,200-124,021,018△8,841,182
合計132,862,200-124,021,018△8,841,182
(注1)時価の算定方法
先物取引
先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(平成28年1月12日現在)
(単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建33,472,563-33,496,93124,368
米ドル13,429,200-13,428,060△1,140
英ポンド15,943,203-15,942,060△1,143
ハンガリーフォリント4,100,160-4,126,81126,651
売建38,709,000-38,683,50025,500
香港ドル38,709,000-38,683,50025,500
合計72,181,563-72,180,43149,868
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
6.「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4」の状況
当ファンドは、第7期(平成27年1月14日から平成28年1月12日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
平成28年1月12日現在、当ファンドが組入れた有価証券の状況は次の通りです。
(1)株式 (平成28年1月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月12日現在)
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド452,266,611903,221,648
小計銘柄数:1452,266,611903,221,648
組入時価比率:96.2%100.0%
合計903,221,648
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
当ファンドが利用しているデリバティブ取引等の状況は次の通りです。
第7期(平成28年1月12日現在)
(単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建662,399,787-664,239,667△1,839,880
米ドル297,661,483-299,479,680△1,818,197
カナダドル11,227,602-11,267,600△39,998
メキシコペソ5,185,919-5,228,320△42,401
ユーロ279,139,900-278,499,621640,279
英ポンド53,976,623-54,442,069△465,446
スイスフラン708,389-705,7802,609
スウェーデンクローナ590,567-590,212355
ノルウェークローネ409,097-408,270827
デンマーククローネ1,295,537-1,292,3563,181
ポーランドズロチ733,242-732,500742
オーストラリアドル10,255,208-10,371,725△116,517
シンガポールドル624,348-630,784△6,436
南アフリカランド591,872-590,7501,122
合計662,399,787-664,239,667△1,839,880
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
7.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
平成28年1月12日現在、当ファンドが組入れた有価証券の状況は次の通りです。
(1)株式 (平成28年1月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年1月12日現在)
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券日本円第336回利付国債(2年)155,250,000155,250,000
第349回利付国債(2年)157,450,000157,714,516
第100回利付国債(5年)62,550,00062,695,116
第110回利付国債(5年)437,650,000440,748,562
第123回利付国債(5年)315,650,000316,966,260
第7回利付国債(40年)41,250,00045,987,562
第300回利付国債(10年)248,900,000260,847,200
第320回利付国債(10年)63,700,00067,418,169
第44回利付国債(30年)85,300,00096,039,270
第110回利付国債(20年)141,200,000171,461,984
第143回利付国債(20年)206,300,000236,036,082
第146回利付国債(20年)147,900,000171,170,586
第150回利付国債(20年)370,200,000406,631,381
小計銘柄数:132,433,300,0002,588,966,688
組入時価比率:16.5%16.8%
米ドルUS TREASURY1,235,000.001,235,000.00
US TREASURY750,000.00751,710.00
US TREASURY4,095,000.004,113,714.15
US TREASURY945,000.00946,993.95
US TREASURY925,000.00954,775.75
US TREASURY1,615,000.001,613,352.70
US TREASURY950,000.00947,140.50
US TREASURY3,425,000.003,413,081.00
US TREASURY610,000.00609,597.40
US TREASURY1,510,000.001,530,234.00
US TREASURY2,840,700.002,806,753.63
US TREASURY1,195,000.001,185,523.65
US TREASURY110,000.00109,424.70
US TREASURY1,800,000.001,834,164.00
US TREASURY2,050,000.002,095,325.50
US TREASURY2,790,000.002,825,963.10
