有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	5,077,004,621	4.51
投資証券	アメリカ	7,186,535,933	6.39
	フランス	22,991,432,575	20.45
	ルクセンブルク	28,064,454,045	24.96
	アイルランド	3,633,270,387	3.23
	小計	61,875,692,940	55.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,444,201,081	40.43
合計(純資産総額)		112,396,898,642	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMGMKT	買建	149	米ドル	7,730,420.98	801,591,988	0.71
株価指数先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	58	英ポンド	4,239,267.56	568,620,437	0.50
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	42	米ドル	5,555,812.50	591,013,785	0.52
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO E-MINI	買建	465	米ドル	32,218,103.93	3,450,381,142	3.06
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	JPN YEN CURR	買建	605	米ドル	70,549,065.10	7,606,879,472	6.76

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	66,627,500,000	59.27

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。