- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 267,694,617 |
| 国債証券 | 113,253,889,200 |
| 地方債証券 | 6,996,283,888 |
| 特殊債券 | 9,305,971,388 |
| 社債券 | 5,805,894,000 |
| 未収利息 | 280,234,309 |
| 前払費用 | 28,924,723 |
| 流動資産合計 | 135,938,892,125 |
| 資産合計 | 135,938,892,125 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,565,759 |
| 未払利息 | 680 |
| その他未払費用 | 220 |
| 流動負債合計 | 85,566,659 |
| 負債合計 | 85,566,659 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 108,523,414,542 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,329,910,924 |
| 元本等合計 | 135,853,325,466 |
| 純資産合計 | 135,853,325,466 |
| 負債純資産合計 | 135,938,892,125 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成27年 5月 9日 至 平成28年 5月 9日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2収益・費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成28年 5月 9日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 108,523,414,542口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 1.2518円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (12,518円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成27年 5月 9日 至 平成28年 5月 9日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成28年 5月 9日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成27年 5月 9日 至 平成28年 5月 9日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 国債証券 | 6,059,639,700 |
| 地方債証券 | 146,854,768 |
| 特殊債券 | 225,752,173 |
| 社債券 | 44,001,000 |
| 合計 | 6,476,247,641 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成28年 5月 9日現在) |
| 期首 | 平成27年 5月 9日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 49,849,378,175円 |
| 期中追加設定元本額 | 94,993,335,950円 |
| 期中一部解約元本額 | 36,319,299,583円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 108,523,414,542円 |
| 動的パッケージファンド | 675,592円 |
| コア資産形成ファンド | 58,235,214円 |
| MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) | 57,103,794,047円 |
| MHAM 日本債券インデックス・ラップ | 255,748,951円 |
| MHAM日本債券インデックスファンド | 118,422,927円 |
| MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] | 31,312,473,168円 |
| MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] | 13,997,607,018円 |
| MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] | 5,676,457,625円 |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成28年 5月 9日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本・円 | 第353回利付国債(2年) | 450,000,000 | 451,827,000 | |
| 第354回利付国債(2年) | 800,000,000 | 803,496,000 | |||
| 第355回利付国債(2年) | 620,000,000 | 622,901,600 | |||
| 第356回利付国債(2年) | 400,000,000 | 402,028,000 | |||
| 第357回利付国債(2年) | 430,000,000 | 432,313,400 | |||
| 第358回利付国債(2年) | 350,000,000 | 351,995,000 | |||
| 第359回利付国債(2年) | 420,000,000 | 422,524,200 | |||
| 第360回利付国債(2年) | 300,000,000 | 301,824,000 | |||
| 第361回利付国債(2年) | 750,000,000 | 754,792,500 | |||
| 第362回利付国債(2年) | 350,000,000 | 352,299,500 | |||
| 第105回利付国債(5年) | 1,260,000,000 | 1,266,375,600 | |||
| 第106回利付国債(5年) | 1,030,000,000 | 1,036,468,400 | |||
| 第107回利付国債(5年) | 910,000,000 | 916,770,400 | |||
| 第108回利付国債(5年) | 390,000,000 | 392,269,800 | |||
| 第109回利付国債(5年) | 460,000,000 | 463,045,200 | |||
| 第110回利付国債(5年) | 490,000,000 | 495,071,500 | |||
| 第111回利付国債(5年) | 590,000,000 | 597,209,800 | |||
| 第112回利付国債(5年) | 490,000,000 | 496,806,100 | |||
| 第113回利付国債(5年) | 1,030,000,000 | 1,042,123,100 | |||
| 第114回利付国債(5年) | 560,000,000 | 567,448,000 | |||
| 第115回利付国債(5年) | 790,000,000 | 798,634,700 | |||
| 第116回利付国債(5年) | 1,300,000,000 | 1,315,535,000 | |||
| 第117回利付国債(5年) | 1,600,000,000 | 1,620,720,000 | |||
| 第118回利付国債(5年) | 830,000,000 | 841,703,000 | |||
| 第119回利付国債(5年) | 430,000,000 | 434,712,800 | |||
| 第120回利付国債(5年) | 880,000,000 | 893,270,400 | |||
| 第121回利付国債(5年) | 440,000,000 | 445,143,600 | |||
| 第122回利付国債(5年) | 1,200,000,000 | 1,215,072,000 | |||
| 第123回利付国債(5年) | 1,130,000,000 | 1,144,949,900 | |||
| 第124回利付国債(5年) | 1,290,000,000 | 1,308,201,900 | |||
