有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 2月21日現在
資産の部
流動資産
預金	1,211,792,995
コール・ローン	749,855,400
株式	52,736,414,098
投資証券	844,088,191
派生商品評価勘定	43,766,425
未収入金	4,046,932
未収配当金	25,811,673
未収利息	9,346
差入委託証拠金	392,197,025
流動資産合計	56,007,982,085
資産合計	56,007,982,085
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,725,733
未払金	161,990,065
未払解約金	45,550,000
流動負債合計	219,265,798
負債合計	219,265,798
純資産の部
元本等
元本	7,885,875,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,902,840,789
元本等合計	55,788,716,287
純資産合計	55,788,716,287
負債純資産合計	56,007,982,085

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
	(4)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(4)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2025年 2月21日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 2月22日
	期首元本額	7,049,966,028円
	期末元本額	7,885,875,498円
	期中追加設定元本額	1,363,898,869円
	期中一部解約元本額	527,989,399円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	20,763,457円
	にいがた未来応援グローバル株式ファンド	1,393,821,922円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	144,056,244円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	156,264,163円
	明治安田DC外国株式リサーチオープン	5,602,444,179円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	32,483,712円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	134,931,654円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	323,092円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	797,209円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	399,989,866円
2.	1口当たり純資産額	7.0745円
	(10,000口当たり純資産額)	(70,745円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EOG RESOURCES INC	34,379	135.67	4,664,198.93
	ECOLAB INC	13,372	267.34	3,574,870.48
	ELEMENT SOLUTIONS INC	35,800	27.09	969,822.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	46,658	54.10	2,524,197.80
	VULCAN MATERIALS CO	8,368	258.59	2,163,881.12
	AMETEK INC	16,586	188.78	3,131,105.08
	CARRIER GLOBAL CORP	25,942	67.11	1,740,967.62
	EATON CORP PLC	12,856	308.82	3,970,189.92
	HEICO CORP-CLASS A	17,042	182.38	3,108,119.96
	QUANTA SERVICES INC	10,423	281.16	2,930,530.68
	VERTIV HOLDINGS CO-A	17,845	104.83	1,870,691.35
	WW GRAINGER INC	1,949	1,024.30	1,996,360.70
	XYLEM INC	19,342	129.73	2,509,237.66
	REPUBLIC SERVICES INC	13,561	230.86	3,130,692.46
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,369	89.13	1,726,358.97
	UNION PACIFIC CORP	8,232	247.65	2,038,654.80
	APTIV PLC	20,527	67.62	1,388,035.74
	TESLA INC	10,310	354.40	3,653,864.00
	PULTEGROUP INC	11,902	105.84	1,259,707.68
	BOOKING HOLDINGS INC	984	5,018.23	4,937,938.32
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	5,985	129.36	774,219.60
	ALPHABET INC-CL A	85,843	184.56	15,843,184.08
	META PLATFORMS INC-CLASS A	13,591	694.84	9,443,570.44
	PINTEREST INC- CLASS A	36,973	39.56	1,462,651.88
	WALT DISNEY CO/THE	10,834	110.55	1,197,698.70
	AMAZON.COM INC	52,226	222.88	11,640,130.88
	HOME DEPOT INC	9,349	394.64	3,689,489.36
	MERCADOLIBRE INC	765	2,110.47	1,614,509.55
	TJX COMPANIES INC	17,234	122.98	2,119,437.32
	WALMART INC	67,004	97.21	6,513,458.84
	PEPSICO INC	16,484	149.10	2,457,764.40
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	20,685	167.21	3,458,738.85
	ABBOTT LABORATORIES	27,685	133.17	3,686,811.45
	ALIGN TECHNOLOGY INC	3,677	198.06	728,266.62
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	28,216	105.36	2,972,837.76
	INSULET CORP	7,821	288.29	2,254,716.09
	INTUITIVE SURGICAL INC	5,536	606.57	3,357,971.52
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,380	502.42	3,205,439.60
	ABBVIE INC	21,530	200.88	4,324,946.40
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,705	136.79	780,386.95
	DANAHER CORP	8,221	207.95	1,709,556.95
	ELI LILLY AND COMPANY	3,635	873.12	3,173,791.20
	JOHNSON & JOHNSON	11,589	159.68	1,850,531.52
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,166	537.83	3,316,259.78
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,284	480.33	1,577,403.72
