有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	63,144,971	101,417,137
親投資信託受益証券 合計			101,417,137
合計			101,417,137

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年7月5日現在	2019年7月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		88,230,028	60,851,945
金銭信託		8,003,201	707,822
コール・ローン		21,109,691	28,641,931
株式		4,320,647,774	6,526,754,319
投資証券		836,962,370	797,689,229
派生商品評価勘定		35,480	4,818,372
未収入金		-	184,493
未収配当金		26,853,258	73,937,325
差入委託証拠金		28,047,829	20,138,645
流動資産合計		5,329,889,631	7,513,724,081
資産合計		5,329,889,631	7,513,724,081
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,229,581	-
未払金		33,985,859	32,972,900
未払解約金		3,050,000	13,060,000
その他未払費用		12,289	17,694
流動負債合計		39,277,729	46,050,594
負債合計		39,277,729	46,050,594
純資産の部
元本等
元本	※1	3,533,923,390	4,649,472,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,756,688,512	2,818,201,270
元本等合計		5,290,611,902	7,467,673,487
純資産合計		5,290,611,902	7,467,673,487
負債純資産合計		5,329,889,631	7,513,724,081

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年7月6日 至 2019年7月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年7月5日現在	2019年7月5日現在
1.	※1	期首	2017年7月6日	2018年7月6日
		期首元本額	2,236,184,868円	3,533,923,390円
		期中追加設定元本額	1,623,534,022円	1,440,644,885円
		期中一部解約元本額	325,795,500円	325,096,058円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	8,758,485円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	212,644,854円	219,675,950円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	198,745,837円	215,920,663円
		D-I's 新興国株式インデックス	75,405,735円	96,643,264円
		iFree 新興国株式インデックス	1,103,194,778円	1,618,568,955円
		iFree 8資産バランス	687,189,724円	1,129,802,147円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	843,845,731円	927,126,090円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	349,755,986円	369,831,692円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	63,140,745円	63,144,971円
	計		3,533,923,390円	4,649,472,217円
2.		期末日における受益権の総数	3,533,923,390口	4,649,472,217口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年7月6日 至 2019年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年7月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年7月5日現在	2019年7月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		73,703,632	222,047,412
投資証券		△64,787,214	26,130,188
合計		8,916,418	248,177,600
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年7月6日から2018年7月5日まで、及び2018年7月6日から2019年7月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2018年7月5日 現在				2019年7月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	37,024,970	-	34,795,389	△2,229,581	92,628,325	-	97,410,357	4,782,032
合計	37,024,970	-	34,795,389	△2,229,581	92,628,325	-	97,410,357	4,782,032

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2018年7月5日 現在				2019年7月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	10,945,520	-	10,981,000	35,480	10,726,660	-	10,763,000	36,340
アメリカ・ドル	10,945,520	-	10,981,000	35,480	10,726,660	-	10,763,000	36,340
合計	10,945,520	-	10,981,000	35,480	10,726,660	-	10,763,000	36,340

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年7月5日現在	2019年7月5日現在
1口当たり純資産額	1.4971円	1.6061円
(1万口当たり純資産額)	(14,971円)	(16,061円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	16,400	6.819	111,838.160
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,400	174.670	593,878.000
	BAIDU INC - SPON ADR	2,000	118.560	237,120.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	8,800	8.660	76,208.000
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	26,450	8.970	237,256.500
	JD.COM INC-ADR	7,900	31.500	248,850.000
	NETEASE INC-ADR	500	265.570	132,785.000
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	3,600	38.690	139,284.000
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	89,306	1.345	120,116.570
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	1,830	24.760	45,310.800
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	3,950	71.780	283,531.000
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	15,530	4.184	64,977.520
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	10,490	22.530	236,339.700
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	18,700	14.950	279,565.000
	RUSHYDRO PJSC-ADR	60,610	0.928	56,246.080
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	70,450	15.585	1,097,963.250
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	930	207.400	192,882.000
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	15,880	85.860	1,363,456.800
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	46,270	6.662	308,250.740
	GAZPROM PJSC-SPON ADR	187,960	8.000	1,503,680.000
	SEVERSTAL - GDR REG S	6,180	16.710	103,267.800
	TATNEFT PJSC - PREF	4,540	10.336	46,925.950
	ALROSA PJSC	39,180	1.370	53,699.550
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	32,809	1.485	48,740.680
	AEROFLOT PJSC	40,700	1.742	70,914.740
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				7,653,087.840