| 第125回利付国債(5年) | 1,220,000,000 | 1,238,007,200 | |||
| 第126回利付国債(5年) | 1,310,000,000 | 1,330,449,100 | |||
| 第127回利付国債(5年) | 700,000,000 | 711,522,000 | |||
| 第1回利付国債(40年) | 110,000,000 | 180,050,200 | |||
| 第2回利付国債(40年) | 170,000,000 | 270,653,600 | |||
| 第3回利付国債(40年) | 210,000,000 | 337,299,900 | |||
| 第4回利付国債(40年) | 260,000,000 | 421,210,400 | |||
| 第5回利付国債(40年) | 240,000,000 | 376,353,600 | |||
| 第6回利付国債(40年) | 260,000,000 | 402,064,000 | |||
| 第7回利付国債(40年) | 250,000,000 | 371,512,500 | |||
| 第8回利付国債(40年) | 290,000,000 | 401,710,900 | |||
| 第286回利付国債(10年) | 520,000,000 | 531,949,600 | |||
| 第287回利付国債(10年) | 280,000,000 | 286,745,200 | |||
| 第288回利付国債(10年) | 630,000,000 | 646,915,500 | |||
| 第289回利付国債(10年) | 600,000,000 | 617,082,000 | |||
| 第290回利付国債(10年) | 280,000,000 | 288,621,200 | |||
| 第291回利付国債(10年) | 530,000,000 | 545,327,600 | |||
| 第292回利付国債(10年) | 370,000,000 | 383,464,300 | |||
| 第293回利付国債(10年) | 490,000,000 | 511,354,200 | |||
| 第294回利付国債(10年) | 220,000,000 | 229,121,200 | |||
| 第295回利付国債(10年) | 340,000,000 | 352,654,800 | |||
| 第296回利付国債(10年) | 640,000,000 | 666,681,600 | |||
| 第297回利付国債(10年) | 290,000,000 | 302,533,800 | |||
| 第298回利付国債(10年) | 560,000,000 | 582,730,400 | |||
| 第299回利付国債(10年) | 560,000,000 | 584,897,600 | |||
| 第300回利付国債(10年) | 310,000,000 | 325,565,100 | |||
| 第301回利付国債(10年) | 510,000,000 | 537,881,700 | |||
| 第302回利付国債(10年) | 350,000,000 | 368,039,000 | |||
| 第303回利付国債(10年) | 590,000,000 | 622,786,300 | |||
| 第304回利付国債(10年) | 450,000,000 | 473,485,500 | |||
| 第305回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 1,130,016,300 | |||
| 第306回利付国債(10年) | 690,000,000 | 734,056,500 | |||
| 第307回利付国債(10年) | 450,000,000 | 476,982,000 | |||
| 第308回利付国債(10年) | 360,000,000 | 383,007,600 | |||
| 第309回利付国債(10年) | 750,000,000 | 791,707,500 | |||
| 第310回利付国債(10年) | 790,000,000 | 832,991,800 | |||
| 第311回利付国債(10年) | 510,000,000 | 533,261,100 | |||
| 第312回利付国債(10年) | 1,430,000,000 | 1,525,652,700 | |||
| 第313回利付国債(10年) | 700,000,000 | 752,605,000 | |||
| 第314回利付国債(10年) | 370,000,000 | 394,172,100 | |||
| 第315回利付国債(10年) | 750,000,000 | 805,657,500 | |||
| 第316回利付国債(10年) | 580,000,000 | 620,043,200 | |||
| 第317回利付国債(10年) | 340,000,000 | 364,646,600 | |||
| 第318回利付国債(10年) | 680,000,000 | 725,600,800 | |||
| 第319回利付国債(10年) | 480,000,000 | 516,432,000 | |||
| 第320回利付国債(10年) | 810,000,000 | 866,878,200 | |||
| 第321回利付国債(10年) | 690,000,000 | 740,611,500 | |||
| 第322回利付国債(10年) | 400,000,000 | 426,964,000 | |||
| 第323回利付国債(10年) | 520,000,000 | 556,410,400 | |||
| 第324回利付国債(10年) | 820,000,000 | 872,332,400 | |||
| 第325回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,237,128,400 | |||
| 第326回利付国債(10年) | 490,000,000 | 520,414,300 | |||
| 第327回利付国債(10年) | 940,000,000 | 1,004,653,200 | |||
| 第328回利付国債(10年) | 1,370,000,000 | 1,448,720,200 | |||
| 第329回利付国債(10年) | 1,430,000,000 | 1,534,790,400 | |||
| 第330回利付国債(10年) | 1,020,000,000 | 1,097,030,400 | |||
| 第331回利付国債(10年) | 510,000,000 | 540,885,600 | |||
| 第332回利付国債(10年) | 1,320,000,000 | 1,401,602,400 | |||
| 第333回利付国債(10年) | 1,220,000,000 | 1,296,872,200 | |||
| 第334回利付国債(10年) | 1,120,000,000 | 1,191,892,800 | |||
| 第335回利付国債(10年) | 1,070,000,000 | 1,130,808,100 | |||
| 第336回利付国債(10年) | 390,000,000 | 412,471,800 | |||
| 第337回利付国債(10年) | 720,000,000 | 748,915,200 | |||
| 第338回利付国債(10年) | 1,140,000,000 | 1,196,281,800 | |||
| 第339回利付国債(10年) | 1,280,000,000 | 1,343,769,600 | |||
| 第340回利付国債(10年) | 1,250,000,000 | 1,312,775,000 | |||
| 第341回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 1,353,079,000 | |||
| 第342回利付国債(10年) | 780,000,000 | 796,317,600 | |||
| 第1回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,741,200 | |||
| 第11回利付国債(30年) | 50,000,000 | 63,350,500 | |||
| 第12回利付国債(30年) | 30,000,000 | 40,136,400 | |||
| 第13回利付国債(30年) | 50,000,000 | 66,154,500 | |||
| 第14回利付国債(30年) | 50,000,000 | 69,808,000 | |||
