有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 85,161,899,783 | 235,072,391,971 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 235,072,391,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 947,268 | 948,025 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 948,025 | |||
| 合計 | 235,073,339,996 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| ファンドの経理状況 | |
| (1) | 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
| (2) | 当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。 |
| (3) | 当ファンドは、第10期計算期間(2020年8月14日から2021年2月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 |
| 財務諸表 | |||
| アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | |||
| (1)貸借対照表 | (単位:円) | ||
| 第9期 (2020年8月13日現在) | 第10期 (2021年2月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 903,109,456 | 1,032,651,842 | |
| 親投資信託受益証券 | 246,661,052,653 | 281,971,389,483 | |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | - | |
| 流動資産合計 | 249,064,162,109 | 283,004,041,325 | |
| 資産合計 | 249,064,162,109 | 283,004,041,325 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,561,000,001 | - | |
| 未払受託者報酬 | 25,203,824 | 27,649,600 | |
| 未払委託者報酬 | 636,397,500 | 698,153,177 | |
| その他未払費用 | 590,920 | 605,244 | |
| 流動負債合計 | 2,223,192,245 | 726,408,021 | |
| 負債合計 | 2,223,192,245 | 726,408,021 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 125,997,971,048 | 109,461,932,770 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,842,998,816 | 172,815,700,534 | |
| (分配準備積立金) | 93,771,237,687 | 145,232,961,018 | |
| 元本等合計 | 246,840,969,864 | 282,277,633,304 | |
| 純資産合計 | 246,840,969,864 | 282,277,633,304 | |
| 負債純資産合計 | 249,064,162,109 | 283,004,041,325 | |
| (2)損益及び剰余金計算書 | (単位:円) | ||
| 第9期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日) | 第10期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 30,842,635,719 | 70,290,336,830 | |
| 営業収益合計 | 30,842,635,719 | 70,290,336,830 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,792 | 273,918 | |
| 受託者報酬 | 25,203,824 | 27,649,600 | |
| 委託者報酬 | 636,397,500 | 698,153,177 | |
| その他費用 | 686,756 | 617,825 | |
| 営業費用合計 | 662,327,872 | 726,694,520 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,180,307,847 | 69,563,642,310 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,180,307,847 | 69,563,642,310 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,180,307,847 | 69,563,642,310 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,036,758,718 | 2,383,352,454 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 110,748,138,764 | 120,842,998,816 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,462,496,476 | 5,397,255,544 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,462,496,476 | 5,397,255,544 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,511,185,553 | 20,604,843,682 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,511,185,553 | 20,604,843,682 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,842,998,816 | 172,815,700,534 | |
| (3)注記表 |
| (貸借対照表に関する注記) | |||||
| 第9期 (2020年8月13日現在) | 第10期 (2021年2月15日現在) | ||||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||||
| 期首元本額 | 150,909,152,560円 | 125,997,971,048円 | |||
| 期中追加設定元本額 | 3,271,874,138円 | 4,939,765,539円 | |||
| 期中一部解約元本額 | 28,183,055,650円 | 21,475,803,817円 | |||
| 2. | 受益権の総数 | 125,997,971,048口 | 109,461,932,770口 | ||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 第9期 | 第10期 | |||
| (自 2020年 2月14日 | (自 2020年 8月14日 | |||
| 至 2020年 8月13日) | 至 2021年 2月15日) | |||
| 1.分配金の計算過程 | 1.分配金の計算過程 | |||
| 費用控除後の配当等収益額 | 688,825,914円 | 費用控除後の配当等収益額 | 599,453,177円 | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 28,454,723,215円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 66,580,836,679円 | |
| 収益調整金額 | 27,071,761,129円 | 収益調整金額 | 27,582,739,516円 | |
| 分配準備積立金額 | 64,627,688,558円 | 分配準備積立金額 | 78,052,671,162円 | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 120,842,998,816円 | 当ファンドの分配対象収益額 | 172,815,700,534円 | |
| 当ファンドの期末残存口数 | 125,997,971,048口 | 当ファンドの期末残存口数 | 109,461,932,770口 | |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 9,590.87円 | 1万口当たり収益分配対象額 | 15,787.74円 | |
| 1万口当たり分配金額 | -円 | 1万口当たり分配金額 | -円 | |
| 収益分配金金額 | -円 | 収益分配金金額 | -円 | |
| 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。 | 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左 | |||
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 第9期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日) | 第10期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日) | ||
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 | |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 | |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 第9期 2020年8月13日現在 | 第10期 2021年2月15日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||||
