有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND BRL OVERLAY & COVERED CALL UNIT	129,026,213.570	3,053,147,292
投資信託受益証券 合計			3,053,147,292
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	219,583	219,187
親投資信託受益証券 合計			219,187
合計			3,053,366,479

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(BRLオーバーレイ&カバードコール・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(BRLオーバーレイ&カバードコール・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(円建て)
貸借対照表
2020年9月30日

資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	\	12,511,686,982
現金および現金同等物		163,542,827
担保としてブローカーに預託した現金		203,177,798
未収:
配当		16,802,019
発行済受益証券の代金		300,000
その他資産		441,773
資産合計		12,895,951,399
負債
流動負債
金融負債(損益通算後の評価額)		302,574,274
保管会社に対する支払		32,922
未払:
運用会社報酬		39,528,190
専門家報酬		5,957,227
保管会社報酬		2,898,344
受託会社報酬		2,831,413
管理会社報酬		2,261,043
名義書換代理人報酬		42,441
登録料		9,206
購入済証券		3,414
負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		356,138,474
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	\	12,539,812,925

損益計算書
2020年9月30日に終了した年度

収益
受取利息	\	2,475,079
配当収益		336,225,703
その他収益		47,194
損益通算後のデリバティブ以外の金融資産の実現損益		(181,788,278)
デリバティブ金融資産および負債の実現損益		(1,511,237,774)
外国為替取引の実現損益		19,114,250
損益通算後のデリバティブ以外の金融資産の評価損益		(127,818,039)
デリバティブ金融資産および負債の評価損益		(59,420,805)
外国為替取引の評価益の変動		(1,261,045)
収益合計		(1,523,663,715)
費用
運用会社報酬		95,752,693
管理会社報酬		21,216,310
保管会社報酬		7,106,140
専門家報酬		4,820,595
取引費用		2,739,413
名義書換代理人報酬		1,783,352
受託会社報酬		1,548,284
登録料		21,372
その他費用		342,374
費用合計		135,330,533
営業損益		(1,658,994,248)
金融費用
償却可能受益証券の保有者への分配金		(2,717,284,436)
分配後および税引前損益		(4,376,278,684)
源泉徴収税		(95,252,103)
運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増減額	\	(4,471,530,787)