| 第15回利付国債(30年) | 60,000,000 | 85,008,600 | |||
| 第16回利付国債(30年) | 90,000,000 | 127,908,000 | |||
| 第17回利付国債(30年) | 70,000,000 | 98,427,000 | |||
| 第18回利付国債(30年) | 80,000,000 | 111,236,000 | |||
| 第19回利付国債(30年) | 80,000,000 | 111,537,600 | |||
| 第20回利付国債(30年) | 130,000,000 | 186,427,800 | |||
| 第21回利付国債(30年) | 110,000,000 | 153,736,000 | |||
| 第22回利付国債(30年) | 180,000,000 | 259,068,600 | |||
| 第23回利付国債(30年) | 150,000,000 | 216,486,000 | |||
| 第24回利付国債(30年) | 130,000,000 | 188,130,800 | |||
| 第25回利付国債(30年) | 120,000,000 | 169,380,000 | |||
| 第26回利付国債(30年) | 310,000,000 | 445,212,700 | |||
| 第27回利付国債(30年) | 270,000,000 | 396,003,600 | |||
| 第28回利付国債(30年) | 310,000,000 | 457,398,800 | |||
| 第29回利付国債(30年) | 310,000,000 | 453,548,600 | |||
| 第30回利付国債(30年) | 360,000,000 | 521,823,600 | |||
| 第31回利付国債(30年) | 330,000,000 | 473,602,800 | |||
| 第32回利付国債(30年) | 390,000,000 | 571,935,000 | |||
| 第33回利付国債(30年) | 480,000,000 | 674,438,400 | |||
| 第34回利付国債(30年) | 400,000,000 | 584,596,000 | |||
| 第35回利付国債(30年) | 470,000,000 | 667,752,500 | |||
| 第36回利付国債(30年) | 460,000,000 | 657,910,400 | |||
| 第37回利付国債(30年) | 540,000,000 | 762,242,400 | |||
| 第38回利付国債(30年) | 360,000,000 | 501,696,000 | |||
| 第39回利付国債(30年) | 310,000,000 | 441,545,400 | |||
| 第40回利付国債(30年) | 280,000,000 | 392,148,400 | |||
| 第41回利付国債(30年) | 310,000,000 | 426,646,800 | |||
| 第42回利付国債(30年) | 310,000,000 | 427,065,300 | |||
| 第43回利付国債(30年) | 320,000,000 | 441,862,400 | |||
| 第44回利付国債(30年) | 290,000,000 | 401,362,900 | |||
| 第45回利付国債(30年) | 330,000,000 | 439,553,400 | |||
| 第46回利付国債(30年) | 410,000,000 | 547,206,500 | |||
| 第47回利付国債(30年) | 390,000,000 | 532,139,400 | |||
| 第48回利付国債(30年) | 390,000,000 | 511,282,200 | |||
| 第49回利付国債(30年) | 370,000,000 | 485,969,100 | |||
| 第50回利付国債(30年) | 160,000,000 | 182,924,800 | |||
| 第46回利付国債(20年) | 40,000,000 | 44,038,000 | |||
| 第59回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,291,800 | |||
| 第64回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,719,900 | |||
| 第65回利付国債(20年) | 60,000,000 | 69,711,000 | |||
| 第67回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,312,000 | |||
| 第70回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,566,000 | |||
| 第71回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,795,200 | |||
| 第72回利付国債(20年) | 110,000,000 | 131,068,300 | |||
| 第73回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,522,800 | |||
| 第74回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,872,000 | |||
| 第75回利付国債(20年) | 40,000,000 | 48,057,200 | |||
| 第76回利付国債(20年) | 70,000,000 | 82,844,300 | |||
| 第77回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,698,400 | |||
| 第78回利付国債(20年) | 60,000,000 | 71,260,800 | |||
| 第79回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,845,500 | |||
| 第80回利付国債(20年) | 90,000,000 | 108,551,700 | |||
| 第81回利付国債(20年) | 160,000,000 | 192,206,400 | |||
| 第82回利付国債(20年) | 140,000,000 | 169,506,400 | |||
| 第83回利付国債(20年) | 70,000,000 | 85,026,900 | |||
| 第84回利付国債(20年) | 250,000,000 | 301,237,500 | |||
| 第85回利付国債(20年) | 150,000,000 | 182,761,500 | |||
| 第86回利付国債(20年) | 120,000,000 | 148,597,200 | |||
| 第87回利付国債(20年) | 120,000,000 | 147,403,200 | |||
| 第88回利付国債(20年) | 240,000,000 | 298,672,800 | |||
| 第89回利付国債(20年) | 110,000,000 | 135,768,600 | |||
| 第90回利付国債(20年) | 250,000,000 | 309,715,000 | |||
| 第91回利付国債(20年) | 110,000,000 | 137,425,200 | |||
| 第92回利付国債(20年) | 380,000,000 | 468,650,200 | |||
| 第93回利付国債(20年) | 190,000,000 | 233,283,900 | |||
| 第94回利付国債(20年) | 220,000,000 | 272,527,200 | |||
| 第95回利付国債(20年) | 250,000,000 | 316,340,000 | |||
| 第96回利付国債(20年) | 120,000,000 | 149,155,200 | |||
| 第97回利付国債(20年) | 260,000,000 | 327,217,800 | |||
| 第98回利付国債(20年) | 160,000,000 | 199,534,400 | |||
| 第99回利付国債(20年) | 330,000,000 | 413,100,600 | |||
| 第100回利付国債(20年) | 240,000,000 | 304,411,200 | |||
