有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
② 委託会社は、信託金を、主として円建の外国投資信託であるUBS・テキサス州株式・ストラテジーファンド受益証券のほか、カレラアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたカレラ マネープール マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.から上記4.までの証券および上記6.の証券または証書のうち上記1.から上記4.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、短期社債等への投資ならびに債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
(参考)カレラ マネープール マザーファンドの投資方針
(1)主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保を図るとともに、常時適正な流動性を保持するように配慮します。
② わが国の国債証券、政府保証付債券および政府または日本銀行が保証する取引等(以下「国債等」といいます。)の資産以外の有価証券への投資にあたっては、取得時において、原則として1社以上の信用格付業者等(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。なお、2社以上の信用格付業者等より信用格付を取得している場合は、最も低い信用格付を基準にします(以下同じ。)。
(ア)A-2格またはP-2格相当以上の短期信用格付を取得しているもの
(イ)A-格またはA3格相当以上の長期信用格付を取得しているもの
(ウ)信用格付を取得していない場合には、取得時において委託会社が上記(ア)、(イ)の信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの
③ 投資する有価証券または金融商品は、現先取引により取得したものを除き、原則として受渡日から償還日までの期間または取引期間が1年を超えないものとします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。


<投資信託証券の選定方針>投資信託証券の選定方針は、下記概要を参照しております。