投資明細表
2020年9月30日

株数		銘柄名	純資産に 占める 割合(%)		評価額
		普通株 (99.8%)
		アイルランド (1.0%)
		コンピューター (1.0%)
5,181		Accenture Plc. Class A	1.0	\	123,560,238
		アイルランド合計			123,560,238
		英国 (2.0%)
		化学 (1.0%)
4,856		Linde Plc.	1.0		122,030,590
		商業サービス (1.0%)
15,047		IHS Markit Ltd.	1.0		124,666,803
		英国合計			246,697,393
		米国 (96.8%)
		航空宇宙・防衛 (0.9%)
6,227		L3Harris Technologies, Inc.	0.9		111,607,857
		農業 (1.0%)
15,787		Philip Morris International, Inc.	1.0		124,933,494
		アパレル (1.1%)
10,115		Nike, Inc. Class B	1.1		134,005,904
		自動車 (1.0%)
5,885		Cummins, Inc.	1.0		131,139,657
		自動車部品 (1.0%)
44,087		Gentex Corp.	1.0		119,801,899
		飲料 (2.0%)
14,532		Monster Beverage Corp.	1.0		122,991,665
8,804		PepsiCo, Inc.	1.0		128,771,332
					251,762,997
		バイオテクノロジー (4.1%)
4,974		Amgen, Inc.	1.1		133,410,160
4,174		Biogen, Inc.	1.0		124,955,992
18,051		Gilead Sciences, Inc.	1.0		120,372,019
2,033		Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.0		120,096,591
					498,834,762
		建築材料 (1.0%)
21,021		Masco Corp.	1.0		122,297,418
		商業サービス (2.0%)
8,951		Automatic Data Processing, Inc.	1.0		131,762,114
3,387		S&P Global, Inc.	1.0		128,889,293
					260,651,407
		コンピューター (7.8%)
20,265		Amdocs, Ltd.	1.0		122,775,038
9,851		Apple, Inc.	1.0		120,393,296
18,428		Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	1.1		135,001,544
10,129		Fortinet, Inc.	1.0		125,928,680
61,741		HP, Inc.	1.0		123,729,867
14,822		Lumentum Holdings, Inc.	0.9		117,515,762
15,358		MAXIMUS, Inc.	0.9		110,874,118
24,389		NetApp, Inc.	0.9		112,834,124
					969,052,429
		化粧品・パーソナルケア (1.0%)
8,945		Procter & Gamble Co.	1.0		131,201,809
		総合金融サービス (6.0%)
7,743		Ameriprise Financial, Inc.	1.0		125,926,172
2,110		BlackRock, Inc. Class A	1.0		125,484,716
11,486		Intercontinental Exchange, Inc.	1.0		121,272,360
3,496		Mastercard, Inc. Class A	1.0		124,762,028
8,949		T Rowe Price Group, Inc.	1.0		121,089,421
5,797		Visa, Inc. Class A	1.0		122,333,125
					740,867,822
		電子部品 (1.0%)
17,399		Emerson Electric Co.	1.0		120,394,153
		電機 (2.8%)
43,268		Avnet, Inc.	0.9		117,987,297
7,429		Honeywell International, Inc.	1.0		129,051,333
5,629		Waters Corp.	0.9		116,239,467
					363,278,097
		エンジニアリング・建設 (1.0%)
12,385		Jacobs Engineering Group, Inc.	1.0		121,249,370
		環境制御 (1.0%)
12,816		Tetra Tech, Inc.	1.0		129,161,117
		食品 (1.0%)
8,066		Hershey Co.	1.0		122,011,717
		機械工具 (1.0%)
12,541		Lincoln Electric Holdings, Inc.	1.0		121,810,493
		ヘルスケア製品 (1.0%)
2,829		Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.0		131,813,306
		ヘルスケアサービス (3.0%)
2,979		Humana, Inc.	1.0		130,116,196
6,502		Molina Healthcare, Inc.	1.0		125,594,001
3,627		UnitedHealth Group, Inc.	1.0		119,332,242
					375,042,439
		住宅建設 (1.1%)
15,371		Lennar Corp. Class A	1.1		132,493,256
		家庭用品 (1.0%)
7,822		Kimberly-Clark Corp.	1.0		121,886,778
		保険 (1.0%)
12,927		Allstate Corp.	1.0		128,424,495
		インターネット (3.6%)
746		Alphabet, Inc. Class A	0.9		115,379,913
591		Booking Holdings, Inc.	0.8		106,692,080
22,679		eBay, Inc.	1.0		124,691,700
4,224		Facebook, Inc. Class A	0.9		116,744,205
					463,507,898
		鉄鋼 (1.0%)
11,597		Reliance Steel & Aluminum Co.	1.0		124,879,753
		建設・採掘機械 (1.0%)
8,041		Caterpillar, Inc.	1.0		126,563,723
		メディア (1.0%)
1,993		Charter Communications, Inc. Class A	1.0		131,311,989
		鉱業 (0.9%)
17,725		Newmont Corp.	0.9		118,684,442
		その他製造 (1.9%)
12,000		Eaton Corp. PLC	1.0		129,206,706
5,852		Illinois Tool Works, Inc.	0.9		119,319,065
					248,525,771
		オイル & ガス (1.0%)
8,859		Murphy USA, Inc.	1.0		119,918,371
		医薬品 (8.0%)
12,970		AbbVie, Inc.	1.0		119,886,540
12,189		AmerisourceBergen Corp. Class A	1.0		124,668,693
19,314		Bristol-Myers Squibb Co.	1.0		122,883,461
8,123		Eli Lilly & Co.	1.0		126,885,728
7,870		Johnson & Johnson	1.0		123,647,977
8,087		McKesson Corp.	1.0		127,100,001
14,014		Merck & Co., Inc.	1.0		122,674,537
32,771		Pfizer, Inc.	1.0		126,920,473
					994,667,410
		不動産投資信託 (0.8%)
37,286		Equity Commonwealth	0.8		104,783,496
		小売 (8.4%)
3,551		Costco Wholesale Corp.	1.1		133,031,641
6,151		Dollar General Corp.	1.1		136,067,488
3,121		Domino's Pizza, Inc.	1.1		140,069,846
4,355		Home Depot, Inc.	1.0		127,630,832
7,514		Lowe's Cos, Inc.	1.0		131,519,084
8,288		Target Corp.	1.1		137,684,665
8,213		Tractor Supply Co.	1.0		124,235,338
8,455		Wal-Mart Stores, Inc.	1.0		124,835,553
					1,055,074,447
		半導体 (8.1%)
19,415		Applied Materials, Inc.	1.0		121,805,017
5,968		KLA-Tencor Corp.	1.0		122,018,037
2,454		NVIDIA Corp.	1.1		140,160,074
10,220		Qualcomm, Inc.	1.0		126,919,829
8,249		Skyworks Solutions, Inc.	1.0		126,660,215
15,160		Teradyne, Inc.	1.0		127,122,869
8,608		Texas Instruments, Inc.	1.0		129,710,751
11,617		Xilinx, Inc.	1.0		127,792,191
					1,022,188,983
		ソフトウェア (7.2%)
2,490		Adobe, Inc.	1.0		128,870,139
17,073		Cerner Corp.	1.0		130,245,878
8,421		Citrix Systems, Inc.	1.0		122,378,484
9,156		Electronic Arts, Inc.	1.0		126,006,399
5,490		Microsoft Corp.	1.0		121,856,721
21,641		Oracle Corp.	1.1		136,341,346
16,354		Paychex, Inc.	1.1		137,670,062
					903,369,029
		通信 (3.9%)
29,190		Cisco Systems, Inc.	1.0		121,337,767
50,585		Juniper Networks, Inc.	0.9		114,772,049
7,229		Ubiquiti, Inc.	1.0		127,140,971
19,701		Verizon Communications, Inc.	1.0		123,682,474
					486,933,261
		運輸 (6.2%)
15,989		CSX Corp.	1.0		131,054,075
13,914		Expeditors International of Washington, Inc.	1.1		132,914,532
6,704		Kansas City Southern	1.0		127,932,360
9,244		Landstar System, Inc.	1.0		122,417,915
5,796		Norfolk Southern Corp.	1.0		130,887,381
6,358		Union Pacific Corp.	1.1		132,091,839
					777,298,102
		米国合計			12,141,429,351
		普通株合計 (簿価 \11,525,014,209)		\	12,511,686,982