				(825,844,709)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	TATA STEEL LTD	12,150	495.300	6,017,895.000
	AXIS BANK LTD	18,460	808.850	14,931,371.000
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	870	6,544.450	5,693,671.500
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,490	1,793.600	4,466,064.000
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	45,610	288.650	13,165,326.500
	STATE BANK OF INDIA	52,780	367.400	19,391,372.000
	NTPC LTD	64,840	143.450	9,301,298.000
	POWER FINANCE CORPORATION	30,580	133.050	4,068,669.000
	JSW STEEL LTD	22,270	275.050	6,125,363.500
	INDIAN OIL CORP LTD	108,280	156.550	16,951,234.000
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,045	380.000	16,737,100.000
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	23,790	54.650	1,300,123.500
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	3,050	1,062.850	3,241,692.500
	TECH MAHINDRA LTD	4,220	700.600	2,956,532.000
	YES BANK LTD	23,520	96.250	2,263,800.000
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	31,820	80.700	2,567,874.000
	REC LTD	33,110	167.400	5,542,614.000
	COAL INDIA LTD	37,570	251.100	9,433,827.000
	BHARTI INFRATEL LTD	11,440	263.100	3,009,864.000
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	7,900	703.850	5,560,415.000
	GAIL INDIA LTD	10,453	307.800	3,217,433.400
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	37,450	206.900	7,748,405.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,120	941.600	7,645,792.000
	WIPRO LTD	13,653	283.850	3,875,404.050
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	6,156	2,242.650	13,805,753.400
	INFOSYS LTD	36,240	733.800	26,592,912.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	4,182	1,571.700	6,572,849.400
	TATA MOTORS LTD	84,520	165.200	13,962,704.000
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	12,470	2,280.250	28,434,717.500
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	31,860	1,284.000	40,908,240.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	74,175	167.100	12,394,642.500
	ITC LTD	23,640	277.650	6,563,646.000
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	9,890	672.150	6,647,563.500
	HERO MOTOCORP LTD	1,530	2,606.150	3,987,409.500
	BHARTI AIRTEL LTD	38,622	362.750	14,010,130.500
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	10,840	392.100	4,250,364.000
	HCL TECHNOLOGIES LTD	5,810	1,040.750	6,046,757.500
	VEDANTA LTD	86,050	171.050	14,718,852.500
インド・ルピー 小計				インド・ルピー
				374,109,683.250
				(594,834,396)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	UNITED TRACTORS TBK PT	28,400	27,700.000	786,680,000.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	308,400	7,250.000	2,235,900,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	47,000	12,575.000	591,025,000.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	77,000	7,050.000	542,850,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	795,600	4,250.000	3,381,300,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	125,200	9,375.000	1,173,750,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	51,500	29,950.000	1,542,425,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	297,700	8,025.000	2,389,042,500.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	301,500	2,130.000	642,195,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	660,500	4,390.000	2,899,595,000.000
	ADARO ENERGY TBK PT	472,900	1,420.000	671,518,000.000
インドネシア・ルピア 小計				インドネシア・ルピア
				16,856,280,500.000
				(129,793,360)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	47,700	1.510	72,027.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				72,027.000
				(5,732,628)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	10,200	199.000	2,029,800.000
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	16,600	468.000	7,768,800.000
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	11,000	188.000	2,068,000.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	7,800	187.000	1,458,600.000
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	57,100	139.000	7,936,900.000
	THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	30,200	57.000	1,721,400.000
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	20,000	212.000	4,240,000.000
	KRUNG THAI BANK - NVDR	179,000	19.500	3,490,500.000
	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	123,300	14.400	1,775,520.000
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	29,900	132.500	3,961,750.000
	IRPC PCL - NVDR	284,300	5.000	1,421,500.000
	PTT PCL-NVDR	386,000	48.250	18,624,500.000
	THAI OIL PCL-NVDR	34,700	65.250	2,264,175.000
	CP ALL PCL-NVDR	42,300	85.500	3,616,650.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	103,400	29.750	3,076,150.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	61,400	63.000	3,868,200.000
タイ・バーツ 小計				タイ・バーツ
				69,322,445.000
				(244,015,006)
チリ・ペソ		株	チリ・ペソ	チリ・ペソ
