有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成29年7月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	日経225先物	売建	772	15,344,857,488	15,393,680,000	△299.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引は、実質エクスポージャーを基に構成比を計算しています。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。