US TREASURY280,000.00275,044.00
US TREASURY1,190,000.001,252,379.80
US TREASURY1,205,000.001,243,692.55
US TREASURY375,000.00374,253.75
US TREASURY1,500,000.001,512,015.00
US TREASURY400,000.00447,968.00
US TREASURY200,000.00208,954.00
US TREASURY353,400.00349,010.77
US TREASURY645,000.00735,274.20
US TREASURY140,000.00159,392.80
US TREASURY370,000.00382,705.80
US TREASURY930,000.00937,886.39
US TSY INFL IX N/B2,977,200.003,011,257.16
US TSY INFL IX N/B2,540,000.002,556,499.66
US TSY INFL IX N/B850,000.00827,172.96
小計銘柄数:3140,801,300.0041,246,260.87
(4,858,809,530)
組入時価比率:31.0%31.6%
メキシコペソMEXICAN BONOS11,885,000.0015,170,655.79
MEXICAN BONOS6,160,000.006,819,224.72
小計銘柄数:218,045,000.0021,989,880.51
(144,913,312)
組入時価比率:0.9%0.9%
ユーロBELGIUM KINGDOM825,000.001,017,237.37
BELGIUM KINGDOM210,251.00293,757.23
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND430,000.00469,546.67
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND3,445,000.003,592,728.49
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND575,000.00981,796.97
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND275,000.00447,895.25
BUONI POLIENNALI DEL TES276,000.00293,527.38
BUONI POLIENNALI DEL TES930,000.001,062,608.70
BUONI POLIENNALI DEL TES489,000.00566,906.99
BUONI POLIENNALI DEL TES840,000.00973,537.31
BUONI POLIENNALI DEL TES31,000.0038,537.52
BUONI POLIENNALI DEL TES2,574,000.002,638,509.58
BUONI POLIENNALI DEL TES510,000.00657,701.10
BUONI POLIENNALI DEL TES1,795,000.002,215,112.57
BUONI POLIENNALI DEL TES238,000.00298,994.87
BUONI POLIENNALI DEL TES1,033,000.001,555,904.60
FRENCH TREASURY325,000.00334,917.70
FRENCH TREASURY65,000.0076,504.35
FRENCH TREASURY70,000.0078,898.75
FRENCH TREASURY1,145,000.001,111,049.59
FRENCH TREASURY149,469.00226,704.86
FRENCH TREASURY305,000.00348,508.25
FRENCH TREASURY595,000.00913,920.00
IRISH GOVERNMENT710,000.00854,403.33
IRISH GOVERNMENT837,980.001,157,924.94
IRISH GOVERNMENT515,000.00568,377.16
NETHERLANDS GOVERNMENT900,000.00928,987.20
NETHERLANDS GOVERNMENT110,000.00121,943.58
SPANISH GOVERNMENT195,000.00250,126.69
SPANISH GOVERNMENT465,000.00443,033.40
SPANISH GOVERNMENT210,000.00257,402.88
SPANISH GOVERNMENT655,000.00861,831.97
小計銘柄数:3221,728,700.0025,638,837.25
(3,278,181,730)
組入時価比率:20.9%21.3%
英ポンドUK TREASURY1,410,000.001,449,532.16
UK TREASURY330,000.00363,981.42
UK TREASURY1,991,798.002,032,438.64
UK TREASURY745,000.00781,893.14
UK TREASURY1,505,000.001,933,112.30
UK TREASURY1,195,000.001,218,193.75
UK TREASURY236,076.00311,524.47
UK TREASURY415,000.00574,975.44
UK TREASURY270,000.00307,238.12
UK TREASURY300,000.00309,212.70
小計銘柄数:108,397,874.009,282,102.14
(1,591,230,769)
組入時価比率:10.2%10.3%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT1,745,000.002,079,342.00
小計銘柄数:11,745,000.002,079,342.00
(28,674,126)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK3,690,000.004,281,141.69