	ENEL CHILE SA	487,797	65.020	31,716,560.940
	ENEL AMERICAS SA-RTS	172,293	7.021	1,209,669.150
	LATAM AIRLINES GROUP SA	7,000	6,200.000	43,400,000.000
	CENCOSUD SA	41,450	1,357.000	56,247,650.000
	BANCO SANTANDER CHILE	983,090	51.130	50,265,391.700
	ENEL AMERICAS SA	528,500	117.500	62,098,750.000
	EMPRESAS CMPC SA	16,880	1,841.000	31,076,080.000
	S.A.C.I. FALABELLA	8,640	4,425.000	38,232,000.000
	EMPRESAS COPEC SA	4,630	7,125.000	32,988,750.000
	BANCO DE CHILE	396,692	100.190	39,744,571.480
チリ・ペソ 小計				チリ・ペソ
				386,979,423.270
				(61,491,030)
トルコ・リラ		株	トルコ・リラ	トルコ・リラ
	TURKIYE GARANTI BANKASI	94,550	9.920	937,936.000
	AKBANK T.A.S.	122,692	7.150	877,247.800
	TURKIYE IS BANKASI-C	99,510	6.300	626,913.000
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	43,950	13.210	580,579.500
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	4,410	115.500	509,355.000
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	50,791	7.780	395,153.980
	HACI OMER SABANCI HOLDING	63,180	8.980	567,356.400
	TURKIYE HALK BANKASI	72,200	5.880	424,536.000
	YAPI VE KREDI BANKASI	107,560	2.570	276,429.200
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	79,510	4.790	380,852.900
	KOC HOLDING AS	36,115	17.790	642,485.850
	TURK HAVA YOLLARI AO	35,620	13.410	477,664.200
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	3,440	86.800	298,592.000
トルコ・リラ 小計				トルコ・リラ
				6,995,101.830
				(134,725,661)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	1,200	47.000	56,400.000
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,700	96.040	163,268.000
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	4,600	52.990	243,754.000
	CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	1,600	81.640	130,624.000
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13,900	24.510	340,689.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	85,100	27.390	2,330,889.000
	BANCO BRADESCO SA-PREF	78,160	39.070	3,053,711.200
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	107,336	36.990	3,970,358.640
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	22,800	16.920	385,776.000
	VALE SA	80,190	51.670	4,143,417.300
	GERDAU SA-PREF	33,200	15.300	507,960.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	64,100	30.160	1,933,256.000
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	39,097	14.990	586,064.030
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	37,541	13.150	493,664.150
	BRASKEM SA-PREF A	5,000	36.550	182,750.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	4,800	37.420	179,616.000
	BANCO DO BRASIL S.A.	37,600	55.180	2,074,768.000
	COSAN SA	4,000	48.470	193,880.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	6,800	36.210	246,228.000
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	5,800	48.410	280,778.000
	EMBRAER SA	22,300	19.340	431,282.000
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	68,100	7.220	491,682.000
	CCR SA	24,200	13.960	337,832.000
	BRF SA	24,100	34.230	824,943.000
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	7,600	49.390	375,364.000
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	7,700	27.950	215,215.000
	TIM PARTICIPACOES SA	20,026	12.180	243,916.680
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	11,700	51.170	598,689.000
	LOJAS RENNER S.A.	5,005	47.700	238,738.500
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	8,500	16.380	139,230.000
	JBS SA	49,000	23.480	1,150,520.000
	SUZANO SA	4,245	31.750	134,778.750
	BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	7,000	24.270	169,890.000
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	7,900	19.620	154,998.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	15,000	39.740	596,100.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	14,108	14.490	204,424.920
	CIELO SA	34,728	7.000	243,096.000
	HYPERA SA	5,300	29.530	156,509.000
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	4,500	92.680	417,060.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,800	94.090	169,362.000
	SUL AMERICA SA - UNITS	4,500	40.870	183,915.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER	3,200	18.470	59,104.000
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	8,200	47.680	390,976.000
	KLABIN SA - UNIT	9,800	16.570	162,386.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	29,200	19.650	573,780.000
	LOJAS AMERICANAS SA	1,900	13.310	25,289.000
	KROTON EDUCACIONAL SA	31,700	11.570	366,769.000
	BANCO BRADESCO S.A.	20,265	34.840	706,032.600
	AMBEV SA	65,000	19.000	1,235,000.000
ブラジル・レアル 小計				ブラジル・レアル
				32,494,733.770
				(922,200,544)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MALAYAN BANKING BHD	64,700	8.980	581,006.000
	GENTING BHD	45,000	6.810	306,450.000
	PUBLIC BANK BERHAD	34,600	23.000	795,800.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	39,100	8.620	337,042.000
