有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(4)【附属明細表】(2017年9月15日現在)
当該財務諸表は、「NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」(ケイマン籍外国投資信託証券)の2017年3月31日現在の財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
同ファンドの財務諸表は、現地の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。なお、「投資有価証券明細表」については、独立監査人の監査を受けておりません。
(1)損益計算書(2016年4月19日～2017年3月31日)
(2) 投資有価証券明細表(2017年3月31日現在)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
注記表
附属明細表(2017年9月15日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド | 15,131,800 | 1,511,515,515 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 15,131,800 | 1,511,515,515 | ||
| 親投資信託受益証券 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 9,968 | 9,999 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,968 | 9,999 | ||
| 合計 | - | 1,511,525,514 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型))は、「NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。 開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
|
当該財務諸表は、「NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」(ケイマン籍外国投資信託証券)の2017年3月31日現在の財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
同ファンドの財務諸表は、現地の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。なお、「投資有価証券明細表」については、独立監査人の監査を受けておりません。
(1)損益計算書(2016年4月19日～2017年3月31日)
| (円) | ||
| 収益 | ||
| 受取利息 | 102,905,552 | |
| 外国為替取引益 | 22,446,546 | |
| 有価証券取引損(評価損益を含む) | (49,658,510) | |
| 収益合計 | 75,693,588 | |
| 費用 | ||
| 管理報酬 | 11,129,805 | |
| 管理事務代行報酬 | 4,845,350 | |
| 監査報酬 | 4,078,449 | |
| 信託報酬 | 2,694,074 | |
| 設定費用 | 2,589,935 | |
| 受託者報酬 | 2,018,758 | |
| 名義書換代理人手数料 | 1,690,304 | |
| 登録費用 | 302,328 | |
| サービス手数料 | 53,782 | |
| 費用合計 | 29,402,785 | |
| 税引前利益 | 46,290,803 | |
| 源泉税 | (5,757,702) | |
| 当期運用による純資産の純増 | 40,533,101 | |
| 分配金 | (99,714,542) | |
| 純資産の純減 | (59,181,441) | |
(2) 投資有価証券明細表(2017年3月31日現在)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | ||
| (2017年3月15日現在) | (2017年9月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 101,377 | 129,291 | |
| コール・ローン | 10,245,225 | 10,103,798 | |
| 地方債証券 | 40,040,153 | 40,113,983 | |
| 未収利息 | 29,604 | 22,666 | |
| 前払費用 | 4,405 | 66,794 | |
| 流動資産合計 | 50,420,764 | 50,436,532 | |
| 資産合計 | 50,420,764 | 50,436,532 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 3 | |
| その他未払費用 | 24 | 13 | |
| 流動負債合計 | 24 | 16 | |
| 負債合計 | 24 | 16 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 50,254,148 | 50,274,027 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,592 | 162,489 | |
| 純資産合計 | 50,420,740 | 50,436,516 | |
| 負債純資産合計 | 50,420,764 | 50,436,532 | |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 項目 | (2017年3月15日現在) | (2017年9月15日現在) | |
| 1. | 受益権総口数 | 50,254,148口 | 50,274,027口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.0033円 | 1.0032円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,033円) | (10,032円) | |
| (金融商品に関する注記) | |||
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |||
| 項目 | (自 2016年9月16日 至 2017年3月15日) | (自 2017年3月16日 至 2017年9月15日) | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |||
| 項目 | (2017年3月15日現在) | (2017年9月15日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) | ||
| 売買目的有価証券 | ||
| 種類 | (2017年3月15日現在) | (2017年9月15日現在) |
| 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 地方債証券 | - | - |
| 合計 | - | - |
| (デリバティブ取引等に関する注記) | ||
| 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) | ||
| 開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳 | ||
| 項目 | (2017年3月15日現在) | (2017年9月15日現在) |
| 開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 | 50,184,375円 | 50,254,148円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 | 69,773円 | 19,937円 |
| 開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 | -円 | 58円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 10,000円 | 10,000円 |
| ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定) | 49,924,868円 | 49,934,779円 |
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 9,994円 | 9,994円 |
| ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース | 9,987円 | 9,987円 |
| ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース | 9,987円 | 9,987円 |
| ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 9,986円 | 9,986円 |
| ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 9,986円 | 9,986円 |
| ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり) | 9,984円 | 9,984円 |
| ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし) | 9,984円 | 9,984円 |
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 9,984円 | 9,984円 |
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | 9,984円 | 9,984円 |
| ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) | 9,984円 | 9,984円 |
| ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) | 9,984円 | 9,984円 |
| 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) | 9,984円 | 9,984円 |
| 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) | 9,984円 | 9,984円 |
| ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース | 9,981円 | 9,981円 |
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) | 9,977円 | 9,977円 |
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース) | 9,977円 | 9,977円 |
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース) | 9,977円 | 9,977円 |
| ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09 | 9,977円 | 9,977円 |
| JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型 | 9,976円 | 9,976円 |
| JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | 9,976円 | 9,976円 |
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 9,974円 | 9,974円 |
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) | 9,974円 | 9,974円 |
| ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型) | 9,969円 | 9,969円 |
| ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型) | 9,969円 | 9,969円 |
| ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型) | 9,968円 | 9,968円 |
| ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド | 9,967円 | 9,967円 |
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 9,967円 | 9,967円 |
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 9,967円 | 9,967円 |
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) | -円 | 9,968円 |
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) | 9,968円 | 9,968円 |
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) | 9,968円 | 9,968円 |
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 9,968円 | 9,968円 |
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 9,968円 | 9,968円 |
| 計 | 50,254,148円 | 50,274,027円 |
附属明細表(2017年9月15日現在)
| 第1 有価証券明細表 |
| ① 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 第1回 東京グローバル都債(円貨) | 10,000,000 | 10,002,736 | |
| 第153回 神奈川県公募公債 | 8,000,000 | 8,073,665 | ||
| 平成25年度第1回 横浜市ハマ債5公債 | 10,000,000 | 10,030,270 | ||
| 平成26年度第8回 札幌市公募公債(3年) | 2,000,000 | 2,000,950 | ||
| 平成24年度第3回 千葉市公募公債 | 10,000,000 | 10,006,362 | ||
| 地方債証券 合計 | 40,000,000 | 40,113,983 | ||
| 合計 | 40,000,000 | 40,113,983 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第4 不動産等明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第5 商品明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第7 その他特定資産の明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第8 借入金明細表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
