有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)

AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 9月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,426,971
株式	317,417,470
投資証券	374,624,173
未収配当金	806,740
流動資産合計	706,275,354
資産合計	706,275,354
負債の部
流動負債
未払解約金	1,200,000
未払利息	21
流動負債合計	1,200,021
負債合計	1,200,021
純資産の部
元本等
元本	467,040,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	238,035,301
元本等合計	705,075,333
純資産合計	705,075,333
負債純資産合計	706,275,354

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 9月 7日現在]
1.	期首	平成29年 9月 8日
	期首元本額	573,334,011円
	期中追加設定元本額	114,410,350円
	期中一部解約元本額	220,704,329円
	元本の内訳※
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)	241,259,260円
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	74,596,860円
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)	65,567,186円
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	85,616,726円
	合計	467,040,032円
2.	受益権の総数	467,040,032口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 9月 8日 至 平成30年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 9月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 9月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	42,451,512
投資証券	5,897,857
合計	48,349,369

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 9月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.5097円
(1万口当たり純資産額)	(15,097円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリスポンド	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	26,639	2.52	67,130.28
イギリスポンド 小計		26,639		67,130.28
				(9,585,532)
スイスフラン	SWISS PRIME SITE-REG	2,759	87.50	241,412.50
スイスフラン 小計		2,759		241,412.50
				(27,636,903)
スウェーデンクローネ	D CARNEGIE & CO AB	4,399	171.00	752,229.00
	FABEGE AB	18,616	120.12	2,236,153.92
	KUNGSLEDEN AB	8,706	69.90	608,549.40
スウェーデンクローネ 小計		31,721		3,596,932.32
				(43,666,758)
ノルウェークローネ	ENTRA ASA	9,245	122.80	1,135,286.00
ノルウェークローネ 小計		9,245		1,135,286.00
				(14,894,952)
ユーロ	AROUNDTOWN SA	27,293	7.57	206,744.47
	COIMA RES SPA	7,277	7.70	56,032.90
	DEUTSCHE WOHNEN SE	10,660	43.01	458,486.60
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	5,322	18.31	97,445.82
	LEG IMMOBILIEN AG	1,908	104.65	199,672.20
	TLG IMMOBILIEN AG	4,199	23.10	96,996.90
	VONOVIA SE	14,259	42.86	611,140.74
ユーロ 小計		70,918		1,726,519.63
				(221,633,325)
合 計		141,282		317,417,470
				(317,417,470)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
イギリスポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	8,810	85,236.75
		BRITISH LAND CO PLC	19,631	120,612.86
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	17,268	121,445.84
		HAMMERSON PLC	13,693	60,988.62
		LAND SECURITIES GROUP PLC	22,652	200,923.24
		SEGRO PLC	45,985	299,270.38
		SHAFTESBURY PLC	11,128	101,487.36
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	67,377	101,469.76
		UNITE GROUP PLC	11,893	104,777.33
イギリスポンド合計			218,437	1,196,212.14
				(170,807,131)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	940	77,456.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	1,983	61,473.00
		GECINA SA	2,002	294,093.80
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	17,588	166,294.54
		KLEPIERRE	2,082	62,959.68
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	22,078	261,182.74
		NSI NV	1,532	53,160.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,610	451,686.60
		VASTNED RETAIL NV	1,577	52,908.35
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	859	106,516.00
ユーロ合計			53,251	1,587,731.11
				(203,817,042)
	合計			374,624,173
				(374,624,173)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
イギリスポンド	株式	1銘柄	5.31%	―	1.39%
	投資証券	9銘柄	―	94.69%	24.68%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	3.99%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	―	6.31%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	2.15%
ユーロ	株式	7銘柄	52.09%	―	32.03%
	投資証券	10銘柄	―	47.91%	29.45%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。