| 第101回利付国債(20年) | 170,000,000 | 219,680,800 | |||
| 第102回利付国債(20年) | 140,000,000 | 181,567,400 | |||
| 第103回利付国債(20年) | 160,000,000 | 205,558,400 | |||
| 第104回利付国債(20年) | 110,000,000 | 138,644,000 | |||
| 第105回利付国債(20年) | 240,000,000 | 303,427,200 | |||
| 第106回利付国債(20年) | 160,000,000 | 204,270,400 | |||
| 第107回利付国債(20年) | 150,000,000 | 190,324,500 | |||
| 第108回利付国債(20年) | 280,000,000 | 348,185,600 | |||
| 第109回利付国債(20年) | 250,000,000 | 311,672,500 | |||
| 第110回利付国債(20年) | 240,000,000 | 305,390,400 | |||
| 第111回利付国債(20年) | 120,000,000 | 154,710,000 | |||
| 第112回利付国債(20年) | 280,000,000 | 357,316,400 | |||
| 第113回利付国債(20年) | 470,000,000 | 601,473,100 | |||
| 第114回利付国債(20年) | 330,000,000 | 423,746,400 | |||
| 第115回利付国債(20年) | 180,000,000 | 233,580,600 | |||
| 第116回利付国債(20年) | 260,000,000 | 338,559,000 | |||
| 第117回利付国債(20年) | 360,000,000 | 464,119,200 | |||
| 第118回利付国債(20年) | 185,000,000 | 236,537,300 | |||
| 第119回利付国債(20年) | 230,000,000 | 287,601,200 | |||
| 第120回利付国債(20年) | 220,000,000 | 268,906,000 | |||
| 第121回利付国債(20年) | 330,000,000 | 418,542,300 | |||
| 第122回利付国債(20年) | 260,000,000 | 326,040,000 | |||
| 第123回利付国債(20年) | 380,000,000 | 494,425,600 | |||
| 第124回利付国債(20年) | 180,000,000 | 231,415,200 | |||
| 第125回利付国債(20年) | 210,000,000 | 276,994,200 | |||
| 第126回利付国債(20年) | 250,000,000 | 322,370,000 | |||
| 第127回利付国債(20年) | 190,000,000 | 242,194,900 | |||
| 第128回利付国債(20年) | 360,000,000 | 460,220,400 | |||
| 第129回利付国債(20年) | 190,000,000 | 240,042,200 | |||
| 第130回利付国債(20年) | 470,000,000 | 594,930,700 | |||
| 第131回利付国債(20年) | 170,000,000 | 212,598,600 | |||
| 第132回利付国債(20年) | 240,000,000 | 300,873,600 | |||
| 第133回利付国債(20年) | 330,000,000 | 418,806,300 | |||
| 第134回利付国債(20年) | 210,000,000 | 267,187,200 | |||
| 第135回利付国債(20年) | 150,000,000 | 188,493,000 | |||
| 第136回利付国債(20年) | 230,000,000 | 285,188,500 | |||
| 第137回利付国債(20年) | 180,000,000 | 226,557,000 | |||
| 第138回利付国債(20年) | 230,000,000 | 282,168,600 | |||
| 第139回利付国債(20年) | 210,000,000 | 260,973,300 | |||
| 第140回利付国債(20年) | 510,000,000 | 642,911,100 | |||
| 第141回利付国債(20年) | 560,000,000 | 706,977,600 | |||
| 第142回利付国債(20年) | 210,000,000 | 268,550,100 | |||
| 第143回利付国債(20年) | 360,000,000 | 449,146,800 | |||
| 第144回利付国債(20年) | 250,000,000 | 307,767,500 | |||
| 第145回利付国債(20年) | 550,000,000 | 696,855,500 | |||
| 第146回利付国債(20年) | 620,000,000 | 786,600,200 | |||
| 第147回利付国債(20年) | 570,000,000 | 714,255,600 | |||
| 第148回利付国債(20年) | 530,000,000 | 655,572,900 | |||
| 第149回利付国債(20年) | 660,000,000 | 817,086,600 | |||
| 第150回利付国債(20年) | 620,000,000 | 757,131,600 | |||
| 第151回利付国債(20年) | 530,000,000 | 628,479,300 | |||
| 第152回利付国債(20年) | 670,000,000 | 795,363,700 | |||
| 第153回利付国債(20年) | 560,000,000 | 675,869,600 | |||
| 第154回利付国債(20年) | 590,000,000 | 700,625,000 | |||
| 第155回利付国債(20年) | 600,000,000 | 689,274,000 | |||
| 第156回利付国債(20年) | 300,000,000 | 309,390,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:231 | 100,145,000,000 | 113,253,889,200 | ||
| 組入時価比率:83.4% | 83.6% | ||||
| 合計 | 113,253,889,200 | ||||
| 地方債証券 | 日本・円 | 第1回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,645,000 | |
| 第7回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,553,000 | |||
| 第18回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 126,677,000 | |||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 127,477,000 | |||
| 第652回東京都公募公債 | 115,000,000 | 118,136,050 | |||
| 第681回東京都公募公債 | 100,000,000 | 105,363,000 | |||
| 第687回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,885,000 | |||
| 第746回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,075,000 | |||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 142,864,000 | |||
| 第176回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 104,945,000 | |||
| 第213回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 104,179,000 | |||
