有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

【提出】
2018/12/06 9:07
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【投資対象】
<日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)>ファンドは、「日本企業外貨建て債券マザーファンド※」受益証券、わが国の政府、政府機関、地方公共団体および企業(国内外の連結子会社および持分法適用関連会社を含みます。)が発行する先進国通貨建て(日本円を除きます。)の公社債(劣後債等を含みます。以下「先進国通貨建て公社債」といいます。)ならびに日本を含む先進国の国債、政府保証債および地方債等(以下「日本を含む先進国の国債等」といいます。)を主要投資対象とします。
<日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)>ファンドは、「日本企業外貨建て債券マザーファンド※」受益証券を主要投資対象とします。
なお、先進国通貨建て公社債および日本を含む先進国の国債等に直接投資する場合があります。
※「日本企業外貨建て債券マザーファンド」は、先進国通貨建て公社債および日本を含む先進国の国債等を主要投資対象とします。
<各ファンド共通>①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限③および④」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本企業外貨建て債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証券または証書を除きます。)
8.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「日本企業外貨建て債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の政府、政府機関、地方公共団体および企業(国内外の連結子会社および持分法適用関連会社を含みます。)が発行する先進国通貨建て(日本円を除きます。)の公社債(劣後債等を含みます。以下「先進国通貨建て公社債」といいます。)ならびに日本を含む先進国の国債、政府保証債および地方債等(以下「日本を含む先進国の国債等」といいます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオの構築にあたっては、先進国通貨建て公社債の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎える公社債を中心に、信用力、利回り水準、流動性等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。
②当初ポートフォリオ構築完了時点における組入銘柄の平均格付はBBB格相当以上とすることを基本とします。
③保有する先進国通貨建て公社債のうち、信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎える銘柄については、原則として当該日まで持ち切り、信託終了日後に満期償還日または繰上償還可能日を迎える銘柄については、原則として信託終了日前に売却することを基本とします。
④保有する先進国通貨建て公社債が償還された場合には、その償還金をもって、信用力、利回り水準、流動性や当ファンドの残存信託期間等を勘案し、先進国通貨建て公社債あるいは日本を含む先進国の国債等へ投資します。投資対象銘柄は取得時においてBBB格相当以上の格付を有するものとします。当初ポートフォリオ構築完了時の組入銘柄の発行体と同一の発行体が発行する先進国通貨建て公社債、および日本を含む先進国の国債等についてはこの限りではありません。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。