有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 2月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	301,602,110
国債証券	14,578,783,580
特殊債券	1,185,269,857
社債券	18,667,548,800
未収入金	3,831,490,070
未収利息	96,527,004
前払費用	16,436,205
流動資産合計	38,677,657,626
資産合計	38,677,657,626
負債の部
流動負債
未払金	3,529,748,670
未払解約金	44,980,000
流動負債合計	3,574,728,670
負債合計	3,574,728,670
純資産の部
元本等
元本	25,589,898,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,513,030,109
元本等合計	35,102,928,956
純資産合計	35,102,928,956
負債純資産合計	38,677,657,626

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2025年 2月21日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 2月22日
	期首元本額	31,035,820,836円
	期末元本額	25,589,898,847円
	期中追加設定元本額	2,329,904,376円
	期中一部解約元本額	7,775,826,365円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	137,079,545円
	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	2,790,170,057円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	585,333,872円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	907,010,846円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	4,596,602,112円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	1,015,042,052円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	1,355,120,521円
	明治安田DC日本債券オープン	11,501,550,453円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	9,704,601円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	7,947,364円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	2,684,337,424円
2.	1口当たり純資産額	1.3717円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,717円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第453回利付国債2年	800,000,000	797,808,000
	第457回利付国債2年	237,000,000	235,964,310
	第462回利付国債2年	45,000,000	44,805,150
	第469回利付国債2年	622,000,000	620,693,800
	第174回利付国債5年	99,000,000	97,531,830
	第176回利付国債5年	575,000,000	573,545,250
	第8回利付国債40年	270,000,000	215,692,200
	第10回利付国債40年	205,000,000	137,911,700
	第12回利付国債40年	67,000,000	37,608,440
	第17回利付国債40年	484,000,000	444,326,520
	第366回利付国債10年	1,077,000,000	1,008,179,700
	第367回利付国債10年	1,605,000,000	1,495,555,050
	第377回利付国債10年	2,054,000,000	2,014,193,480
	第46回利付国債30年	251,000,000	228,131,390
	第49回利付国債30年	76,000,000	67,222,760
	第50回利付国債30年	160,000,000	124,793,600
	第51回利付国債30年	200,000,000	138,240,000
	第55回利付国債30年	127,000,000	96,906,080
	第79回利付国債30年	72,000,000	55,424,880
	第80回利付国債30年	267,000,000	238,233,420
	第82回利付国債30年	301,000,000	267,784,650
	第83回利付国債30年	1,276,000,000	1,241,688,360
	第85回利付国債30年	306,000,000	303,848,820
	第156回利付国債20年	100,000,000	88,637,000
	第167回利付国債20年	823,000,000	699,969,730
	第168回利付国債20年	592,000,000	493,722,080
	第170回利付国債20年	332,000,000	269,547,480
	第172回利付国債20年	498,000,000	406,233,540
	第173回利付国債20年	271,000,000	219,775,580
	第174回利付国債20年	235,000,000	189,464,050
	第176回利付国債20年	781,000,000	633,187,940
	第185回利付国債20年	314,000,000	271,566,040
	第191回利付国債20年	827,000,000	820,590,750
国債証券 合計		15,949,000,000	14,578,783,580
特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	600,000,000	597,576,000
	第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,188,000	126,272,897
	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	529,760,000	461,420,960
特殊債券 合計		1,271,948,000	1,185,269,857
社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	1,275,886,300
	第1回フォルヴィア・エス・イー円貨社債	300,000,000	298,602,000
	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	900,000,000	900,171,000
	第3回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	99,220,700
	第2回アフラック生命保険(劣後特約付)	300,000,000	297,058,500
	第4回住友生命第1回劣後ローン流動化永久社債(劣後特約付)	100,000,000	98,116,400
	第4回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	191,034,600
	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	1,318,153,200
	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	1,386,649,600
	第2回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	91,760,400
	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	336,804,000
	第5回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	675,041,500
	第3回東海カーボン無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	99,286,900
	第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	96,495,300
	第5回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	97,963,900
	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	681,760,800
	第71回神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	95,946,000
	第3回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	192,028,200
	第33回マツダ無担保社債	200,000,000	194,868,000
	第34回マツダ無担保社債	100,000,000	97,843,000
	第10回長瀬産業無担保社債	100,000,000	97,205,000
	第25回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	199,080,200
	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	393,119,200
	第15回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	394,706,400
	第2回芙蓉総合リース無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	97,945,200
	第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	95,768,200
	第4回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	197,351,000
	第35回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	195,994,000
	第37回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	197,554,000
	第40回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	98,408,000
	第42回SBIホールディングス無担保社債	400,000,000	396,348,000
	第67回アイフル無担保社債	100,000,000	98,788,000
	第6回オリックス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	195,451,200
	第1回三菱HCキャピタル無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	393,000,800
	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	500,000,000	498,119,500
	第4回損害保険ジャパン無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	399,374,800
	第171回東日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	64,822,000
	第62回西日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	130,068,000
	第68回西日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	57,005,000
	第71回西日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	115,736,000
	第77回西日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	56,479,000
	第54回東京地下鉄(一般担保付)	200,000,000	116,868,000
	第21回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	195,084,000
	第18回光通信無担保社債	1,100,000,000	1,008,799,000
	第30回光通信無担保社債	200,000,000	183,800,000
	第8回GMOインターネット無担保社債	200,000,000	195,042,000
	第11回GMOインターネット無担保社債	100,000,000	98,114,000
	第328回北陸電力(一般担保付)	500,000,000	436,020,000
	第332回北陸電力(一般担保付)	700,000,000	591,423,000
	第569回東北電力(一般担保付)	100,000,000	97,362,000
	第530回九州電力(一般担保付)	100,000,000	96,889,000
	第62回電源開発無担保社債	100,000,000	86,759,000
	第50回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	93,613,000
	第66回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	187,782,000
	第69回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	97,272,000
	第76回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	197,680,000
	第81回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	98,705,000
	第4回東京電力リニューアブルパワー無担保社債	300,000,000	291,594,000
	第51回東京瓦斯無担保社債	100,000,000	66,028,000
	第60回東京瓦斯無担保社債	100,000,000	64,143,000
	第58回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	395,320,000
	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	700,000,000	687,358,000
	第3回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	194,306,000
	第5回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	290,574,000
社債券 合計		19,800,000,000	18,667,548,800
合計		37,020,948,000	34,431,602,237

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。