有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年3月28日)

資本収益力日本株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 3月28日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	103,298,376
コール・ローン	3,851,513
株式	11,033,115,390
未収入金	166,405,181
未収配当金	5,221,600
流動資産合計	11,311,892,060
資産合計	11,311,892,060
負債の部
流動負債
未払金	218,594,207
流動負債合計	218,594,207
負債合計	218,594,207
純資産の部
元本等
元本	11,029,658,172
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,639,681
元本等合計	11,093,297,853
純資産合計	11,093,297,853
負債純資産合計	11,311,892,060

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月28日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 3月28日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		11,029,658,172口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0058円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,058円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月28日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月28日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月28日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△114,992,035
合計	△114,992,035

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 3月28日現在)
期首	平成27年 9月25日
親投資信託の期首における元本額	536,000,000円
期中追加設定元本額	10,511,712,257円
期中一部解約元本額	18,054,085円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	11,029,658,172円
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)	11,028,738,452円
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)	919,720円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 3月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	大和ハウス工業	54,400	3,290.00	178,976,000
	きんでん	124,600	1,403.00	174,813,800
	アサヒグループホールディングス	51,600	3,498.00	180,496,800
	味の素	64,000	2,746.00	175,744,000
	キユーピー	67,300	2,596.00	174,710,800
	日本たばこ産業	38,000	4,708.00	178,904,000
	東レ	185,000	949.50	175,657,500
	信越化学工業	29,800	5,900.00	175,820,000
	アイカ工業	75,700	2,346.00	177,592,200
	日油	217,000	825.00	179,025,000
	花王	29,400	6,130.00	180,222,000
	富士フイルムホールディングス	39,100	4,566.00	178,530,600
	協和発酵キリン	97,700	1,811.00	176,934,700
	アステラス製薬	113,000	1,588.00	179,444,000
	中外製薬	51,500	3,480.00	179,220,000
	小野薬品工業	7,700	24,175.00	186,147,500
	ブリヂストン	42,300	4,225.00	178,717,500
	住友金属鉱山	139,000	1,211.50	168,398,500
	リンナイ	17,400	10,210.00	177,654,000
	SMC	6,800	26,800.00	182,240,000
	椿本チエイン	261,000	679.00	177,219,000
	ホシザキ電機	18,800	9,660.00	181,608,000
	マキタ	24,900	7,120.00	177,288,000
	三菱電機	149,000	1,199.50	178,725,500
	日本電産	21,900	8,149.00	178,463,100
	エレコム	95,500	1,811.00	172,950,500
	キーエンス	2,900	61,650.00	178,785,000
	スタンレー電気	70,700	2,552.00	180,426,400
	日産自動車	163,700	1,098.00	179,742,600
	アイシン精機	40,500	4,410.00	178,605,000
	富士重工業	44,200	4,127.00	182,413,400
	シマノ	9,700	18,130.00	175,861,000
	電源開発	50,600	3,550.00	179,630,000
	東武鉄道	309,000	581.00	179,529,000
	小田急電鉄	142,000	1,259.00	178,778,000
	東日本旅客鉄道	17,100	10,325.00	176,557,500
	野村総合研究所	46,100	3,800.00	175,180,000
	トレンドマイクロ	40,800	4,185.00	170,748,000
	大塚商会	31,000	5,960.00	184,760,000
	日本テレビホールディングス	92,400	1,875.00	173,250,000
	日本電信電話	35,300	5,075.00	179,147,500
	NTTドコモ	66,900	2,703.50	180,864,150
	第一興商	36,500	4,995.00	182,317,500
	伊藤忠商事	124,000	1,443.00	178,932,000
	三井物産	121,700	1,344.00	163,564,800
	ミスミグループ本社	108,700	1,633.00	177,507,100
	セブン&アイ・ホールディングス	36,800	4,911.00	180,724,800
	青山商事	39,900	4,505.00	179,749,500
	ケーズホールディングス	44,900	3,990.00	179,151,000
	あおぞら銀行	439,000	398.00	174,722,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	326,400	538.10	175,635,840
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	57,500	3,184.00	183,080,000
	東京センチュリーリース	43,200	4,095.00	176,904,000
	東急不動産ホールディングス	233,500	750.00	175,125,000
	三井不動産	63,000	2,789.50	175,738,500
	住友不動産	54,000	3,288.00	177,552,000
	オリエンタルランド	21,700	8,129.00	176,399,300
	リゾートトラスト	68,500	2,574.00	176,319,000
	ユー・エス・エス	96,200	1,855.00	178,451,000
	リロ・ホールディング	12,300	14,690.00	180,687,000
	セコム	20,300	8,765.00	177,929,500
	イオンディライト	48,500	3,770.00	182,845,000
小計	銘柄数:62	5,181,900		11,033,115,390
	組入時価比率:99.5%			100.0%
合 計		5,181,900		11,033,115,390

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。