有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第4期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 平成29年 7月15日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を平成29年 7月18日としております。このため、当計算期間は181日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第3期 (平成29年 7月18日現在)		第4期 (平成30年 1月15日現在)
1.	投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
		期首元本額	51,650,868円	期首元本額	39,349,522円
		期中追加設定元本額	10,514,241円	期中追加設定元本額	0円
		期中一部解約元本額	22,815,587円	期中一部解約元本額	7,590,814円
2.	計算期間末日における受益権の総数		39,349,522口		31,758,708口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第3期 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 7月18日			第4期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月15日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額		0円			0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		2,048,137円			1,143,264円
収益調整金額		651,609円			525,908円
分配準備積立金額		1,708,534円			3,066,141円
当ファンドの分配対象収益額		4,408,280円			4,735,313円
当ファンドの期末残存口数		39,349,522口			31,758,708口
1万口当たり収益分配対象額		1,120.27円			1,491.01円
1万口当たり分配金額		0円			0円
収益分配金金額		0円			0円

(金融商品に関する注記)

項目	第3期 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 7月18日	第4期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月15日
1.金融商品の状況に関する事項	・金融商品に対する取組方針	・金融商品に対する取組方針
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券関係に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
	・金融商品に係るリスク管理体制	・金融商品に係るリスク管理体制
	委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への管理を行っております。	同左
	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項	・貸借対照表計上額、時価及びその差額	・貸借対照表計上額、時価及びその差額
	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	・時価の算定方法	・時価の算定方法
	投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3期 自 平成29年 1月17日 至 平成29年 7月18日	第4期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月15日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,098,806	1,321,117
合計	2,098,806	1,321,117

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	第3期 (平成29年 7月18日現在)	第4期 (平成30年 1月15日現在)
1口当たり純資産の額	1.1068円	1.1439円
(1万口当たり)	(11,068円)	(11,439円)

(重要な後発事象に関する注記)

第4期 自 平成29年7月19日 至 平成30年 1月15日

平成30年3月22日、委託会社は信託約款の規定に基づき、ファンドを繰上償還することを決定しております。 なお、平成30年4月24日付けで当該事項につき金融庁長官に届出を行い、平成30年4月26日付けで繰上償還する予定となっております。