	GENTING MALAYSIA BHD	67,500	3.300	222,750.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	73,700	5.300	390,610.000
	TENAGA NASIONAL BHD	44,100	14.140	623,574.000
	PETRONAS GAS BHD	10,300	17.360	178,808.000
	SAPURA ENERGY BHD	692,800	0.305	211,304.000
マレーシア・リンギット 小計				マレーシア・リンギット
				3,647,344.000
				(95,195,678)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	62,100	29.990	1,862,379.000
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	10,800	120.980	1,306,584.000
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	764,100	14.180	10,834,938.000
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	55,200	32.500	1,794,000.000
	CEMEX SAB-CPO	707,319	8.010	5,665,625.190
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	30,900	186.240	5,754,816.000
	MEXICHEM SAB DE CV	29,623	42.650	1,263,420.950
	ALFA S.A.B.-A	71,600	18.560	1,328,896.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	73,500	50.780	3,732,330.000
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	80,400	53.980	4,339,992.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	48,100	111.680	5,371,808.000
メキシコ・ペソ 小計				メキシコ・ペソ
				43,254,789.140
				(245,687,201)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	95,000	9.500	902,500.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	165,000	5.900	973,500.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	24,000	13.560	325,440.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	16,000	21.800	348,800.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	45,000	13.540	609,300.000
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	41,000	7.500	307,500.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	14,000	36.700	513,800.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	60,000	10.200	612,000.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,297,800	5.240	6,800,472.000
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	10,000	40.700	407,000.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	76,000	6.720	510,720.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	56,000	6.010	336,560.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	13,500	27.950	377,325.000
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	61,000	10.600	646,600.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	12,600	360.000	4,536,000.000
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	458,000	3.890	1,781,620.000
	AIR CHINA LTD-H	42,000	8.130	341,460.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	210,000	8.550	1,795,500.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	41,000	24.250	994,250.000
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	150,000	4.950	742,500.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	60,000	11.240	674,400.000
	PETROCHINA CO LTD-H	686,000	4.250	2,915,500.000
	CNOOC LTD	396,000	13.340	5,282,640.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	64,000	5.360	343,040.000
	HUANENG POWER INTL INC-H	188,000	4.700	883,600.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	17,000	49.400	839,800.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	84,000	5.150	432,600.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,091,000	6.300	19,473,300.000
	CHINA MOBILE LTD	130,500	71.200	9,291,600.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	33,000	21.100	696,300.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	342,000	4.480	1,532,160.000
	GF SECURITIES CO LTD-H	30,600	9.230	282,438.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	279,000	1.370	382,230.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	10,000	58.700	587,000.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	156,000	4.690	731,640.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	112,000	16.540	1,852,480.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	22,000	13.040	286,880.000
	SINOPHARM GROUP CO-H	27,600	27.250	752,100.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	54,000	35.550	1,919,700.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	19,000	21.600	410,400.000
	YANZHOU COAL MINING CO-H	58,000	7.390	428,620.000
	BYD CO LTD-H	8,000	48.000	384,000.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,008,000	3.260	3,286,080.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	15,100	37.950	573,045.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	182,000	3.090	562,380.000
	CITIC LTD	122,000	11.180	1,363,960.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	215,000	1.800	387,000.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	2,494,000	5.580	13,916,520.000
	CHINA TOWER CORP LTD-H	386,000	2.190	845,340.000
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	74,000	4.430	327,820.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	30,000	16.060	481,800.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	78,000	29.350	2,289,300.000
