有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド	8,660,952,493	12,627,668,734
	親投資信託受益証券 小計	8,660,952,493	12,627,668,734
	合計	8,660,952,493	12,627,668,734

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年12月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		23,555,055	3,045,782,862
コール・ローン		121,936,300	3,903,567,186
株式		7,792,332,706	38,005,349,494
投資証券		404,434,305	―
派生商品評価勘定		2,083,000	591,366
未収入金		908,351,351	4,688,851
未収配当金		4,706,696	12,677,507
流動資産合計		9,257,399,413	44,972,657,266
資産合計		9,257,399,413	44,972,657,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	860,075
未払金		334,166,376	2,532,227,090
未払解約金		610,000,000	―
未払利息		179	6,812
流動負債合計		944,166,555	2,533,093,977
負債合計		944,166,555	2,533,093,977
純資産の部
元本等
元本		8,444,999,721	29,108,769,261
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△131,766,863	13,330,794,028
元本等合計		8,313,232,858	42,439,563,289
純資産合計		8,313,232,858	42,439,563,289
負債純資産合計		9,257,399,413	44,972,657,266

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年12月5日現在 ]
1	期首	平成27年12月16日	平成28年12月6日
	期首元本額	8,056,000,000円	8,444,999,721円
	期首からの追加設定元本額	6,107,037,453円	29,447,189,532円
	期首からの一部解約元本額	5,718,037,732円	8,783,419,992円
	元本の内訳*
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	5,392,977,106円	17,971,430,069円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	3,052,022,615円	8,660,952,493円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	―	1,227,189,255円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	―	1,249,197,444円
	(合 計)	8,444,999,721円	29,108,769,261円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	131,766,863円	―
3	受益権の総数	8,444,999,721口	29,108,769,261口
4	1口当たり純資産額	0.9844円	1.4580円
	(1万口当たり純資産額)	(9,844円)	(14,580円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年12月16日 至 平成28年12月 5日 )	( 自 平成28年12月 6日 至 平成29年12月 5日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年12月5日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年12月5日現在 ]	[ 平成29年12月5日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△192,325,426	416,501,872
投資証券	△49,986,262	―
合計	△242,311,688	416,501,872

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成28年12月5日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	571,083,000	―	569,000,000	2,083,000
	合 計	571,083,000	―	569,000,000	2,083,000

		[ 平成29年12月5日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	222,294,688	―	221,703,322	591,366
	買建
	香港ドル	222,294,688	―	221,434,613	△860,075
	合 計	444,589,376	―	443,137,935	△268,709

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
アメリカドル
	ACTIVISION BLIZZARD INC	57,560	58.600000	3,373,016.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	62,587	169.580000	10,613,503.46
	ALPHABET INC-CL C	11,853	998.680000	11,837,354.04
	AMAZON.COM INC	9,230	1,133.950000	10,466,358.50
	ANALOG DEVICES INC	31,600	84.790000	2,679,364.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	46,119	44.280000	2,042,149.32
	BROADCOM LTD	100,400	263.610000	26,466,444.00
	CORNING INC	13,644	32.210000	439,473.24
	COSTAR GROUP INC	1,998	295.770000	590,948.46
	COUPA SOFTWARE INC	27,100	33.620000	911,102.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	514,263	46.120000	23,717,809.56
	ELECTRONIC ARTS INC	135,915	100.830000	13,704,309.45
	ELLIE MAE INC	32,892	87.050000	2,863,248.60
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	12,600	70.470000	887,922.00
	INTUIT INC	93,796	154.540000	14,495,233.84
	MASTERCARD INC - A	92,219	143.430000	13,226,971.17
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	78,407	86.300000	6,766,524.10
	MICROSOFT CORP	162,200	81.080000	13,151,176.00
	NETFLIX INC	75,386	184.040000	13,874,039.44
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,639	1,723.240000	2,824,390.36
	PROOFPOINT INC	15,089	87.210000	1,315,911.69
	SALESFORCE.COM INC	289,646	99.850000	28,921,153.10
	SEA LTD-ADR	114,300	11.980000	1,369,314.00
	SPLUNK INC	112,355	77.680000	8,727,736.40
	SYMANTEC CORP	248,314	27.750000	6,890,713.50
	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	30,018	68.770000	2,064,337.86
	TESLA INC	58,000	305.200000	17,701,600.00
	T-MOBILE US INC	197,500	60.240000	11,897,400.00
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	61,735	213.610000	13,187,213.35
	VISA INC-CLASS A SHARES	122,320	107.430000	13,140,837.60
	WORKDAY INC-CLASS A	138,027	96.580000	13,330,647.66
	アメリカドル 小 計	2,948,712	―	293,478,202.70 (33,010,428,239)
香港ドル
	TENCENT HOLDINGS LTD	297,100	388.400000	115,393,640.00
	香港ドル 小 計	297,100	―	115,393,640.00 (1,660,514,479)
スウェーデンクローネ
	HEXAGON AB-B SHS	41,874	405.700000	16,988,281.80
	スウェーデンクローネ 小 計	41,874	―	16,988,281.80 (226,963,444)
ニュー台湾ドル
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,000	4,800.000000	67,200,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,118,000	234.000000	495,612,000.00
	ニュー台湾ドル 小 計	2,132,000	―	562,812,000.00 (2,104,916,880)
ユーロ
	ASML HOLDING NV	52,445	143.200000	7,510,124.00
	ユーロ 小 計	52,445	―	7,510,124.00 (1,002,526,452)
	合 計	5,472,131	―	38,005,349,494 (38,005,349,494)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	31銘柄	100.00%	86.86%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	4.37%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.60%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	5.54%
ユーロ	株式	1銘柄	100.00%	2.64%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。