| 第4回静岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 114,819,000 | |||
| 平成20年度第5回静岡県公募公債 | 103,100,000 | 107,118,838 | |||
| 第13回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,632,000 | |||
| 平成24年度第11回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,238,000 | |||
| 平成25年度第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 104,925,000 | |||
| 第15回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 122,922,000 | |||
| 平成25年度第6回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 105,474,000 | |||
| 平成25年度第2回新潟県公募公債 | 100,000,000 | 104,783,000 | |||
| 第7回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,721,000 | |||
| 第63回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,002,000 | |||
| 第66回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,666,000 | |||
| 第69回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,061,000 | |||
| 第71回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,199,000 | |||
| 第73回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,662,000 | |||
| 第74回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,725,000 | |||
| 第77回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,998,000 | |||
| 第80回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,407,000 | |||
| 第87回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,239,000 | |||
| 第94回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,672,000 | |||
| 第97回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,671,000 | |||
| 第100回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 106,078,000 | |||
| 第105回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,780,000 | |||
| 第115回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,898,000 | |||
| 第120回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,386,000 | |||
| 第125回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,558,000 | |||
| 第132回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,746,000 | |||
| 第153回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,867,000 | |||
| 平成23年度第2回堺市公募公債 | 100,000,000 | 105,528,000 | |||
| 平成26年度第1回長崎県公募公債 | 100,000,000 | 104,083,000 | |||
| 平成26年度第1回滋賀県公募公債 | 100,000,000 | 103,612,000 | |||
| 平成22年度第1回栃木県公募公債 | 100,000,000 | 104,598,000 | |||
| 平成26年度第1回熊本市公募公債 | 100,000,000 | 103,700,000 | |||
| 平成23年度第1回新潟市公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,689,000 | |||
| 平成27年度第1回奈良県公募公債 | 100,000,000 | 100,300,000 | |||
| 平成26年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 103,823,000 | |||
| 平成26年度第1回浜松市公募公債 | 100,000,000 | 102,336,000 | |||
| 第16回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,653,000 | |||
| 第467回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,963,000 | |||
| 平成26年度第4回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 104,409,000 | |||
| 平成23年度第5回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 105,452,000 | |||
| 第29回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,747,000 | |||
| 平成26年度第4回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,877,000 | |||
| 第41回川崎市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,498,000 | |||
| 第6回北九州市公募公債(20年) | 100,000,000 | 123,430,000 | |||
| 平成20年度第3回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 103,178,000 | |||
| 平成26年度第3回広島市公募公債 | 100,000,000 | 103,139,000 | |||
| 平成25年度第1回仙台市公募公債 | 100,000,000 | 100,584,000 | |||
| 第8回さいたま市公募公債 | 100,000,000 | 105,428,000 | |||
| 平成26年度第1回相模原市公募公債 | 100,000,000 | 103,905,000 | |||
| 平成26年度第1回三重県公募公債 | 100,000,000 | 103,308,000 | |||
| 平成26年度第1回岡山市公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,209,000 | |||
| 第7回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 | 100,000,000 | 104,725,000 | |||
| 第119回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 | 100,000,000 | 100,413,000 | |||
| 第119回福岡北九州高速道路債券 | 100,000,000 | 104,650,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:65 | 6,518,100,000 | 6,996,283,888 | ||
