有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(参考)マザーファンドの概要 ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 ② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。