有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国優先リート・マザーファンド	175,171,371	233,871,297
親投資信託受益証券 合計			233,871,297
合計			233,871,297

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは、「米国優先リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「米国優先リート・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		平成30年9月25日現在	平成31年3月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,144,419,032	892,015,389
コール・ローン		446,545,924	361,246,987
投資証券		40,788,710,782	37,469,707,511
未収入金		3,874,162	358,826,673
未収配当金		240,769,168	200,358,695
流動資産合計		42,624,319,068	39,282,155,255
資産合計		42,624,319,068	39,282,155,255
負債の部
流動負債
未払金		59,009,558	64,602,480
未払解約金		116,800,000	38,100,000
その他未払費用		4,140	-
流動負債合計		175,813,698	102,702,480
負債合計		175,813,698	102,702,480
純資産の部
元本等
元本	※1	32,503,391,876	29,345,634,597
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,945,113,494	9,833,818,178
元本等合計		42,448,505,370	39,179,452,775
純資産合計		42,448,505,370	39,179,452,775
負債純資産合計		42,624,319,068	39,282,155,255

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分			平成30年9月25日現在	平成31年3月22日現在
1.	※1	期首	平成30年3月23日	平成30年9月26日
		期首元本額	37,486,428,894円	32,503,391,876円
		期中追加設定元本額	44,760,301円	544,513,086円
		期中一部解約元本額	5,027,797,319円	3,702,270,365円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		優先リート・オープン	1,342,560,957円	1,288,275,271円
		りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12	3,590,009,873円	3,172,059,339円
		りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03	3,268,332,608円	2,903,187,515円
		米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)	1,002,070,893円	-円
		米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)	33,246,049円	-円
		米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型)	46,786,292円	-円
		米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジあり/限定追加型)	202,899,723円	175,171,371円
		米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジなし/限定追加型)	329,607,153円	282,719,971円
		米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)	1,324,022,507円	1,202,405,330円
		米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)	77,369,179円	65,796,398円
		米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)	1,941,262,318円	1,794,901,698円
		優先リート・オープン(為替ヘッジあり)	222,234,542円	208,782,224円
		米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-01	1,533,129,874円	1,496,068,950円
		米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-04	1,479,888,715円	1,083,971,830円
		米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-08	3,095,010,773円	2,891,448,136円
		米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-10	5,241,212,166円	5,151,849,517円
		米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-11	2,305,325,146円	2,266,034,877円
		米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2017-07	3,253,806,514円	3,184,719,538円
		米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2017-10	2,214,616,594円	2,178,242,632円
	計		32,503,391,876円	29,345,634,597円
2.		期末日における受益権の総数	32,503,391,876口	29,345,634,597口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成31年3月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	平成30年9月25日現在	平成31年3月22日現在
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	221,960,890	499,579,595
合計	221,960,890	499,579,595

