有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)

(1)【投資方針】
・信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス(この信託では、「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」を対象インデックスとします。)の変動率に一致させることをめざして、「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」に採用されている株式に投資を行ないます。
・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
①MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数の計算方法が変更された場合
②MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
③追加信託および受益権と株式との交換の指図を行なう場合
④その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的として、MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指数等先物取引などを行なう場合があります。
・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。