有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年4月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	5.25 PRUDENTIAL P 490329	5,400,000.00	5,507,994.60
	5.5 ALLIANZ SE 491128	7,000,000.00	7,317,436.00
	5.5 AXA SA 490729	4,400,000.00	4,515,200.80
	STEP AXA SA 491229	2,700,000.00	2,774,790.00
	STEP BPCE SA 490829	4,800,000.00	5,952,960.00
	STEP RABOBANK NED 491229	700,000.00	844,375.00
	VAR CNP ASSURANCE 490729	5,600,000.00	6,036,800.00
	VAR CNP ASSURANCE 491029	400,000.00	438,825.20
	VAR FRIENDS LIFE 491108	4,000,000.00	4,396,084.00
	VAR ING BANK NV 231121	3,300,000.00	3,330,759.30
	社債券 小 計	38,300,000.00	41,115,224.90 (4,444,966,963)
アメリカドル 小 計		38,300,000.00	41,115,224.90 (4,444,966,963)
イギリスポンド
社債券	STEP BARCLAYS B 491129	2,600,000.00	3,269,500.00
	STEP BARCLAYS B 491229	1,300,000.00	1,410,188.00
	STEP PRUDENTIAL P 390529	1,000,000.00	1,236,629.00
	STEP SOCIETE GEN 490629	4,200,000.00	4,515,000.00
	VAR CREDIT AGRICO 490629	3,200,000.00	3,250,400.00
	VAR HBOS CAPITAL 491129	1,800,000.00	1,845,450.00
	VAR LEGAL & GE 490329	4,500,000.00	4,611,937.50
	VAR NATIONAL CAPI 490929	3,000,000.00	3,060,000.00
	VAR RSA INSURANCE 390520	1,500,000.00	1,745,151.00
	社債券 小 計	23,100,000.00	24,944,255.50 (3,806,493,389)
イギリスポンド 小 計		23,100,000.00	24,944,255.50 (3,806,493,389)
ユーロ
社債券	STEP BPCE SA 490929	800,000.00	1,051,000.00
	VAR ENEL SPA 740110	4,900,000.00	5,294,724.40
	VAR ENGIE 490626	6,100,000.00	6,234,181.70
	VAR VEOLIA ENVIRO 490129	400,000.00	417,406.80
	社債券 小 計	12,200,000.00	12,997,312.90 (1,601,528,895)
ユーロ 小 計		12,200,000.00	12,997,312.90 (1,601,528,895)
	合 計	―	9,852,989,247 (9,852,989,247)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	10銘柄	100.00%	45.11%
イギリスポンド	社債券	9銘柄	100.00%	38.63%
ユーロ	社債券	4銘柄	100.00%	16.25%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。