有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2019年12月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
<クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス)>

形態	ケイマン籍/外国投資信託/円建
運用目的および主な運用方針	担保付スワップ取引を通じて実質的に、米国リート指数に連動する運用成果を目指すETFへ投資するとともに、同ETFおよび米ドル/円レートのカバード・コール戦略ならびにブラジル・レアル戦略を組み合わせることにより、インカム性収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 ※担保付スワップの相手方は、クレディ・スイス・インターナショナルです。 1.米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数に連動することを目的としたETFを対象とします。 ※対象とする指数、ETFは将来変更される場合があります。 2.対象とする米国リートETFに対するコール･オプションの売却を行うこと(米国リートETFのカバード・コール戦略)により、オプション・プレミアムの確保を目指します。 3.円に対する米ドルのコール・オプションの売却を行うこと(米ドル/円レートのカバード・コール戦略)により、オプション・プレミアムの確保を目指します。 4.円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引(ブラジル・レアル戦略)を行うことにより、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指します。
主な投資制限	・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ・純資産総額の15%を超えて流動性の低い資産を組み入れることはありません。 ・単一の発行体および取引の相手方に対するエクスポージャーは投資信託財産の10%を超えないものとします。(ただし、担保付取引の場合は該当するエクスポージャーから当該担保の評価額を差し引くことができるものとします。)
分配方針	原則として、毎月行います。
申込手数料	ありません。
管理報酬等	純資産総額に対し年0.50% (担保付スワップ取引にかかる費用、受託会社、管理会社、事務代行会社、保管銀行への報酬、監査費用、弁護士費用等を含みます。) ただし、その他ファンド運営に必要な各種経費等がかかる場合があります。
信託財産留保額	1口当たり純資産総額に対し0.30%
信託期間	原則として、2163年12月1日まで
管理会社	クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

※上記の内容は、今後変更になる場合あります。

<楽天・国内マネー・マザーファンド>

運用の基本方針
形態	国内籍親投資信託
基本方針	この投資信託は、主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行ないます。
主な投資対象	本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
運用方針	① 主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行ないます。 ② ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は行ないません。 ② 外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
信託期間	無期限
決算日	毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
設定日	2010年6月25日
委託会社	楽天投信投資顧問株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 *日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。

※上記の内容は、今後変更になる場合あります。