	CRRC CORP LTD - H	64,000	6.540	418,560.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	167,000	6.930	1,157,310.000
	CGN POWER CO LTD-H	185,000	2.210	408,850.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	63,500	96.350	6,118,225.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	21,000	39.000	819,000.000
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	68,000	5.210	354,280.000
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	267,080	5.420	1,447,573.600
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	124,000	11.980	1,485,520.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,000	55.450	443,600.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	25,300	31.450	795,685.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	92,000	3.080	283,360.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	38,000	8.580	326,040.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	4,000	109.700	438,800.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	202,000	8.540	1,725,080.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	100,000	6.010	601,000.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	41,000	13.120	537,920.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	188,000	2.690	505,720.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	47,800	30.850	1,474,630.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	24,400	15.280	372,832.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	124,000	19.900	2,467,600.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	7,400	81.250	601,250.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	38,000	7.020	266,760.000
	KUNLUN ENERGY CO LTD	68,000	6.810	463,080.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	50,800	16.320	829,056.000
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	44,000	7.610	334,840.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	114,000	3.120	355,680.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	46,000	8.110	373,060.000
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	194,000	7.200	1,396,800.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	296,100	5.980	1,770,678.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	38,000	22.250	845,500.000
	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	52,000	11.080	576,160.000
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	465,000	0.435	202,275.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	76,500	38.350	2,933,775.000
	BANK OF CHINA LTD-H	3,013,000	3.300	9,942,900.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	30,500	15.560	474,580.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	114,000	3.590	409,260.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	69,600	8.400	584,640.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	67,000	4.610	308,870.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	29,000	30.100	872,900.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				144,002,169.600
				(1,995,870,071)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	16,000	90.600	1,449,600.000
	TAIWAN CEMENT	94,600	45.900	4,342,140.000
	ASIA CEMENT CORP	55,000	47.600	2,618,000.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	66,112	81.500	5,388,128.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	57,600	104.500	6,019,200.000
	NAN YA PLASTICS CORP	48,140	72.700	3,499,778.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	50,390	100.000	5,039,000.000
	WALSIN LIHWA CORP	93,000	14.850	1,381,050.000
	CHINA STEEL CORP	130,686	24.650	3,221,409.900
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	65,616	46.500	3,051,144.000
	DELTA ELECTRONICS INC	34,000	155.000	5,270,000.000
	ACER INC	93,000	18.900	1,757,700.000
	INVENTEC CORP	67,000	25.500	1,708,500.000
	TATUNG CO LTD	55,000	19.350	1,064,250.000
	QUANTA COMPUTER INC	59,000	61.000	3,599,000.000
	AU OPTRONICS CORP	272,000	9.350	2,543,200.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	68,400	113.000	7,729,200.000
	MEDIATEK INC	31,003	319.000	9,889,957.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	17,000	224.000	3,808,000.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	61,187	25.650	1,569,446.550
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	113,411	44.350	5,029,777.850
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	145,693	42.500	6,191,952.500
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	172,000	9.320	1,603,040.000
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	136,334	26.400	3,599,217.600
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	169,828	17.950	3,048,412.600
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	155,993	31.200	4,866,981.600
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	153,575	14.350	2,203,801.250
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	355,677	9.460	3,364,704.420