KINGDOM OF DENMARK9,900,000.0010,718,601.30
小計銘柄数:213,590,000.0014,999,742.99
(257,095,594)
組入時価比率:1.6%1.7%
ポーランドズロチPOLAND GOVERNMENT1,065,000.001,259,895.00
POLAND GOVERNMENT5,580,000.005,728,020.66
小計銘柄数:26,645,000.006,987,915.66
(205,165,203)
組入時価比率:1.3%1.3%
オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,705,000.003,064,456.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,085,000.001,161,413.29
小計銘柄数:23,790,000.004,225,869.89
(348,465,231)
組入時価比率:2.2%2.3%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT330,000.00383,739.84
小計銘柄数:1330,000.00383,739.84
(29,659,252)
組入時価比率:0.2%0.2%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT210,000.00225,915.90
小計銘柄数:1210,000.00225,915.90
(18,547,695)
組入時価比率:0.1%0.1%
マレーシアリンギットMALAYSIAN GOVERNMENT1,235,000.001,242,276.62
小計銘柄数:11,235,000.001,242,276.62
(33,330,281)
組入時価比率:0.2%0.2%
南アフリカランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,845,000.006,165,276.77
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,505,000.001,916,304.96
小計銘柄数:28,350,000.008,081,581.73
(56,651,887)
組入時価比率:0.4%0.4%
国債証券計13,439,691,298
(10,850,724,610)
地方債証券カナダドルPROVINCE OF ONTARIO1,110,000.001,131,667.20
小計銘柄数:11,110,000.001,131,667.20
(93,826,527)
組入時価比率:0.6%0.6%
地方債証券計93,826,527
(93,826,527)
特殊債券米ドルFANNIE MAE230,000.00210,664.70
FANNIE MAE175,000.00258,664.00
小計銘柄数:2405,000.00469,328.70
(55,286,921)
組入時価比率:0.4%0.4%
カナダドルCANADA HOUSING TRUST365,000.00373,891.40
小計銘柄数:1365,000.00373,891.40
(30,999,335)
組入時価比率:0.2%0.2%
特殊債券計86,286,256
(86,286,256)
社債券米ドルABBVIE INC295,000.00294,271.35
ACE INA HOLDINGS350,000.00350,063.00
ACTAVIS FUNDING SCS295,000.00295,899.75
BANK OF NOVA SCOTIA290,000.00291,769.00
BOEING CO/THE350,000.00344,830.50
CANADIAN PACIFIC PR CO20,000.0021,933.60
CITIGROUP INC295,000.00292,796.35
COMCAST CORP70,000.0071,251.60
DEXIA CREDIT LOCAL250,000.00250,391.75
DIRECTV HOLDINGS/FING60,000.0061,297.80
DIRECTV HOLDINGS/FING85,000.0087,305.20
FORD MOTOR CREDIT CO235,000.00234,156.35
GENERAL MOTORS FINL CO18,000.0018,174.24
GENERAL MOTORS FINL CO205,000.00203,616.25
GILEAD SCIENCES INC249,000.00251,908.32
HALLIBURTON CO160,000.00158,782.40
HALLIBURTON CO160,000.00154,481.60
HARTFORD FINL SVCS GRP61,000.0066,524.77
HJ HEINZ CO180,000.00180,520.20
HJ HEINZ CO154,000.00156,633.40
ING BANK NV320,000.00320,336.00
INTEL CORP610,000.00620,809.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC455,000.00459,804.80
MCDONALD'S CORP142,000.00142,531.08
MURRAY ST INV TRUST I21,000.0021,648.90
NATIONAL AUSTRALIA BANK525,000.00526,817.02
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE275,000.00275,207.62
NOBLE HOLDING INTL LTD8,000.005,840.00
NOMURA HOLDINGS INC234,000.00234,505.44
PEPSICO INC255,000.00255,043.35
QUALCOMM INC300,000.00298,473.00
RELIANCE STANDARD LIFE 2275,000.00275,310.83
SANTANDER BANK NA295,000.00292,908.45
SCHLUMBERGER HLDGS CORP330,000.00328,792.20
SOUTHERN POWER CO106,000.00106,104.94
