有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GAM Star Fund plc-GAM Star India Equity-I Shares JPY Class Acc	投資信託受益証券	385,605	1,087.4794	1,074.6300	-	92.30%
	アイルランド			419,337,689	414,382,862	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,235,779	1.4063	1.4057	-	1.01%
	日本			4,550,765	4,548,534	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	92.30%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	93.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	131 5年国債	国債証券	900,000,000	101.28	101.06	0.100000	6.20%
	日本			911,574,000	909,549,000	2022/3/20
2	148 20年国債	国債証券	470,000,000	119.39	117.77	1.500000	3.77%
	日本			561,154,100	553,551,900	2034/3/20
3	372 2年国債	国債証券	550,000,000	100.69	100.43	0.100000	3.76%
	日本			553,846,000	552,414,500	2019/1/15
4	151 20年国債	国債証券	440,000,000	120.56	112.65	1.200000	3.38%
	日本			530,464,000	495,690,800	2034/12/20
5	35 30年国債	国債証券	370,000,000	129.76	129.14	2.000000	3.26%
	日本			480,112,000	477,832,800	2041/9/20
6	160 20年国債	国債証券	450,000,000	102.56	102.49	0.700000	3.14%
	日本			461,547,000	461,227,500	2037/3/20
7	345 10年国債	国債証券	390,000,000	100.31	100.66	0.100000	2.68%
	日本			391,209,000	392,597,400	2026/12/20
8	51 30年国債	国債証券	400,000,000	99.02	87.39	0.300000	2.38%
	日本			396,080,000	349,560,000	2046/6/20
9	329 10年国債	国債証券	330,000,000	105.70	105.41	0.800000	2.37%
	日本			348,810,000	347,862,900	2023/6/20
10	544 東京電力	社債券	300,000,000	102.34	101.98	1.976000	2.08%
	日本			307,041,000	305,965,800	2018/6/25
11	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.68	101.38	1.640000	2.07%
	日本			305,055,000	304,169,400	2018/4/25
12	152 20年国債	国債証券	270,000,000	120.61	112.63	1.200000	2.07%
	日本			325,647,000	304,117,200	2035/3/20
13	340 10年国債	国債証券	280,000,000	103.28	103.44	0.400000	1.97%
	日本			289,207,200	289,657,200	2025/9/20
14	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.93	123.70	2.100000	1.94%
	日本			285,061,500	284,514,600	2029/9/20
15	374 2年国債	国債証券	280,000,000	100.59	100.48	0.100000	1.92%
	日本			281,657,600	281,352,400	2019/3/15
16	375 2年国債	国債証券	260,000,000	100.60	100.50	0.100000	1.78%
	日本			261,583,400	261,315,600	2019/4/15
17	54 30年国債	国債証券	240,000,000	100.35	100.12	0.800000	1.64%
	日本			240,852,000	240,288,000	2047/3/20
18	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	100.79	0.100000	1.58%
	日本			233,301,500	231,830,800	2020/9/20
19	323 10年国債	国債証券	220,000,000	105.47	105.10	0.900000	1.58%
	日本			232,034,000	231,222,200	2022/6/20
20	328 10年国債	国債証券	210,000,000	105.27	104.05	0.600000	1.49%
	日本			221,067,000	218,507,100	2023/3/20
21	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	103.75	0.950000	1.41%
	日本			209,790,600	207,514,800	2024/7/16
22	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.00	101.04	2.030000	1.38%
	日本			200,000,000	202,097,600	2024/3/8
23	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.00	100.51	0.450000	1.37%
	イギリス			200,000,000	201,038,800	2021/9/24
24	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	100.48	0.510000	1.37%
	日本			202,712,600	200,960,200	2019/8/7
25	529 東京電力	社債券	200,000,000	101.53	100.29	2.025000	1.37%
	日本			203,066,000	200,590,800	2017/7/25
26	53 30年国債	国債証券	210,000,000	95.46	94.99	0.600000	1.36%
	日本			200,475,000	199,483,200	2046/12/20
27	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.90	98.42	1.020000	1.34%
	日本			197,800,000	196,840,000	-
28	9 40年国債	国債証券	220,000,000	94.73	82.76	0.400000	1.24%
	日本			208,425,300	182,083,000	2056/3/20
29	146 20年国債	国債証券	150,000,000	120.63	120.91	1.700000	1.24%
	日本			180,956,100	181,368,000	2033/9/20
30	109 20年国債	国債証券	120,000,000	123.24	120.70	1.900000	0.99%
	日本			147,898,800	144,846,000	2029/3/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	59.38%
特殊債券	5.93%
社債券	31.80%
合計	97.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。