半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第2期中間計算期間 (自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、平成28年1月19日から平成29年1月18日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成28年1月19日から平成28年7月18日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末 (平成28年 1月18日現在)				第2期中間計算期間末 (平成28年 7月18日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			265,011,830口				485,221,039口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	33,947,302円			元本の欠損	36,626,077円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8719円			1口当たり純資産額	0.9245円
		(10,000口当たり純資産額	8,719円)			(10,000口当たり純資産額	9,245円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期中間計算期間 (自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月18日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第1期計算期間末 (平成28年 1月18日現在)	第2期中間計算期間末 (平成28年 7月18日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 投資信託受益証券、親投資信託受益証券	① 投資信託受益証券、親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第2期中間計算期間 (自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月18日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第1期計算期間末 (平成28年 1月18日現在)		第2期中間計算期間末 (平成28年 7月18日現在)
期首元本額	81,045,688円	期首元本額	265,011,830円
期中追加設定元本額	199,539,091円	期中追加設定元本額	237,425,451円
期中一部解約元本額	15,572,949円	期中一部解約元本額	17,216,242円

2.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
また、当ファンドは「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド」、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)」及び「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべてこれら証券投資信託の受益証券です。
なお、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド」は「バーンスタイン・日本ストラテジック・バリュー株・マザーファンド」受益証券を、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)」は「アライアンス・バーンスタイン・国際バリュー株・マザーファンド」受益証券を、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4」は「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としております。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(平成28年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,797,136
コール・ローン	15,462,097
投資証券	562,457,784
未収入金	3,616,285
未収配当金	2,152,822
流動資産合計	589,486,124
資産合計	589,486,124
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,016,420
未払金	4,621,286
未払解約金	883,790
未払利息	40
その他未払費用	10
流動負債合計	17,521,546
負債合計	17,521,546
純資産の部
元本等
元本	163,970,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	407,994,284
元本等合計	571,964,578
純資産合計	571,964,578
負債純資産合計	589,486,124

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月18日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)配当株式
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(3)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(4)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(平成28年 7月18日現在)
1.	元本の移動
	期首	平成28年 1月19日
	期首元本額	146,610,679円
	平成28年1月19日より平成28年7月18日までの期中追加設定元本額	21,668,661円
	平成28年1月19日より平成28年7月18日までの期中一部解約元本額	4,309,046円
	期末元本額	163,970,294円
	期末元本額の内訳*
	アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020	55,457,142円
	アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030	51,392,657円
	アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040	43,996,867円
	アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050	13,123,628円
2.	平成28年7月18日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.4882円
	(10,000口当たり純資産額)	(34,882円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額