| 組入時価比率:5.1% | 5.2% | ||||
| 合計 | 6,996,283,888 | ||||
| 特殊債券 | 日本・円 | 第3回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 100,000,000 | 100,230,000 | |
| 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 104,504,000 | |||
| 第51回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,160,000 | |||
| 第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,619,000 | |||
| 第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,668,000 | |||
| 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,950,000 | |||
| 第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 127,709,000 | |||
| 第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 125,021,000 | |||
| 第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,567,000 | |||
| 第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,500,000 | |||
| 第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,393,000 | |||
| 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,333,000 | |||
| 第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 126,400,000 | |||
| 第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,834,000 | |||
| 第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,887,000 | |||
| 第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 101,000,000 | 106,588,330 | |||
| 第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,056,000 | |||
| 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 116,000,000 | 123,448,360 | |||
| 第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,362,000 | |||
| 第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,285,000 | |||
| 第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,434,000 | |||
| 第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 124,916,000 | |||
| 第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 116,072,000 | |||
| 第162回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 137,549,000 | |||
| 第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,990,000 | |||
| 第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,211,000 | |||
| 第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,395,000 | |||
| 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,430,000 | |||
| 第202回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 105,000,000 | 110,323,500 | |||
| 第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,993,000 | |||
| 第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,109,000 | |||
| 第225回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,404,000 | |||
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,797,000 | |||
| 第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 117,906,000 | |||
| 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,847,000 | |||
| 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 100,000,000 | 100,636,000 | |||
| 第5回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 100,000,000 | 100,748,000 | |||
| 第7回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 100,000,000 | 100,588,000 | |||
| 第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 104,529,000 | |||
| 第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 100,000,000 | 100,908,000 | |||
| 第11回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,691,000 | |||
| 第13回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 126,545,000 | |||
| 第15回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,569,000 | |||
| 第18回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 124,453,000 | |||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 121,621,000 | |||
| 第24回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,526,000 | |||
| 第29回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,405,000 | |||
| 第36回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,337,000 | |||
| 第36回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 120,755,000 | |||