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	242,028	21.550	5,215,703.400
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	96,210	22.800	2,193,588.000
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,000	3,955.000	3,955,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	10,000	175.500	1,755,000.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	24,000	122.000	2,928,000.000
	WISTRON CORP	62,110	24.300	1,509,273.000
	INNOLUX CORP	219,000	7.320	1,603,080.000
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	23,000	78.200	1,798,600.000
	PEGATRON CORP	47,000	54.700	2,570,900.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	14,220	132.500	1,884,150.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	61,800	20.750	1,282,350.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	21,400	77.900	1,667,060.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	22,000	107.500	2,365,000.000
	POU CHEN	37,440	39.150	1,465,776.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	259,000	244.000	63,196,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	218,902	77.700	17,008,685.400
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	8,000	307.000	2,456,000.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	10,760	228.000	2,453,280.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	75,000	34.000	2,550,000.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	438,000	14.150	6,197,700.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				230,911,737.070
				(801,263,728)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	GOLD FIELDS LTD	25,490	73.600	1,876,064.000
	NEPI ROCKCASTLE PLC	4,900	129.050	632,345.000
	OLD MUTUAL LTD	69,000	21.140	1,458,660.000
	VODACOM GROUP LTD	16,250	118.430	1,924,487.500
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	10,090	157.030	1,584,432.700
	NEDBANK GROUP LTD	10,010	246.890	2,471,368.900
	BIDVEST GROUP LTD	5,430	190.380	1,033,763.400
	BID CORP LTD	5,110	297.010	1,517,721.100
	NETCARE LTD	32,930	16.990	559,480.700
	STANDARD BANK GROUP LTD	30,290	191.540	5,801,746.600
	SASOL LTD	15,190	346.000	5,255,740.000
	REMGRO LTD	7,540	186.690	1,407,642.600
	EXXARO RESOURCES LTD	4,600	168.110	773,306.000
	PICK N PAY STORES LTD	8,570	67.280	576,589.600
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	9,640	68.490	660,243.600
	SANLAM LTD	31,040	77.620	2,409,324.800
	TIGER BRANDS LTD	3,180	228.070	725,262.600
	FIRSTRAND LTD	53,900	65.940	3,554,166.000
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	27,680	46.400	1,284,352.000
	THE FOSCHINI GROUP LTD	4,330	178.150	771,389.500
	ABSA GROUP LTD	25,130	169.410	4,257,273.300
	NASPERS LTD-N SHS	1,420	3,448.350	4,896,657.000
	INVESTEC LTD	6,990	91.410	638,955.900
	MTN GROUP LTD	54,410	103.940	5,655,375.400
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	13,780	73.210	1,008,833.800
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,030	104.760	736,462.800
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	5,790	251.100	1,453,869.000
	BARLOWORLD LTD	6,070	129.260	784,608.200
	SAPPI LIMITED	15,710	53.430	839,385.300
	TELKOM SA SOC LTD	10,830	89.270	966,794.100
	MONDI LTD	2,170	317.920	689,886.400
	SPAR GROUP LIMITED/THE	4,730	187.180	885,361.400
	MR PRICE GROUP LTD	3,190	196.880	628,047.200
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	27,640	21.890	605,039.600
	SIBANYE GOLD LTD	55,570	15.950	886,341.500
南アフリカ・ランド 小計				南アフリカ・ランド
				61,210,977.500
				(470,100,307)
合計				6,526,754,319
				[6,526,754,319]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	325,000	7,094,750.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				7,094,750.000
				(765,594,473)
	トルコ・リラ			トルコ・リラ
		EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	171,870	211,400.100
	トルコ・リラ 小計			トルコ・リラ
				211,400.100
				(4,071,566)
	メキシコ・ペソ			メキシコ・ペソ
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	67,700	1,706,717.000
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				1,706,717.000
				(9,694,153)
	南アフリカ・ランド			南アフリカ・ランド
		REDEFINE PROPERTIES LTD	105,000	941,850.000
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	59,430	1,444,743.300
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				2,386,593.300
				(18,329,037)
投資証券 合計				797,689,229
				[797,689,229]
合計				797,689,229
				[797,689,229]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	25銘柄	51.9%	48.1%	21.7%
		投資証券	1銘柄
	インド・ルピー	株式	38銘柄	100%	-%	8.1%
	インドネシア・ルピア	株式	11銘柄	100%	-%	1.8%
	シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	0.1%
	タイ・バーツ	株式	16銘柄	100%	-%	3.3%
	チリ・ペソ	株式	10銘柄	100%	-%	0.8%
	トルコ・リラ	株式	13銘柄	97.1%	2.9%	1.9%
		投資証券	1銘柄
	ブラジル・レアル	株式	49銘柄	100%	-%	12.6%
	マレーシア・リンギット	株式	9銘柄	100%	-%	1.3%
	メキシコ・ペソ	株式	11銘柄	96.2%	3.8%	3.5%
		投資証券	1銘柄
	香港・ドル	株式	91銘柄	100%	-%	27.3%
	台湾・ドル	株式	48銘柄	100%	-%	10.9%
	南アフリカ・ランド	株式	35銘柄	96.2%	3.8%	6.7%
		投資証券	2銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。