有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年5月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インカムプラスマザーファンド	526,314,909	533,472,791
親投資信託受益証券 合計		526,314,909	533,472,791
合計		526,314,909	533,472,791

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新興国株式インカムプラスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「新興国株式インカムプラスマザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		22,938,825	13,816,151
コール・ローン		23,800,221	14,931,072
株式		665,776,653	520,677,454
未収入金		226,150	2,718,508
未収配当金		1,367,911	1,421,028
差入委託証拠金		-	11,859,006
流動資産合計		714,109,760	565,423,219
資産合計		714,109,760	565,423,219
負債の部
流動負債
その他未払費用		17	-
流動負債合計		17	-
負債合計		17	-
純資産の部
元本等
元本	※1	819,685,592	557,859,609
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△105,575,849	7,563,610
元本等合計		714,109,743	565,423,219
純資産合計		714,109,743	565,423,219
負債純資産合計		714,109,760	565,423,219

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	-円	819,685,592円
		同期中追加設定元本額	853,493,954円	232,556,382円
		同期中一部解約元本額	33,808,362円	494,382,365円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)	802,789,668円	526,314,909円
		たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略	16,895,924円	31,544,700円
	計		819,685,592円	557,859,609円
2.	受益権の総数		819,685,592口	557,859,609口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は105,575,849円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年10月26日 至 平成28年5月9日	自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△8,067,880	24,282,012
合計	△8,067,880	24,282,012