| 第38回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,091,000 | |||
| 第40回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,003,000 | |||
| 第44回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,032,000 | |||
| 第71回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,273,000 | |||
| F226回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 110,904,000 | |||
| 第30回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100,723,000 | |||
| 第34回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 100,559,000 | |||
| 第23回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 118,730,000 | |||
| 第20回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 105,336,000 | |||
| 第21回政府保証中部国際空港債券 | 100,000,000 | 103,756,000 | |||
| 第194回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100,168,000 | |||
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,446,000 | 30,757,237 | |||
| 第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,978,000 | 44,496,371 | |||
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,634,000 | 64,510,331 | |||
| 第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 25,758,000 | 27,963,399 | |||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,986,000 | 71,047,786 | |||
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,193,000 | 78,244,048 | |||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,289,000 | 79,345,109 | |||
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,767,000 | 83,736,410 | |||
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,890,000 | 86,523,336 | |||
| 第82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,301,000 | 92,385,804 | |||
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,711,000 | 93,988,420 | |||
| 第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,660,000 | 96,013,850 | |||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,202,000 | 96,964,564 | |||
| 第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,767,000 | 96,871,775 | |||
| 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,895,000 | 99,048,027 | |||
| 第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,267,000 | 101,511,731 | |||
| 第35回日本学生支援債券 | 100,000,000 | 100,167,000 | |||
| 第11回沖縄振興開発金融公庫債券 | 100,000,000 | 104,134,000 | |||
| い第770号商工債 | 100,000,000 | 100,528,000 | |||
| い第777号商工債 | 100,000,000 | 100,666,000 | |||
| い第780号商工債 | 100,000,000 | 100,849,000 | |||
| い第755号農林債 | 100,000,000 | 100,520,000 | |||
| い第772号農林債 | 100,000,000 | 100,676,000 | |||
| 第277回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,392,000 | |||
| 第288回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,675,000 | |||
| 第293回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,636,000 | |||
| 第186号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,299,000 | |||
| 第70回あおぞら債(3年) | 100,000,000 | 100,209,000 | |||
| 第18回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 105,951,000 | |||
| 第17回政府保証中日本高速道路債券 | 100,000,000 | 102,320,000 | |||
| 第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 107,764,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:91 | 8,702,744,000 | 9,305,971,388 | ||
| 組入時価比率:6.9% | 6.9% | ||||
| 合計 | 9,305,971,388 | ||||
| 社債券 | 日本・円 | 第8回ノルデア・バンク・アクツィエボラーグ・プブリクト円貨社 | 100,000,000 | 100,033,000 | |
| 第5回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2013) | 100,000,000 | 101,473,000 | |||
| 第11回首都高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,448,000 | |||
| 第11回阪神高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,754,000 | |||
| 第344回東京交通債券 | 100,000,000 | 110,644,000 | |||
| 第16回成田国際空港株式会社社債 | 100,000,000 | 103,947,000 | |||
| 第11回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債(2015) | 100,000,000 | 100,332,000 | |||
| 第27回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン | 100,000,000 | 100,438,000 | |||
