有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象ファンドは、以下の指数に連動する投資成果を目標として運用するものとします。
日本株式:TOPIX(東証株価指数)
日本債券:NOMURA‐BPI総合
海外株式:MSCI‐KOKUSAI指数(円ベース)
海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。


◆投資対象とする投資信託証券の概要
※下記は、有価証券届出書提出日現在の組入投資信託証券の一覧であり、今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
1.FOFs用国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	国内株式インデックス マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されているわが国の株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ※2022年4月4日に予定されている当該ファンドの投資信託約款変更に伴い、下記の通りに変更の予定です。 わが国の金融商品取引所等に上場している銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の実質投資割合は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④有価証券先物取引等は、投資信託約款第23条の範囲で行います。 ⑤スワップ取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。 ⑥金利先渡取引は、投資信託約款第25条の範囲で行います。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	TOPIX(東証株価指数)
決算日	原則、1,3,5,7,9,11月の各7日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益の分配	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
申込手数料	ありません
換金(解約)手数料	ありません
信託報酬	純資産総額に対し、年0.121%(税抜 年0.11%) 《内訳》委託会社:年0.088%(税抜 年0.08%) 販売会社:年0.011%(税抜 年0.01%) 受託会社:年0.022%(税抜 年0.02%)
信託財産留保額	購入時、換金時ともありません
設定日	2016年2月3日
信託期間	設定日から2026年3月9日までとします
関係法人	販売会社:三井住友信託銀行株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社

※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。
同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
2.FOFs用国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	国内債券インデックス マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の実質組入総額と債券先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④有価証券先物取引等は、投資信託約款第22条の範囲で行います。 ⑤スワップ取引は、投資信託約款第23条の範囲で行います。 ⑥金利先渡取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
決算日	原則、1,3,5,7,9,11月の各7日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益の分配	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
申込手数料	ありません
換金(解約)手数料	ありません
信託報酬	純資産総額に対し、年0.110%(税抜 年0.10%) 《内訳》委託会社:年0.077%(税抜 年0.07%) 販売会社:年0.011%(税抜 年0.01%) 受託会社:年0.022%(税抜 年0.02%)
信託財産留保額	購入時、換金時ともありません
設定日	2016年2月3日
信託期間	設定日から2026年3月9日までとします
関係法人	販売会社:三井住友信託銀行株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社

※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
3.野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	主として外国の株式を投資対象とする外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ②実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。 ⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク	MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) ※MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
決算日	決算は年6回、原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。
収益の分配	原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
申込手数料	なし
換金(解約)手数料	なし
信託報酬	信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.176%(税抜年0.16%)の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	なし
設定日	2016年2月17日
信託期間	無期限
関係法人	販売会社:野村信託銀行株式会社 受託会社:野村信託銀行株式会社

※MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数は、MSCIおよびその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、および計算されています。
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本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
4.FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	外国債券インデックス マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④有価証券先物取引等は、投資信託約款第22条の範囲で行います。 ⑤スワップ取引は、投資信託約款第23条の範囲で行います。 ⑥金利先渡取引および為替先渡取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
決算日	原則、1,3,5,7,9,11月の各7日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益の分配	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
申込手数料	ありません
換金(解約)手数料	ありません
信託報酬	純資産総額に対し、年0.132%(税抜 年0.12%) 《内訳》委託会社:年0.099%(税抜 年0.09%) 販売会社:年0.011%(税抜 年0.01%) 受託会社:年0.022%(税抜 年0.02%)
信託財産留保額	購入時、換金時ともありません
設定日	2016年2月3日
信託期間	設定日から2026年3月9日までとします
関係法人	販売会社:三井住友信託銀行株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社

※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。