半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	33,568,529	10.38
	フランス	50,291,795	15.55
	ルクセンブルク	91,656,588	28.34
	アイルランド	35,092,616	10.85
	小計	210,609,528	65.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,736,616	34.86
合計(純資産総額)		323,346,144	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	JPN YEN CURR	買建	2	米ドル	226,267.90	25,248,837	7.80
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROSTOXXC33	買建	1	ユーロ	438.20	51,443	0.01
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROSTOXXC35	売建	1	ユーロ	179.60	20,926	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注3)オプションの帳簿価額及び評価額はプレミアムの金額を表示しております。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	208,937,800	64.61

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。