有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月6日-平成28年1月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド	499,200,258	444,537,829
	親投資信託受益証券 小計	499,200,258	444,537,829
	合計	499,200,258	444,537,829

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年1月26日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,543,884
株式		430,868,850
未収配当金		151,750
未収利息		48
前払金		570,000
差入委託証拠金		735,000
流動資産合計		461,869,532
資産合計		461,869,532
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		960,864
未払金		16,353,246
流動負債合計		17,314,110
負債合計		17,314,110
純資産の部
元本等
元本	※1	499,200,258
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△54,644,836
元本等合計		444,555,422
純資産合計		444,555,422
負債純資産合計		461,869,532

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年1月26日現在 ]
※1	期首	平成27年11月6日
	期首元本額	299,970,000円
	期首からの追加設定元本額	202,218,450円
	期首からの一部解約元本額	2,988,192円
	元本の内訳*
	eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	499,200,258円
	(合 計)	499,200,258円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	54,644,836円
3	受益権の総数	499,200,258口
4	1口当たり純資産額	0.8905円
	(1万口当たり純資産額)	(8,905円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年11月 6日 至 平成28年 1月26日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年1月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年1月26日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△42,910,727
合計	△42,910,727

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		[ 平成28年1月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,545,000	―	13,585,000	△960,000
	合 計	14,545,000	―	13,585,000	△960,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1719	安藤・間	800	532.00	425,600
1808	長谷工コーポレーション	1,400	1,124.00	1,573,600
1821	三井住友建設	3,700	91.00	336,700
1878	大東建託	400	14,180.00	5,672,000
2229	カルビー	400	4,695.00	1,878,000
2267	ヤクルト本社	600	5,020.00	3,012,000
2269	明治ホールディングス	700	9,060.00	6,342,000
2802	味の素	3,000	2,552.00	7,656,000
3401	帝人	5,000	397.00	1,985,000
3407	旭化成	6,000	735.90	4,415,400
4021	日産化学工業	700	2,500.00	1,750,000
4041	日本曹達	1,000	603.00	603,000
4061	デンカ	2,000	488.00	976,000
4088	エア・ウォーター	1,000	1,747.00	1,747,000
4114	日本触媒	200	7,370.00	1,474,000
4182	三菱瓦斯化学	2,000	538.00	1,076,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	6,900	634.50	4,378,050
4202	ダイセル	1,700	1,584.00	2,692,800
4204	積水化学工業	2,200	1,356.00	2,983,200
4205	日本ゼオン	1,000	808.00	808,000
4206	アイカ工業	300	2,128.00	638,400
4208	宇部興産	5,000	221.00	1,105,000
4403	日油	1,000	795.00	795,000
4452	花王	1,600	5,960.00	9,536,000
4612	日本ペイントホールディングス	1,200	2,151.00	2,581,200
4922	コーセー	200	9,810.00	1,962,000
4967	小林製薬	100	9,500.00	950,000
6988	日東電工	800	7,080.00	5,664,000
4503	アステラス製薬	5,800	1,595.50	9,253,900
4507	塩野義製薬	1,400	5,061.00	7,085,400
4527	ロート製薬	500	2,179.00	1,089,500
4536	参天製薬	1,900	1,854.00	3,522,600
4540	ツムラ	300	3,160.00	948,000
4541	日医工	300	2,634.00	790,200
4555	沢井製薬	200	7,820.00	1,564,000
5232	住友大阪セメント	2,000	466.00	932,000
5332	TOTO	800	3,645.00	2,916,000
5333	日本碍子	1,000	2,310.00	2,310,000
5334	日本特殊陶業	900	2,681.00	2,412,900
5486	日立金属	900	1,304.00	1,173,600
5711	三菱マテリアル	6,000	344.00	2,064,000
5714	DOWAホールディングス	1,000	760.00	760,000
5715	古河機械金属	2,000	198.00	396,000
5947	リンナイ	200	10,120.00	2,024,000
5991	日本発條	1,000	1,091.00	1,091,000
6103	オークマ	1,000	845.00	845,000
6268	ナブテスコ	600	2,063.00	1,237,800
6273	SMC	300	26,485.00	7,945,500
6301	小松製作所	4,400	1,690.00	7,436,000
6361	荏原製作所	2,000	496.00	992,000
6367	ダイキン工業	1,100	7,407.00	8,147,700
6395	タダノ	1,000	1,181.00	1,181,000
6412	平和	200	2,189.00	437,800
6432	竹内製作所	200	1,812.00	362,400
