有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年6月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 2809月	売建	347	4,283,342,572	4,321,885,000	△36.64%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
該当事項はありません。