US トータル・イールド・ファンドの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.3%)
銘柄	行使価格	満期日	契約数	プレミアム		評価額
Call - AbbVie, Inc.	\ 98	2020/10/6	5,400	\	(235,663)	\	(40)
Call - Accenture Plc.	246	2020/10/6	2,150		(1,249,331)		(6,320)
Call - Adobe, Inc.	494	2020/10/6	1,030		(2,376,593)		(801,737)
Call - Alphabet, Inc.	1,594	2020/10/6	310		(1,387,240)		(17,923)
Call - Ameriprise Financial, Inc.	161	2020/10/6	3,220		(613,069)		(338,158)
Call - AmerisourceBergen Corp.	103	2020/10/6	5,070		(568,666)		(39,536)
Call - Amgen, Inc.	263	2020/10/6	2,070		(483,223)		(203,514)
Call - Apple, Inc.	121	2020/10/6	4,100		(2,483,496)		(277,516)
Call - Applied Materials, Inc.	59	2020/10/6	8,080		(1,184,563)		(1,155,664)
Call - Automatic Data Processing, Inc.	140	2020/10/6	3,720		(1,061,492)		(794,773)
Call - Avnet, Inc.	29	2020/10/6	18,020		(928,844)		(3,963)
Call - Biogen, Inc.	292	2020/10/6	1,730		(589,642)		(939,808)
Call - BlackRock, Inc.	588	2020/10/6	870		(575,268)		(76,396)
Call - Booking Holdings, Inc.	1,927	2020/10/6	240		(1,145,648)		(9,970)
Call - Bristol-Myers Squibb Co.	63	2020/10/6	8,040		(196,450)		(42,296)
Call - Caterpillar, Inc.	157	2020/10/6	3,340		(1,176,919)		(98,503)
Call - Cerner Corp.	74	2020/10/6	7,110		(908,437)		(539,501)
Call - Charter Communications, Inc.	644	2020/10/6	830		(367,663)		(247,779)
Call - Cisco Systems, Inc.	43	2020/10/6	12,150		(275,189)		(64,284)
Call - Citrix Systems, Inc.	148	2020/10/6	3,500		(855,824)		(24,421)
Call - Cognizant Technology Solutions Corp.	70	2020/10/6	7,670		(592,294)		(725,359)
Call - Costco Wholesale Corp.	357	2020/10/6	1,470		(1,274,123)		(464,224)
Call - CSX Corp.	79	2020/10/6	6,650		(941,432)		(560,034)
Call - Cummins, Inc.	223	2020/10/6	2,450		(657,509)		(61,031)
Call - Dollar General Corp.	211	2020/10/6	2,560		(327,660)		(429,484)
Call - Domino's Pizza, Inc.	400	2020/10/6	1,290		(1,076,474)		(3,507,686)
Call - Eaton Corp. PLC	106	2020/10/6	4,990		(845,530)		(139,847)
Call - eBay, Inc.	57	2020/10/6	9,440		(937,472)		(39,004)
Call - Electronic Arts, Inc.	138	2020/10/6	3,810		(654,733)		(407,214)
Call - Eli Lilly & Co.	160	2020/10/6	3,380		(748,347)		(24,428)
Call - Emerson Electric Co.	72	2020/10/6	7,240		(796,754)		(1,065)
Call - Expeditors International of Washington, Inc.	94	2020/10/6	5,790		(711,303)		(230,750)
Call - Facebook, Inc.	282	2020/10/6	1,750		(1,692,833)		(48,931)
Call - Fortinet, Inc.	125	2020/10/6	4,210		(1,207,126)		(130,299)
Call - Gilead Sciences, Inc.	66	2020/10/6	7,510		(962,576)		(89,226)
Call - Hershey Co.	155	2020/10/6	3,350		(353,503)		(12,287)
Call - Home Depot, Inc.	285	2020/10/6	1,810		(890,108)		(211,245)
Call - Honeywell International, Inc.	171	2020/10/6	3,090		(923,117)		(220,263)
Call - HP, Inc.	21	2020/10/6	25,710		(1,173,368)		(43,188)
Call - Humana, Inc.	436	2020/10/6	1,240		(390,307)		(61,645)
Call - IHS Markit Ltd.	80	2020/10/6	6,260		(1,119,247)		(246,745)
Call - Illinois Tool Works, Inc.	200	2020/10/6	2,430		(707,670)		(130,613)
Call - Intercontinental Exchange, Inc.	104	2020/10/6	4,780		(661,719)		(64,174)
Call - Jacobs Engineering Group, Inc.	95	2020/10/6	5,150		(841,948)		(294,795)
Call - Johnson & Johnson	157	2020/10/6	3,270		(341,934)		(15,207)
Call - Juniper Networks, Inc.	24	2020/10/6	21,060		(1,513,764)		(1,565)
Call - Kansas City Southern	191	2020/10/6	2,790		(1,238,934)		(104,561)
