有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

(4)【附属明細表】(2019年10月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日経225アクティブ マザーファンド	56,199,803	69,777,675
親投資信託受益証券 合計		56,199,803	69,777,675
合計		56,199,803	69,777,675

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型))は、「ニッセイ日経225アクティブ マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日経225アクティブ マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		2019年4月12日現在	2019年10月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		391,710	52,149
コール・ローン		5,468,025	4,820,440
株式		138,601,840	138,069,160
未収配当金		1,130,200	1,095,816
流動資産合計		145,591,775	144,037,565
資産合計		145,591,775	144,037,565
負債の部
流動負債
未払解約金		1,593,019	18,246
その他未払費用		72	1
流動負債合計		1,593,091	18,247
負債合計		1,593,091	18,247
純資産の部
元本等
元本		116,553,282	115,994,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,445,402	28,024,948
純資産合計		143,998,684	144,019,318
負債純資産合計		145,591,775	144,037,565

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年4月12日現在	2019年10月15日現在
1.	受益権総口数	116,553,282口	115,994,370口
2.	1口当たり純資産額	1.2355円	1.2416円
	(1万口当たり純資産額)	(12,355円)	(12,416円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年10月13日 至 2019年4月12日	自 2019年4月13日 至 2019年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年4月12日現在	2019年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年4月12日現在	2019年10月15日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△663,564	△532,680
合計	△663,564	△532,680

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年4月12日現在	2019年10月15日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	115,024,521円	116,553,282円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	18,392,230円	10,243,578円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	16,863,469円	10,802,490円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)	57,565,162円	56,199,803円
ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)	58,988,120円	59,794,567円
計	116,553,282円	115,994,370円

附属明細表(2019年10月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
SUMCO	1,000	1,697.00	1,697,000
日産化学	1,500	4,275.00	6,412,500
東ソー	3,700	1,490.00	5,513,000
信越化学工業	700	12,000.00	8,400,000
花王	1,100	8,324.00	9,156,400
アステラス製薬	2,300	1,638.00	3,767,400
中外製薬	600	8,230.00	4,938,000
テルモ	1,200	3,427.00	4,112,400
リクルートホールディングス	1,200	3,465.00	4,158,000
クボタ	2,600	1,644.50	4,275,700
ダイキン工業	500	14,440.00	7,220,000
日本精工	4,200	974.00	4,090,800
三菱電機	2,500	1,478.50	3,696,250
富士電機	1,000	3,375.00	3,375,000
安川電機	900	3,940.00	3,546,000
ソニー	400	6,311.00	2,524,400
キーエンス	100	65,510.00	6,551,000
ファナック	200	20,025.00	4,005,000
日東電工	400	5,479.00	2,191,600
トヨタ自動車	300	7,385.00	2,215,500
日野自動車	3,400	926.00	3,148,400
スズキ	900	4,750.00	4,275,000
東京エレクトロン	400	21,805.00	8,722,000
三菱商事	700	2,694.50	1,886,150
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800	543.20	977,760
大和証券グループ本社	2,000	496.60	993,200
東京海上ホールディングス	1,000	5,676.00	5,676,000
T&Dホールディングス	1,000	1,195.50	1,195,500
東海旅客鉄道	300	22,810.00	6,843,000
ファーストリテイリング	100	65,450.00	6,545,000
ソフトバンクグループ	1,400	4,258.00	5,961,200
合計	39,400		138,069,160

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。