有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として下記1.から下記5.までのみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券を含む下記6.から下記27.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.MHAM日本債券インデックスマザーファンド受益証券
2.MHAM外国債券インデックスマザーファンド受益証券
3.MHAM TOPIXマザーファンド受益証券
4.MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券
5.MHAM国内短期債券マザーファンド受益証券
6.株券または新株引受権証書
7.国債証券
8.地方債証券
9.特別の法律により法人が発行する債券
10.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
11.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
12.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
13.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
14.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
15.コマーシャル・ペーパー
16.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
17.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から前記16.の証券または証書の性質を有するもの(外国の者の発行する証券または証書で、前記6.から前記11.の証券または証書の性質を有するプリファードセキュリティーズ(ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズを含みます。)およびこれらに類するものを含みます。)
18.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
19.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、プリファードセキュリティーズ(投資証券および投資法人債券のハイブリッド型のものを含みます。)に該当するものを含みます。)
20.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
21.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
22.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
23.外国法人が発行する譲渡性預金証書
24.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
25.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
26.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
27.外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記6.の証券または証書、前記17.および前記22.の証券または証書のうち前記6.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記7.から前記11.までの証券および前記17.ならびに前記22.の証券または証書のうち前記7.から前記11.までの証券の性質を有するものならびに前記19.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、前記18.の証券および前記19.の証券(投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、下記1.から下記4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
7.金銭債権(ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前記1.から前記6.で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の17.および19.に定める証券または証書を除きます。)
8.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に定めるものをいいます。)
9.外国の法律に基づく権利であって前記8.に掲げる権利に類するもの(リミテッド・パートナーシップ(LP)(マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に該当するものを含みます。)を含みます。)
10.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。)
11.外国法人の社員権で前記10.に掲げる権利の性質を有するもの(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(LLC)(マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)に該当するものを含みます。)を含みます。)
なお、前記5.、前記6.および前記8.から前記11.までの権利等を以下「みなし有価証券」といいます。