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |||
| 種類 | 第9期 (2020年8月13日現在) | 第10期 (2021年2月15日現在) | ||
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,746,384,437 | 68,282,883,650 | ||
| 合計 | 29,746,384,437 | 68,282,883,650 | ||
| (デリバティブ取引等に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) | ||||
| 該当事項はありません。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||||
| 第9期 (2020年8月13日現在) | 第10期 (2021年2月15日現在) | |||
| 1口当たり純資産額 | 1.9591円 | 2.5788円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (19,591円) | (25,788円) | ||
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (4)附属明細表 | |
| 第1 有価証券明細表 | |
| (1) 株式 | |
| 該当事項はありません。 | |
| (2) 株式以外の有価証券 | (単位:円) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | 130,869,483,655 | 281,971,389,483 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 130,869,483,655 | 281,971,389,483 | |||
| 合計 | 130,869,483,655 | 281,971,389,483 | |||
| (注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | |||||
| 該当事項はありません。 | |||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | |||||
| 該当事項はありません。 | |||||
| <参考情報> |
| 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 |
| 「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
| (1) 貸借対照表 | (単位:円) | |
| 2020年8月13日現在 | 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,882,668,225 | 6,518,592,926 |
| 金銭信託 | 348,987 | 535,597 |
| コール・ローン | 1,761,975,306 | 1,438,359,298 |
| 株式 | 254,771,557,173 | 293,330,432,520 |
| 派生商品評価勘定 | 1,032,174 | 930,710 |
| 未収入金 | 5,222,887,137 | 1,122,762,079 |
| 未収配当金 | 74,245,529 | 21,280,600 |
| 流動資産合計 | 264,714,714,531 | 302,432,893,730 |
| 資産合計 | 264,714,714,531 | 302,432,893,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,773,936 | 8,208,012 |
| 未払金 | 596,612,259 | 7,350,782 |
| 未払解約金 | 1,572,000,000 | - |
| 流動負債合計 | 2,172,386,195 | 15,558,794 |
| 負債合計 | 2,172,386,195 | 15,558,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,917,472,225 | 140,359,144,193 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 101,624,856,111 | 162,058,190,743 |
| 元本等合計 | 262,542,328,336 | 302,417,334,936 |
| 純資産合計 | 262,542,328,336 | 302,417,334,936 |
| 負債純資産合計 | 264,714,714,531 | 302,432,893,730 |
| (2) 注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則とし て時価で評価しております。 | |
| ① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引 所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日 において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等に おける直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末 日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統 計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売 気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから 入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定 できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい て合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者 が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、 原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値 が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されて いる先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算して おります。 | |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府 令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法 を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当 該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前 日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国 為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の 割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差 額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 2020年8月13日現在 | 2021年2月15日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 193,178,678,872円 | 160,917,472,225円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,311,831,228円 | 3,267,730,255円 | |
| 期中一部解約元本額 | 34,573,037,875円 | 23,826,058,287円 | |
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 151,186,670,336円 | 130,869,483,655円 | |
| アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 9,730,801,889円 | 9,489,660,538円 | |
| 計 | 160,917,472,225円 | 140,359,144,193円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 160,917,472,225口 | 140,359,144,193口 |
| (金融商品に関する注記) | ||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 自 2020年2月14日 至 2020年8月13日 | 自 2020年8月14日 至 2021年2月15日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 2020年8月13日現在 | 2021年2月15日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | ||
| 種類 | 2020年8月13日現在 | 2021年2月15日現在 | |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 72,657,249,248 | 68,794,564,685 | |
| 合計 | 72,657,249,248 | 68,794,564,685 | |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの 計算期間末日までに対応する金額であります。 | |||
| (デリバティブ取引等に関する注記) | |||||||||||
| 取引の時価等に関する事項 | |||||||||||
| 通貨関連 | (単位:円) | ||||||||||