| 第26回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,869,000 | |||
| 第56回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 105,261,000 | |||
| 第26回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 104,279,000 | |||
| 第22回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,824,000 | |||
| 第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,507,000 | |||
| 第9回日本たばこ産業株式会社社債 | 100,000,000 | 100,529,000 | |||
| 第8回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,966,000 | |||
| 第49回住友化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,029,000 | |||
| 第4回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 101,453,000 | |||
| 第65回新日鐵住金株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,747,000 | |||
| 第23回株式会社豊田自動織機無担保社債 | 100,000,000 | 102,149,000 | |||
| 第1回日本電産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,469,000 | |||
| 第36回富士通株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,519,000 | |||
| 第8回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,530,000 | |||
| 第29回三菱重工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,855,000 | |||
| 第57回日産自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,647,000 | |||
| 第12回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,408,000 | |||
| 第53回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 100,669,000 | |||
| 第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 113,662,000 | |||
| 第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 121,944,000 | |||
| 第12回株式会社りそな銀行無担保社債 | 100,000,000 | 120,846,000 | |||
| 第1回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,390,000 | |||
| 第9回株式会社セブン銀行無担保社債 | 100,000,000 | 101,467,000 | |||
| 第59回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,652,000 | |||
| 第35回株式会社みずほ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,617,000 | |||
| 第38回株式会社みずほ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,632,000 | |||
| 第34回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 100,153,000 | |||
| 第12回東京センチュリーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,701,000 | |||
| 第31回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 101,334,000 | |||
| 第60回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,586,000 | |||
| 第167回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,684,000 | |||
| 第29回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,684,000 | |||
| 第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 102,148,000 | |||
| 第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,368,000 | |||
| 第112回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,083,000 | |||
| 第86回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,512,000 | |||
| 第71回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,672,000 | |||
| 第64回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 104,766,000 | |||
| 第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 125,009,000 | |||
| 第7回西日本旅客鉄道株式会社社債 | 100,000,000 | 106,211,000 | |||
| 第62回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 105,100,000 | |||
| 第484回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,245,000 | |||
| 第311回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,568,000 | |||
| 第405回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,166,000 | |||
| 第315回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,340,000 | |||
| 第34回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,236,000 | |||
| 第30回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,386,000 | |||
| 第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債 | 100,000,000 | 105,953,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:56 | 5,600,000,000 | 5,805,894,000 | ||
| 組入時価比率:4.3% | 4.3% | ||||
| 合計 | 5,805,894,000 | ||||
| 合計 | 135,362,038,476 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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