半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)」の投資対象である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(平成19年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は平成29年7月25日から平成30年1月24日までとなっております。ただし、同マザーファンド(「日本短期債券マザーファンド」)は当該監査の対象ではありません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
(有価証券明細表) (平成30年1月24日現在)

国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額
						単価 (円)	評価金額(円)
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.978	99,978,000
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.099	100,099,000
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	100.063	100,063,000
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.139	100,139,000
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.232	100,232,000
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.442	100,442,000
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	101.654	101,654,000
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.503	102,503,000
日本	第5回ヤフー(社債間限定同順位特約付)	0.2	2022/12/7	社債券	100,000	99.837	99,837,000
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.808	99,808,000
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.043	100,043,000
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.072	100,072,000
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.993	99,993,000
日本	第66回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.09	2020/12/22	社債券	100,000	99.904	99,904,000
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.941	99,941,000
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.01	104,010,000
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.917	103,917,000
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.279	100,279,000
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.036	104,036,000
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.726	99,726,000
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.221	100,221,000
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.905	99,905,000
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.377	100,377,000
合 計					2,300,000		2,317,179,000