| 種類 | 2020年8月13日 現在 | 2021年2月15日 現在 | |||||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | ||||||||||
| 市場取引以外の取引 | |||||||||||
| 為替予約取引 | |||||||||||
| 売 建 | 2,716,203,313 | - | 2,719,977,249 | △3,773,936 | 2,290,980,034 | - | 2,299,188,046 | △8,208,012 | |||
| アメリカ・ドル | 2,716,203,313 | - | 2,719,977,249 | △3,773,936 | 2,094,880,000 | - | 2,102,200,000 | △7,320,000 | |||
| ユーロ | - | - | - | - | 196,100,034 | - | 196,988,046 | △888,012 | |||
| 買 建 | 585,263,313 | - | 586,295,487 | 1,032,174 | 196,100,034 | - | 197,030,744 | 930,710 | |||
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 196,100,034 | - | 197,030,744 | 930,710 | |||
| ユーロ | 585,263,313 | - | 586,295,487 | 1,032,174 | - | - | - | - | |||
| 合計 | 3,301,466,626 | - | 3,306,272,736 | △2,741,762 | 2,487,080,068 | - | 2,496,218,790 | △7,277,302 | |||
| (注)1.時価の算定方法 |
| 1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) | |||
| 2020年8月13日現在 | 2021年2月15日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.6315円 | 2.1546円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (16,315円) | (21,546円) |
| (重要な後発事象に関する注記) | |
| 該当事項はありません。 | |
| (3) 附属明細表 |
| 第1 有価証券明細表 | ||||||||
| (1) 株式 | ||||||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||||
| 単価 | 金額 | |||||||
| 日本円 | ナブテスコ | 708,700 | 5,020 | 3,557,674,000 | ||||
| SMC | 66,900 | 67,480 | 4,514,412,000 | |||||
| ダイフク | 492,100 | 11,230 | 5,526,283,000 | |||||
| 安川電機 | 930,800 | 5,930 | 5,519,644,000 | |||||
| 日本電産 | 355,400 | 14,990 | 5,327,446,000 | |||||
| オムロン | 468,200 | 9,750 | 4,564,950,000 | |||||
| キーエンス | 157,100 | 59,080 | 9,281,468,000 | |||||
| ファナック | 206,400 | 29,000 | 5,985,600,000 | |||||
| ミスミグループ本社 | 258,100 | 3,555 | 917,545,500 | |||||
| 日本円 小計 | 3,643,700 | 45,195,022,500 | ||||||
| アメリカ・ドル | NXP SEMICONDUCTORS NV | 276,189 | 194.39 | 53,688,379.71 | ||||
| ABIOMED INC | 81,881 | 328.36 | 26,886,445.16 | |||||
| ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | 668,570 | 13.61 | 9,099,237.70 | |||||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 444,495 | 93.77 | 41,680,296.15 | |||||
| APTIV PLC | 397,386 | 156.29 | 62,107,457.94 | |||||
| ALPHABET INC-CL C | 37,235 | 2,104.11 | 78,346,535.85 | |||||
| AMAZON.COM INC. | 22,647 | 3,277.71 | 74,230,298.37 | |||||
| ANSYS INC | 136,879 | 403.60 | 55,244,364.40 | |||||
| APPLE INC. | 389,035 | 135.37 | 52,663,667.95 | |||||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 221,907 | 158.65 | 35,205,545.55 | |||||
| AUTODESK INC | 233,179 | 305.14 | 71,152,240.06 | |||||
| AXONICS MODULATION TECHNOLOG | 583,905 | 54.54 | 31,846,178.70 | |||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 419,063 | 145.68 | 61,049,097.84 | |||||
| COGNEX CORP | 601,272 | 93.99 | 56,513,555.28 | |||||
| CONMED CORP | 307,663 | 122.84 | 37,793,322.92 | |||||
| CREE INC | 270,646 | 123.08 | 33,311,109.68 | |||||
| DEXCOM INC | 169,761 | 412.56 | 70,036,598.16 | |||||
| GLOBUS MEDICAL INC-A | 507,309 | 67.74 | 34,365,111.66 | |||||
| IPG PHOTONICS CORP | 256,154 | 252.89 | 64,778,785.06 | |||||
| ILLUMINA INC | 80,210 | 504.76 | 40,486,799.60 | |||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 96,031 | 807.81 | 77,574,802.11 | |||||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 253,465 | 93.95 | 23,813,036.75 | |||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 286,797 | 159.55 | 45,758,461.35 | |||||
| NOVANTA INC | 229,738 | 144.42 | 33,178,761.96 | |||||
| NVIDIA CORP | 107,163 | 598.45 | 64,131,697.35 | |||||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 563,294 | 41.27 | 23,247,143.38 | |||||
| PTC INC | 554,081 | 142.72 | 79,078,440.32 | |||||
| QUALCOMM INC | 550,532 | 147.98 | 81,467,725.36 | |||||
| QUIDEL CORP | 152,207 | 227.97 | 34,698,629.79 | |||||
| SILICON LABORATORIES INC | 466,548 | 154.34 | 72,007,018.32 | |||||
| TERADYNE INC | 631,756 | 142.41 | 89,968,371.96 | |||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 273,131 | 179.64 | 49,065,252.84 | |||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 112,252 | 507.83 | 57,004,933.16 | |||||
| TRIMBLE INC | 739,369 | 73.97 | 54,691,124.93 | |||||
| VIAVI SOLUTIONS INC | 1,205,056 | 16.98 | 20,461,850.88 | |||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 165,001 | 161.38 | 26,627,861.38 | |||||
| AMBARELLA INC | 264,963 | 124.20 | 32,908,404.60 | |||||
| アメリカ・ドル 小計 | 12,756,770 | 1,856,168,544.18 | ||||||
| (195,120,437,364) | ||||||||
| イギリス・ポンド | OCADO GROUP PLC | 1,372,064 | 26.20 | 35,948,076.80 | ||||
| AVEVA GROUP PLC | 521,361 | 38.15 | 19,889,922.15 | |||||
| イギリス・ポンド 小計 | 1,893,425 | 55,837,998.95 | ||||||
| (8,143,972,146) | ||||||||
| ユーロ | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 321,559 | 129.00 | 41,481,111.00 | ||||
| DUERR AG | 26,735 | 34.20 | 914,337.00 | |||||