Call - Kimberly-Clark Corp.	159	2020/10/6	3,250		(283,945)		(2,225)
Call - KLA-Tencor Corp.	187	2020/10/6	2,480		(979,476)		(2,252,245)
Call - Landstar System, Inc.	142	2020/10/6	3,840		(675,838)		(2,001)
Call - Lennar Corp.	80	2020/10/6	6,400		(1,850,699)		(2,023,092)
Call - Linde PLC	259	2020/10/6	2,020		(862,328)		(2,058)
Call - Lowe's Cos, Inc.	171	2020/10/6	3,120		(529,231)		(227,608)
Call - Lumentum Holdings, Inc.	78	2020/10/6	6,170		(1,321,886)		(558,329)
Call - Masco Corp.	61	2020/10/6	8,750		(538,492)		(3,572)
Call - Mastercard, Inc.	350	2020/10/6	1,450		(925,415)		(116,066)
Call - McKesson Corp.	160	2020/10/6	3,360		(977,399)		(47,189)
Call - Merck & Co., Inc.	88	2020/10/6	5,830		(356,684)		(10,076)
Call - Microsoft Corp.	218	2020/10/6	2,280		(1,493,260)		(134,916)
Call - Molina Healthcare, Inc.	188	2020/10/6	2,700		(860,245)		(709,006)
Call - Monster Beverage Corp.	87	2020/10/6	6,050		(1,105,675)		(36,598)
Call - Murphy USA, Inc.	146	2020/10/6	3,680		(712,927)		(12,457)
Call - NetApp, Inc.	48	2020/10/6	10,150		(1,596,833)		(23,958)
Call - Newmont Corp.	73	2020/10/6	7,380		(1,020,787)		(5,832)
Call - Nike, Inc.	118	2020/10/6	4,210		(1,433,121)		(3,275,930)
Call - Norfolk Southern Corp.	219	2020/10/6	2,410		(939,771)		(321,364)
Call - NVIDIA Corp.	534	2020/10/6	1,020		(2,314,693)		(1,805,693)
Call - Oracle Corp.	59	2020/10/6	9,010		(1,383,408)		(1,428,671)
Call - Paychex, Inc.	78	2020/10/6	6,810		(1,184,160)		(1,771,305)
Call - PepsiCo, Inc.	141	2020/10/6	3,660		(630,122)		(317,505)
Call - Philip Morris International, Inc.	83	2020/10/6	6,570		(456,608)		(1,001)
Call - Procter & Gamble Co.	142	2020/10/6	3,720		(433,647)		(127,397)
Call - Qualcomm, Inc.	122	2020/10/6	4,250		(759,060)		(394,466)
Call - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	611	2020/10/6	840		(788,064)		(41,362)
Call - Reliance Steel & Aluminum Co.	113	2020/10/6	4,820		(449,633)		(1,164)
Call - Skyworks Solutions, Inc.	147	2020/10/6	3,430		(1,148,290)		(745,301)
Call - T Rowe Price Group, Inc.	137	2020/10/6	3,720		(260,670)		(29,662)
Call - Target Corp.	158	2020/10/6	3,450		(307,869)		(697,929)
Call - Teradyne, Inc.	82	2020/10/6	6,310		(1,187,378)		(344,071)
Call - Tetra Tech, Inc.	95	2020/10/6	5,330		(923,922)		(1,364,311)
Call - Texas Instruments, Inc.	147	2020/10/6	3,580		(595,735)		(477,685)
Call - Thermo Fisher Scientific, Inc.	431	2020/10/6	1,170		(1,033,451)		(1,666,876)
Call - Ubiquiti, Inc.	173	2020/10/6	3,010		(885,052)		(286,060)
Call - Union Pacific Corp.	199	2020/10/6	2,640		(756,486)		(557,053)
Call - UnitedHealth Group, Inc.	333	2020/10/6	1,510		(329,092)		(11,392)
Call - Verizon Communications, Inc.	63	2020/10/6	8,200		(165,775)		(11,344)
Call - Visa, Inc.	210	2020/10/6	2,410		(850,033)		(42,459)
Call - Wal-Mart Stores, Inc.	144	2020/10/6	3,520		(1,409,631)		(164,584)
Call - Waters Corp.	212	2020/10/6	2,340		(1,149,704)		(47,536)
Call - Xilinx, Inc.	103	2020/10/6	4,830		(1,310,240)		(1,366,643)
				\	(81,421,740)	\	(37,412,964)
BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.0%)
銘柄	行使価格	満期日	契約数	プレミアム		評価額
Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen	20	2020/10/6	114,800,000	\	(53,131,124)	\	(212,788)
USD カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.0%)
銘柄	行使価格	満期日	契約数	プレミアム		評価額
Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen	106	2020/10/13	8,080,000	\	(5,609,205)	\	(386,265)

BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の外国為替先渡取引 (純資産の-2.1%)

買い

取引相手

契約金額

決済日

売り

契約金額

評価益

評価(損)

純評価益(損)

BRL

UBS AG

230,000,000

2020/10/6

USD

43,299,823

\

-

\

(264,562,257)

\

(264,562,257)

\

-

\

(264,562,257)

\

(264,562,257)

通貨の略称:
BRL	-	ブラジル・レアル
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年10月18日現在	2022年4月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		683,528,567	88,149,046
流動資産合計		683,528,567	88,149,046
資産合計		683,528,567	88,149,046
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	684,676,636	88,306,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,148,069	△157,360
元本等合計		683,528,567	88,149,046
純資産合計		683,528,567	88,149,046
負債純資産合計		683,528,567	88,149,046

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年10月19日 至 2022年4月18日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年10月18日現在	2022年4月18日現在
1.	※1	期首	2021年4月20日	2021年10月19日
		期首元本額	664,667,437円	684,676,636円
		期中追加設定元本額	59,993,615円	24,998,871円
		期中一部解約元本額	39,984,416円	621,369,101円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	64,214円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		世界M&A戦略株ファンド	1,001,302円	1,001,302円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	487円	487円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		S&P500(マルチアイ搭載)	130,188,276円	66,079,892円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	15,808,517円	-円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	479,787,330円	-円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		684,676,636円	88,306,406円
2.		期末日における受益権の総数	684,676,636口	88,306,406口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,069円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は157,360円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年10月19日 至 2022年4月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年4月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2021年10月18日現在	2022年4月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年10月18日現在	2022年4月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年10月18日現在	2022年4月18日現在
1口当たり純資産額	0.9983円	0.9982円
(1万口当たり純資産額)	(9,983円)	(9,982円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。