有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,535,690,472	100.00
	内 日本	4,535,690,472	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△75,832	△0.00
純資産総額		4,535,614,640	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,172,215,146	69.82
	内 日本	26,172,215,146	69.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,311,396,739	30.18
純資産総額		37,483,611,885	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		11,523,050,000	△30.74
	内 日本	11,523,050,000	△30.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。