| SIEMENS AG | 362,395 | 134.02 | 48,568,177.90 | |||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,431,840 | 35.56 | 50,916,230.40 | |||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 714,714 | 47.96 | 34,277,683.44 | |||||
| KION GROUP AG | 562,389 | 74.28 | 41,774,254.92 | |||||
| TEAMVIEWER AG | 948,087 | 45.68 | 43,308,614.16 | |||||
| MAREL HF | 5,993,439 | 5.900 | 35,361,290.10 | |||||
| ユーロ 小計 | 10,361,158 | 296,601,698.92 | ||||||
| (37,798,920,510) | ||||||||
| 台湾・ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,984,000 | 632.00 | 1,885,888,000.00 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 2,984,000 | 1,885,888,000.00 | ||||||
| (7,072,080,000) | ||||||||
| 合計 | 31,639,053 | 293,330,432,520 | ||||||
| (248,135,410,020) | ||||||||
| 有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 37銘柄 | 100% | 78.6% | |
| イギリス・ポンド | 株式 | 2銘柄 | 100% | 3.3% | |
| ユーロ | 株式 | 8銘柄 | 100% | 15.2% | |
| 台湾・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 2.9% | |
| (2) 株式以外の有価証券 | |
| 該当事項はありません。 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年3月15日現在 | 2021年9月13日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 62,746,818,273 | 122,590,007,446 | |
| 流動資産合計 | 62,746,818,273 | 122,590,007,446 | |
| 資産合計 | 62,746,818,273 | 122,590,007,446 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 600,000,000 | - | |
| 流動負債合計 | 600,000,000 | - | |
| 負債合計 | 600,000,000 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 62,086,975,617 | 122,493,270,760 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,842,656 | 96,736,686 | |
| 元本等合計 | 62,146,818,273 | 122,590,007,446 | |
| 純資産合計 | 62,146,818,273 | 122,590,007,446 | |
| 負債純資産合計 | 62,746,818,273 | 122,590,007,446 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年3月15日現在 | 2021年9月13日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年9月15日 | 2021年3月16日 |
| 期首元本額 | 74,382,623,510円 | 62,086,975,617円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 48,654,876,369円 | 97,059,365,520円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 60,950,524,262円 | 36,653,070,377円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 266,761,115円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 1,499,163,102円 | 5,295,895,925円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 17,999,302,144円 | 40,980,118,212円 | ||
| 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 689,912円 | 717,890円 | ||
| クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 499,501円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 3,726,676,352円 | 3,946,423,623円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 4,984,784,403円 | 4,085,593,674円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 805,330,097円 | 1,204,930,499円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 876,444,530円 | 1,036,290,680円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 17,066,850,806円 | 11,072,545,380円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 4,676,811,352円 | 4,352,101,106円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 467,389,151円 | 574,295,634円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 161,987,525円 | 161,987,525円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 114,911,081円 | 109,916,076円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 | 6,988,339,549円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,391,046,401円 | 292,999,574円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 179,433,743円 | 179,433,743円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 5,140,459円 | 598,398,732円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | -円 | 26,140,508,855円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | -円 | 13,189,029,962円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | -円 | 1,858,327,511円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 66,732,444円 | 92,012,601円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 5,616,048円 | 2,940,416円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 10,833円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 10,788円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 12,751円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 62,086,975,617円 | 122,493,270,760円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 62,086,975,617口 | 122,493,270,760口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年9月13日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2021年3月15日現在 | 2021年9月13日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年3月15日現在 | 2021年9月13日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年3月15日現在 | 2021年9月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0010円 | 1.0008円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,010円) | (10,008円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
