有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	1,467,878,596	1.1101	1,629,573,458	1.1102	1,629,638,817	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF	210,000	12,827.67	2,693,812,361	13,221.8292	2,776,584,132	―	―	5.04
2	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	1,220,000,000	133.86	1,633,198,200	137.42	1,676,597,200	2.8000	2029.09.20	3.04
3	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,400,000,000	105.35	1,474,940,000	105.49	1,476,944,000	1.3000	2019.12.20	2.68
4	日本	国債証券	第4回利付国債(30年)	1,000,000,000	141.37	1,413,743,000	141.44	1,414,460,000	2.9000	2030.11.20	2.56
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	479,000	2,797.54	1,340,023,056	2,847.8297	1,364,110,474	―	―	2.47
6	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	1,000,000,000	131.05	1,310,521,000	132.92	1,329,290,000	2.4000	2030.02.20	2.41
7	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF	86,500	14,951.37	1,293,293,712	15,361.0394	1,328,729,916	―	―	2.41
8	日本	国債証券	第5回利付国債(30年)	1,000,000,000	132.16	1,321,668,000	132.13	1,321,300,000	2.2000	2031.05.20	2.39
9	日本	国債証券	第3回利付国債(30年)	1,000,000,000	131.79	1,317,938,000	132.02	1,320,250,000	2.3000	2030.05.20	2.39
10	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	1,100,000,000	104.90	1,153,988,000	105.45	1,160,027,000	1.1000	2020.06.20	2.10
11	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	800,000,000	105.33	842,667,000	136.00	1,088,064,000	1.6000	2045.06.20	1.97
12	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	760,000,000	119.68	909,606,000	138.67	1,053,907,200	2.3000	2035.03.20	1.91
13	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	105.89	953,052,000	106.60	959,400,000	1.2000	2020.12.20	1.74
14	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	734,000,000	123.28	904,890,650	128.10	940,276,020	2.1000	2029.09.20	1.70
15	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	734,000,000	121.04	888,438,860	126.80	930,778,060	1.9000	2030.09.20	1.68
16	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	734,000,000	118.25	867,955,650	126.67	929,772,480	1.7000	2033.09.20	1.68
17	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	734,000,000	119.87	879,876,140	126.47	928,348,520	1.8000	2031.09.20	1.68
18	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	734,000,000	122.43	898,638,320	126.37	927,599,840	2.1000	2028.09.20	1.68
19	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	734,000,000	118.41	869,141,590	125.86	923,849,100	1.7000	2032.09.20	1.67
20	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	734,000,000	122.59	899,827,100	125.78	923,276,580	2.2000	2027.09.20	1.67
21	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	734,000,000	112.74	827,514,540	121.83	894,239,540	1.4000	2034.09.20	1.62
22	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	734,000,000	108.55	796,760,940	118.36	868,791,760	1.2000	2035.09.20	1.57
23	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	600,000,000	106.35	638,118,000	137.15	822,912,000	1.7000	2044.03.20	1.49
24	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	700,000,000	103.97	727,804,000	116.32	814,289,000	1.1000	2033.03.20	1.47
25	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	800,000,000	100.56	804,488,000	101.15	809,240,000	0.2000	2018.12.20	1.46
26	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	600,000,000	100.58	603,538,000	130.68	784,098,000	1.4000	2045.09.20	1.42
27	日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	600,000,000	104.37	626,220,000	104.33	626,016,000	1.3000	2019.03.20	1.13
28	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	600,000,000	100.56	603,390,000	101.26	607,602,000	0.2000	2019.03.20	1.10
29	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	500,000,000	100.04	500,230,000	101.30	506,510,000	0.1000	2020.03.20	0.91
30	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	300,000,000	119.90	359,709,000	146.20	438,627,000	2.3000	2040.03.20	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	51.03
特殊債券	0.72
社債券	20.10
投資信託受益証券	9.93
合計	81.79