STADSHYPOTEK AB250,000.00247,457.50
TECO FINANCE INC25,000.0025,115.75
TECO FINANCE INC25,000.0027,023.25
TIME WARNER CABLE INC55,000.0052,121.30
UNION ELECTRIC CO15,000.0017,092.20
US BANK NA295,000.00296,072.62
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA420,000.00398,731.20
小計銘柄数:429,018,000.009,014,354.08
(1,061,890,910)
組入時価比率:6.8%6.9%
カナダドルBELL CANADA52,000.0054,308.28
BELL CANADA101,000.00105,200.59
BELL CANADA70,000.0077,502.60
NETWORK RAIL INFRA FIN170,000.00170,756.50
ROGERS COMMUNICATIONS IN120,000.00127,675.20
小計銘柄数:5513,000.00535,443.17
(44,393,593)
組入時価比率:0.3%0.3%
ユーロBANCO POPULAR ESPANOL SA300,000.00308,937.60
BANK OF IRELAND MTGE BNK100,000.00100,437.70
BANK OF SCOTLAND PLC200,000.00229,609.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC380,000.00342,930.24
BP CAPITAL MARKETS PLC280,000.00293,312.04
CAIXABANK200,000.00199,537.40
COMMONWEALTH BANK AUSTRA275,000.00277,743.12
COMMONWEALTH BANK AUSTRA230,000.00263,511.92
CREDIT SUISSE GUERNSEY250,000.00252,724.00
DANSKE BANK AS189,000.00190,734.45
DEXIA CREDIT LOCAL350,000.00377,823.95
DEXIA CREDIT LOCAL600,000.00601,902.00
DH EUROPE FINANCE SA169,000.00173,931.75
DNB NOR BOLIGKREDITT250,000.00258,720.75
NATIONAL BANK OF CANADA170,000.00179,198.87
NORDEA BANK FINLAND PLC100,000.00107,314.40
NORDEA BANK FINLAND PLC100,000.00104,996.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND105,000.00106,989.12
WESTPAC BANKING CORP265,000.00278,111.40
WESTPAC BANKING CORP194,000.00193,488.81
小計銘柄数:204,707,000.004,841,954.72
(619,092,330)
組入時価比率:4.0%4.0%
英ポンドDAIMLER AG230,000.00231,096.64
小計銘柄数:1230,000.00231,096.64
(39,616,896)
組入時価比率:0.3%0.3%
社債券計1,764,993,729
(1,764,993,729)
合計15,384,797,810
(12,795,831,122)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
当ファンドが利用しているデリバティブ取引等の状況は次の通りです。
(平成28年1月12日現在)
(単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建2,732,796,976-2,673,097,250△59,699,726
米ドル334,744,524-323,767,717△10,976,807
カナダドル294,523,568-286,946,603△7,576,965
メキシコペソ62,123,650-55,797,027△6,326,623
ユーロ1,536,614,985-1,508,064,687△28,550,298
英ポンド413,715,447-409,623,382△4,092,065
スイスフラン29,761,301-28,740,622△1,020,679
スウェーデンクローナ23,153,625-22,670,605△483,020
ノルウェークローネ24,157,547-23,847,905△309,642
シンガポールドル11,564,307-11,493,734△70,573
南アフリカランド2,438,022-2,144,968△293,054
売建3,767,003,384-3,589,955,513177,047,871
米ドル548,086,851-533,813,07514,273,776
カナダドル476,863,910-441,681,90335,182,007
メキシコペソ99,868,987-92,741,4937,127,494
ユーロ873,089,517-836,996,31336,093,204
英ポンド1,241,063,903-1,176,853,61264,210,291
デンマーククローネ178,467,227-178,159,657307,570
ポーランドズロチ155,751,366-149,603,3036,148,063
オーストラリアドル151,455,888-142,753,7708,702,118
ニュージーランドドル18,912,832-18,431,867480,965
南アフリカランド23,442,903-18,920,5204,522,383
合計6,499,800,360-6,263,052,763117,348,145
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月18日)

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