(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月23日から平成30年9月25日まで、及び平成30年9月26日から平成31年3月22日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成30年9月25日現在	平成31年3月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成30年9月25日現在	平成31年3月22日現在
1口当たり純資産額	1.3060円	1.3351円
(1万口当たり純資産額)	(13,060円)	(13,351円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PUBLIC STORAGE 5.875 A	67,273	1,747,752.540
		CORENERGY INFRASTRUCTURE 7.375 A	50,000	1,254,500.000
		UMH PROPERTIES INC 6.75 C	137,703	3,504,541.350
		DIGITAL REALTY TRUST INC 6.35 I	166,022	4,341,475.300
		UMH PROPERTIES INC 8 B	73,631	1,916,614.930
		BLUEROCK RSDTL GR REIT 8.25 A	127,669	3,401,102.160
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E	119,756	3,231,016.880
		STAG INDUSTRIAL INC 6.875 C	136,360	3,586,268.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.45 F	121,913	3,144,136.270
		PUBLIC STORAGE 5.125 C	36,683	896,532.520
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5 D	361,566	9,357,328.080
		GLADSTONE COMMERCIAL COR 7 D	59,336	1,507,727.760
		HERSHA HOSPITALITY TRUST 6.5 D	130,295	3,061,932.500
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 6.375 D	93,193	2,376,421.500
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES 6.45 D	60,002	1,489,249.640
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E	366,849	9,317,964.600
		ASHFORD HOSPITALITY TRUS 7.375 F	28,966	669,693.920
		BLUEROCK RSDTL GR REIT 7.625 C	44,996	1,143,348.360
		REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875 A	251,400	6,121,590.000
		MONMOUTH REIT 6.125 C	372,062	8,940,649.860
		NATIONAL RETAIL PROP INC 5.2 F	269,755	6,471,422.450
		BLUEROCK RSDTL GR REIT 7.125 D	34,550	841,292.500
		PUBLIC STORAGE 4.9 E	66,277	1,570,102.130
		PS BUSINESS PARKS INC 5.2 W	19,991	465,190.570
		ASHFORD HOSPITALITY TRUS 7.375 G	123,903	2,858,442.210
		CITY OFFICE REIT 6.625 A	172,252	4,237,399.200
		HERSHA HOSPITALITY TRUST 6.5 E	87,664	2,076,760.160
		PENN REAL ESTATE INVEST 7.2 C	140,301	2,820,050.100
		COLONY CAPITAL INC 8.25 B	74,431	1,860,775.000
		COLONY CAPITAL INC 8.75 E	279,055	6,997,304.120
		AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875 F	65,555	1,592,986.500
		COLONY CAPITAL INC 7.5 G	16,793	384,643.660
		COLONY CAPITAL INC 7.125 H	51,563	1,133,354.740
		PUBLIC STORAGE 5.15 F	162,747	4,036,125.600
		COLONY CAPITAL INC 7.15 I	309,746	6,947,602.780
		SITE CENTERS CORP 6.375 A	297,194	7,738,931.760
		AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875 G	201,062	4,901,891.560
		KIMCO REALTY CORP 5.125 L	99,577	2,335,080.650
		CEDAR REALTY TRUST INC 6.5 C	131,995	2,800,933.900
		ASHFORD HOSPITALITY TRUS 7.5 H	59,451	1,376,290.650
		GLOBAL NET LEASE INC 7.25 A	173,717	4,360,296.700
		PENN REAL ESTATE INVEST 6.875 D	80,000	1,660,800.000
		PS BUSINESS PARKS INC 5.25 X	105,501	2,561,564.280
		GLOBAL MEDICAL REIT INC 7.5 A	54,000	1,371,600.000
		COLONY CAPITAL INC 7.125 J	318,223	7,096,372.900
		URSTADT BIDDLE PROPERTIE 6.25 H	92,063	2,345,765.240
		DIGITAL REALTY TRUST INC 6.625 C	226,208	5,928,911.680
		FEDERAL REALTY INVESTMEN 5 C	36,173	855,853.180
		INVESTOR REIT 6.625 C	80,886	1,981,707.000
		SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A	306,465	7,165,151.700
		NATIONAL STORAGE AFFILIA 6 A	172,121	4,261,715.960
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES 6.25 E	306,942	7,047,388.320
		ASHFORD HOSPITALITY TRUS 7.5 I	166,675	3,883,527.500
		REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875 B	46,779	1,140,939.810
		EPR PROPERTIES 5.75 G	54,118	1,291,255.480
		VORNADO REALTY TRUST 5.25 M	194,240	4,494,713.600
		PS BUSINESS PARKS INC 5.2 Y	392,181	9,177,035.400
		KIMCO REALTY CORP 5.25 M	323,705	7,542,326.500
		SAUL CENTERS INC 6.125 D	71,902	1,747,218.600
		QTS REALTY TRUST INC 7.125 A	144,595	3,713,199.600
		LEXINGTON REALTY TRUST 6.5 C	15,035	785,578.750
		BROOKFIELD PPTY REIT INC 6.375 A	155,310	3,828,391.500
		AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H	113,400	2,823,660.000
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 6.3 F	114,096	2,852,400.000
		PUBLIC STORAGE 5.6 H	154,690	3,921,391.500
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.85 K	130,875	3,271,875.000
		URSTADT BIDDLE PROPERTIE 6.75 G	110,867	2,843,738.550
		KIMCO REALTY CORP 5.625 K	248,449	6,213,709.490
		WASHINGTON PRIME GROUP 6.875 I	16,605	329,443.200
		NATIONAL RETAIL PROP INC 5.7 E	268,751	6,769,837.690
		PS BUSINESS PARKS INC 5.7 V	77,021	1,963,265.290
		SAUL CENTERS INC 6.875 C	106,875	2,786,231.250
		HERSHA HOSPITALITY TRUST 6.875 C	35,325	869,348.250
		SITE CENTERS CORP 6.25 K	232,169	5,962,099.920
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.875 G	57,408	1,438,644.480
		APARTMENT INVT & MGMT CO 6.875 A	113,155	2,923,925.200
		KIMCO REALTY CORP 5.5 J	75,495	1,866,236.400
		CEDAR REALTY TRUST INC 7.25 B	9,227	226,153.770
		PUBLIC STORAGE 5.625 U	79,387	1,998,964.660
		TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J	222,828	5,589,640.380
		WASHINGTON PRIME GROUP 7.5 H	55,034	1,213,499.700
		KIMCO REALTY CORP 6 I	54,134	1,379,875.660
		SITE CENTERS CORP 6.5 J	145,961	3,786,228.340
		VEREIT INC 6.7 F	939,911	23,807,945.630
		VORNADO REALTY TRUST 5.4 L	111,609	2,756,742.300
		VORNADO REALTY TRUST 5.7 K	163,568	4,085,928.640
		PS BUSINESS PARKS INC 5.75 U	314,365	7,874,843.250
		PENN REAL ESTATE INVEST 7.375 B	67,105	1,427,323.350
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 6.5 C	121,100	3,063,830.000
		TAUBMAN CENTERS INC 6.25 K	129,466	3,230,176.700
		CBL & ASSOCIATES PROP 7.375 D	215,123	2,327,630.860
		PUBLIC STORAGE 6 Z	33,945	856,771.800
		PUBLIC STORAGE 5.375 V	206,778	5,159,111.100
		SL GREEN REALTY CORP 6.5 I	155,836	4,039,269.120
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				338,357,481.590
				(37,469,707,511)
投資証券 合計				37,469,707,511
				[37,469,707,511]
合計				37,469,707,511
				[37,469,707,511]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	94銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。