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.8712円	1.0136円
(1万口当たり純資産額)	(8,712円)	(10,136円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年5月8日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	CREDICORP LTD	100	157.340	15,734.000
	LUKOIL SPON ADR	143	48.175	6,889.020
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	4,788	4.315	20,660.220
	MMC NORILSK NICKEL ADR	2,026	14.920	30,227.920
	SEVERSTAL GDR	4,757	13.370	63,601.090
	PHOSAGRO PJSC GDR	1,749	14.650	25,622.850
アメリカ・ドル 小計		13,563		162,735.100
				(18,346,755)
アラブ首長国連邦・ディルハム	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	19,229	17.550	337,468.950
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	28,862	11.400	329,026.800
	ALDAR PROPERTIES PJSC	71,493	2.180	155,854.740
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計		119,584		822,350.490
				(25,196,819)
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	914	724.750	662,421.500
	NESTLE INDIA LTD	10	6,726.450	67,264.500
	COAL INDIA LTD	13,798	278.500	3,842,743.000
インド・ルピー 小計		14,722		4,572,429.000
				(8,093,199)
インドネシア・ルピア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	27,000	45,475.000	1,227,825,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	307,900	4,340.000	1,336,286,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	19,300	15,775.000	304,457,500.000
インドネシア・ルピア 小計		354,200		2,868,568,500.000
				(24,382,832)
カタール・リアル	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	625	204.600	127,875.000
カタール・リアル 小計		625		127,875.000
				(3,966,683)
コロンビア・ペソ	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	63,160	1,175.000	74,213,000.000
コロンビア・ペソ 小計		63,160		74,213,000.000
				(2,834,937)
タイ・バーツ	KASIKORNBANK PCL NVDR	11,400	192.000	2,188,800.000
	IRPC PCL NVDR	180,300	5.600	1,009,680.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	1,900	216.000	410,400.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	8,900	90.750	807,675.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	2,200	520.000	1,144,000.000
	KCE ELECTRONICS PCL-NVDR	5,900	112.500	663,750.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	84,700	41.250	3,493,875.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	16,900	20.500	346,450.000
	THAI OIL PCL NVDR	18,500	78.000	1,443,000.000
	GLOW ENERGY PCL NVDR	9,200	78.250	719,900.000
タイ・バーツ 小計		339,900		12,227,530.000
				(39,739,473)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,375	949.700	1,305,837.500
	O2 CZECH REPUBLIC AS	1,117	290.000	323,930.000
チェコ・コルナ 小計		2,492		1,629,767.500
				(7,545,824)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	924,968	40.280	37,257,711.040
	BANCO DE CHILE	400,465	83.040	33,254,613.600
	AGUAS ANDINAS SA	47,088	384.220	18,092,151.360
	ENEL CHILE SA	446,391	73.480	32,800,810.680
チリ・ペソ 小計		1,818,912		121,405,286.680
				(20,371,807)
トルコ・リラ	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	28,474	6.320	179,955.680
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	5,536	5.200	28,787.200
トルコ・リラ 小計		34,010		208,742.880
				(6,648,461)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	3,177	6,922.000	21,991,194.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	815	21,900.000	17,848,500.000
ハンガリー・フォリント 小計		3,992		39,839,694.000
				(15,828,310)
フィリピン・ペソ	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	12,730	105.100	1,337,923.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	20,030	183.300	3,671,499.000
フィリピン・ペソ 小計		32,760		5,009,422.000
				(11,321,294)
ブラジル・レアル	ENGIE BRASIL SA	2,600	34.420	89,492.000
	ODONTOPREV SA	2,400	11.400	27,360.000
	BANCO SANTANDER BRASIL SA	1,400	27.780	38,892.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	8,700	29.170	253,779.000
	AMBEV SA	16,900	18.900	319,410.000
ブラジル・レアル 小計		32,000		728,933.000
				(25,862,543)
ポーランド・ズロチ	EUROCASH SA	348	33.460	11,644.080
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	35,152	6.420	225,675.840
ポーランド・ズロチ 小計		35,500		237,319.920
				(6,981,952)
マレーシア・リンギット	DIGI.COM BHD	79,500	5.060	402,270.000
	MISC BHD	25,300	7.370	186,461.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	3,500	24.020	84,070.000
	PETRONAS GAS BHD	15,600	18.660	291,096.000
	TENAGA NASIONAL BHD	29,200	13.900	405,880.000
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	20,900	20.000	418,000.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	33,000	7.150	235,950.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	21,000	3.860	81,060.000
マレーシア・リンギット 小計		228,000		2,104,787.000
				(54,766,558)
メキシコ・ペソ	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	10,000	35.380	353,800.000
	GRUPO CARSO SAB DE CV	1,500	86.000	129,000.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	2,600	139.660	363,116.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	48,300	43.420	2,097,186.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	8,000	196.190	1,569,520.000
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	1,200	89.570	107,484.000
	GRUPO LALA SAB DE CV	11,100	34.360	381,396.000
メキシコ・ペソ 小計		82,700		5,001,502.000
				(29,758,937)
韓国・ウォン	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,127	69,800.000	78,664,600.000
	KT&G CORP	852	104,000.000	88,608,000.000
	SK TELECOM CO LTD	42	235,500.000	9,891,000.000
	LG CHEM LTD	66	184,000.000	12,144,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	2,291	44,450.000	101,834,950.000
	KANGWON LAND INC	2,674	37,100.000	99,205,400.000
韓国・ウォン 小計		7,052		390,347,950.000
				(38,839,621)
香港・ドル	JIANGSU EXPRESS	22,000	10.960	241,120.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	94,000	5.220	490,680.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE	15,400	10.270	158,158.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	76,000	10.920	829,920.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	78,000	4.320	336,960.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	60,000	11.480	688,800.000
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	28,000	9.600	268,800.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	8,500	107.100	910,350.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	8,000	13.500	108,000.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	46,000	12.800	588,800.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	55,000	3.530	194,150.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	211,000	3.490	736,390.000
香港・ドル 小計		701,900		5,552,128.000
				(80,394,813)
台湾・ドル	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	9,085	79.800	724,983.000
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,000	61.600	61,600.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	26,000	103.500	2,691,000.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	27,000	112.500	3,037,500.000
	TRANSCEND INFORMATION INC	3,000	104.000	312,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	12,000	76.600	919,200.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	33,200	100.000	3,320,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	12,000	260.500	3,126,000.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	13,000	104.000	1,352,000.000
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	18,000	91.300	1,643,400.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	13,000	197.500	2,567,500.000
台湾・ドル 小計		167,285		19,755,183.000
				(73,884,384)
南アフリカ・ランド	LIBERTY HOLDINGS LTD	2,061	102.590	211,437.990
	FIRSTRAND LTD	8,424	48.150	405,615.600
	SANLAM LTD	6,594	69.470	458,085.180
	RMI HOLDINGS	9,502	41.400	393,382.800
	VODACOM GROUP PTY LTD	8,455	152.000	1,285,160.000
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	20,235	17.460	353,303.100
南アフリカ・ランド 小計		55,271		3,106,984.670
				(25,912,252)
合計		4,107,628		520,677,454
				(520,677,454)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	6銘柄	3.24%	3.52%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	3銘柄	4.46%	4.84%
インド・ルピー	株式	3銘柄	1.43%	1.55%
インドネシア・ルピア	株式	3銘柄	4.31%	4.68%
カタール・リアル	株式	1銘柄	0.70%	0.76%
コロンビア・ペソ	株式	1銘柄	0.50%	0.54%
タイ・バーツ	株式	10銘柄	7.03%	7.63%
チェコ・コルナ	株式	2銘柄	1.33%	1.45%
チリ・ペソ	株式	4銘柄	3.60%	3.91%
トルコ・リラ	株式	2銘柄	1.18%	1.28%
ハンガリー・フォリント	株式	2銘柄	2.80%	3.04%
フィリピン・ペソ	株式	2銘柄	2.00%	2.17%
ブラジル・レアル	株式	5銘柄	4.57%	4.97%
ポーランド・ズロチ	株式	2銘柄	1.23%	1.34%
マレーシア・リンギット	株式	8銘柄	9.69%	10.52%
メキシコ・ペソ	株式	7銘柄	5.26%	5.72%
韓国・ウォン	株式	6銘柄	6.87%	7.46%
香港・ドル	株式	12銘柄	14.22%	15.44%
台湾・ドル	株式	11銘柄	13.07%	14.19%
南アフリカ・ランド	株式	6銘柄	4.58%	4.98%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。