有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年4月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST V      8.0500%	202,000	5,092,420.00	※
		ALLIANZ SE               5.5000%	5,200,000	5,445,700.00
		AXA SA                   6.4630%	5,190,000	5,293,800.00
		HARTFORD FINL            8.1250% 06/15/2038	3,500,000	3,762,500.00
		NATIXIS                 10.0000%	2,980,000	3,278,000.00
		NATIXIS                 10.0000%	965,000	1,066,325.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	4,700,000	4,570,750.00
		UNICREDIT SPA            6.3750% 05/02/2023	5,050,000	5,173,315.95
	計		27,787,000	33,682,810.95
				(3,696,351,672)
小計				33,682,810.95
				(3,696,351,672)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	2,536,000	2,554,386.00
	計		2,536,000	2,554,386.00
				(315,543,302)
小計				2,554,386.00
				(315,543,302)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	2,410,000	2,423,599.63
		BNP PARIBAS              7.4360%	650,000	680,661.80
		DANSKE BANK A/S          5.3750% 09/29/2021	3,450,000	3,562,104.30
		HBOS CAPITAL FUNDING LP  6.4610%	3,300,000	3,386,625.00
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	3,165,000	3,410,566.02
	計		12,975,000	13,463,556.75
				(2,090,082,549)
小計				13,463,556.75
				(2,090,082,549)
合計				6,101,977,523
				(6,101,977,523)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	8銘柄	100.0%	60.5%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	5.2%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	34.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。