6471	日本精工	2,300	1,155.00	2,656,500
6472	NTN	2,000	418.00	836,000
6479	ミネベア	2,000	897.00	1,794,000
6503	三菱電機	7,000	1,088.50	7,619,500
6506	安川電機	1,200	1,321.00	1,585,200
6594	日本電産	1,100	7,740.00	8,514,000
6645	オムロン	1,000	3,420.00	3,420,000
6770	アルプス電気	900	2,712.00	2,440,800
6841	横河電機	1,100	1,219.00	1,340,900
6849	日本光電工業	400	2,548.00	1,019,200
6861	キーエンス	100	56,010.00	5,601,000
6869	シスメックス	900	7,300.00	6,570,000
6952	カシオ計算機	1,200	2,370.00	2,844,000
6954	ファナック	500	18,065.00	9,032,500
6965	浜松ホトニクス	700	2,859.00	2,001,300
6976	太陽誘電	600	1,433.00	859,800
7276	小糸製作所	600	4,580.00	2,748,000
7735	SCREENホールディングス	1,000	846.00	846,000
8035	東京エレクトロン	800	6,904.00	5,523,200
6902	デンソー	1,700	4,885.00	8,304,500
7012	川崎重工業	8,000	351.00	2,808,000
7202	いすゞ自動車	3,000	1,118.50	3,355,500
7203	トヨタ自動車	1,300	6,629.00	8,617,700
7205	日野自動車	1,300	1,221.00	1,587,300
7211	三菱自動車工業	3,500	905.00	3,167,500
7240	NOK	600	2,372.00	1,423,200
7248	カルソニックカンセイ	1,000	956.00	956,000
7262	ダイハツ工業	1,000	1,481.00	1,481,000
7269	スズキ	2,100	3,224.00	6,770,400
7270	富士重工業	2,000	4,331.00	8,662,000
7313	テイ・エス テック	200	2,769.00	553,800
7701	島津製作所	1,000	1,791.00	1,791,000
7729	東京精密	200	2,364.00	472,800
7732	トプコン	300	1,621.00	486,300
7741	HOYA	2,000	4,560.00	9,120,000
7747	朝日インテック	300	5,190.00	1,557,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,000	2,568.00	2,568,000
7951	ヤマハ	900	2,602.00	2,341,800
9531	東京瓦斯	10,000	506.60	5,066,000
9532	大阪瓦斯	10,000	421.60	4,216,000
9533	東邦瓦斯	2,000	732.00	1,464,000
9005	東京急行電鉄	5,000	866.00	4,330,000
9009	京成電鉄	2,000	1,490.00	2,980,000
9022	東海旅客鉄道	500	20,895.00	10,447,500
9201	日本航空	1,700	4,262.00	7,245,400
2327	新日鉄住金ソリューションズ	200	2,449.00	489,800
4684	オービック	300	5,900.00	1,770,000
4689	ヤフー	5,600	432.00	2,419,200
4704	トレンドマイクロ	600	4,745.00	2,847,000
4716	日本オラクル	100	5,170.00	517,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	2,205.00	441,000
4768	大塚商会	300	5,730.00	1,719,000
9433	KDDI	3,300	2,766.00	9,127,800
9435	光通信	100	7,460.00	746,000
9602	東宝	600	2,901.00	1,740,600
9719	SCSK	300	4,475.00	1,342,500
8001	伊藤忠商事	6,700	1,278.00	8,562,600
8136	サンリオ	300	2,630.00	789,000
9962	ミスミグループ本社	1,300	1,438.00	1,869,400
2651	ローソン	300	8,960.00	2,688,000
2670	エービーシー・マート	100	6,230.00	623,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	200	5,380.00	1,076,000
3092	スタートトゥデイ	300	3,580.00	1,074,000
3349	コスモス薬品	100	17,190.00	1,719,000
3391	ツルハホールディングス	200	9,630.00	1,926,000
7453	良品計画	100	23,010.00	2,301,000
7532	ドンキホーテホールディングス	500	3,845.00	1,922,500
7606	ユナイテッドアローズ	100	5,760.00	576,000
7649	スギホールディングス	200	6,060.00	1,212,000
8028	ファミリーマート	300	5,380.00	1,614,000
9627	アインホールディングス	100	5,440.00	544,000
9983	ファーストリテイリング	200	36,990.00	7,398,000
9989	サンドラッグ	200	7,330.00	1,466,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800	1,892.00	1,513,600
8750	第一生命保険	4,700	1,666.00	7,830,200
8766	東京海上ホールディングス	2,100	4,020.00	8,442,000
8795	T&Dホールディングス	3,100	1,362.50	4,223,750
7164	全国保証	200	3,550.00	710,000
3231	野村不動産ホールディングス	600	1,924.00	1,154,400
4666	パーク24	500	3,020.00	1,510,000
8848	レオパレス21	1,200	584.00	700,800
2127	日本M&Aセンター	100	5,300.00	530,000
2181	テンプホールディングス	700	1,593.00	1,115,100
2331	綜合警備保障	400	5,440.00	2,176,000
2371	カカクコム	600	2,155.00	1,293,000
2413	エムスリー	900	2,288.00	2,059,200
4661	オリエンタルランド	1,100	7,143.00	7,857,300
4732	ユー・エス・エス	1,200	1,737.00	2,084,400
4751	サイバーエージェント	200	4,710.00	942,000
4755	楽天	3,900	1,181.50	4,607,850
9616	共立メンテナンス	100	8,620.00	862,000
9735	セコム	1,000	7,778.00	7,778,000
	合    計	222,100	―	430,868,850

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。