	ZOETIS INC	7,704	157.42	1,212,763.68
	CITIGROUP INC	37,607	81.34	3,058,953.38
	JPMORGAN CHASE & CO	27,051	266.80	7,217,206.80
	US BANCORP	66,893	46.76	3,127,916.68
	AMERICAN EXPRESS CO	17,400	303.86	5,287,164.00
	BLACKROCK INC	4,078	989.38	4,034,691.64
	PAYPAL HOLDINGS INC	10,578	77.63	821,170.14
	S&P GLOBAL INC	8,358	535.43	4,475,123.94
	SCHWAB (CHARLES) CORP	21,990	81.83	1,799,441.70
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	23,745	129.88	3,084,000.60
	VISA INC-CLASS A SHARES	22,854	350.49	8,010,098.46
	ACCENTURE PLC-CL A	2,873	384.84	1,105,645.32
	DOCUSIGN INC	2,639	86.20	227,481.80
	MICROSOFT CORP	49,586	416.13	20,634,222.18
	PALO ALTO NETWORKS INC	6,100	198.81	1,212,741.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	5,705	581.42	3,317,001.10
	SERVICENOW INC	3,680	967.98	3,562,166.40
	SYNOPSYS INC	5,392	493.97	2,663,486.24
	APPLE INC	81,033	245.83	19,920,342.39
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	11,302	184.90	2,089,739.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC	24,113	42.49	1,024,561.37
NEXTERA ENERGY INC	32,314	70.14	2,266,503.96
SEMPRA	26,857	86.01	2,309,970.57
ARM HOLDINGS PLC-ADR	8,078	150.85	1,218,566.30
BROADCOM INC	15,047	226.74	3,411,756.78
NVIDIA CORP	163,257	140.11	22,873,938.27
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	11,142	200.10	2,229,514.20
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,204	203.96	857,447.84
米ドル 小計		1,523,445		279,496,815.27
				(41,885,392,736)
カナダドル	SUNCOR ENERGY INC	111,053	56.95	6,324,468.35
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	20,949	61.46	1,287,525.54
	BANK OF NOVA SCOTIA	29,491	72.48	2,137,507.68
	SHOPIFY INC - CLASS A	17,996	174.97	3,148,760.12
カナダドル 小計		179,489		12,898,261.69
				(1,362,959,312)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	58,707	58.82	3,453,145.74
	AIR LIQUIDE SA	8,357	172.78	1,443,922.46
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	28,420	94.44	2,683,984.80
	FERRARI NV	3,891	482.90	1,878,963.90
	ADIDAS AG	5,758	246.80	1,421,074.40
	HERMES INTERNATIONAL	663	2,732.00	1,811,316.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,078	695.50	749,749.00
	DANONE	12,603	68.20	859,524.60
	EUROFINS SCIENTIFIC	13,652	49.44	674,954.88
	UNICREDIT SPA	39,934	47.79	1,908,445.86
	BANCA GENERALI SPA	41,702	51.40	2,143,482.80
	AXA SA	69,463	36.84	2,559,016.92
	SAP SE	3,690	274.95	1,014,565.50
	ASM INTERNATIONAL NV	1,704	566.40	965,145.60
	ASML HOLDING NV	6,105	709.90	4,333,939.50
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	9,752	117.00	1,140,984.00
ユーロ 小計		305,479		29,042,215.96
				(4,565,145,926)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	122,308	12.84	1,570,434.72
	RELX PLC	50,063	39.84	1,994,509.92
	COMPASS GROUP PLC	92,306	28.08	2,591,952.48
	CENTRICA PLC	517,198	1.43	742,437.72
イギリスポンド 小計		781,875		6,899,334.84
				(1,309,079,792)
スイスフラン	VAT GROUP AG	2,983	360.10	1,074,178.30
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	7,825	180.10	1,409,282.50
	NESTLE SA-REG	11,175	82.34	920,149.50
	GALDERMA GROUP AG	19,825	113.76	2,255,292.00
	SANDOZ GROUP AG	23,800	41.97	998,886.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,696	1,393.50	3,756,876.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	16,012	92.94	1,488,155.28
スイスフラン 小計		84,316		11,902,819.58
				(1,984,200,023)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	34,333	470.80	16,163,976.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	110,951	187.40	20,792,217.40
スウェーデンクローナ 小計		145,284		36,956,193.80
				(520,343,208)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	41,774	216.20	9,031,538.80
ノルウェークローネ 小計		41,774		9,031,538.80
				(121,745,143)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	25,301	595.30	15,061,685.30
デンマーククローネ 小計		25,301		15,061,685.30
				(317,349,709)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	70,956	40.15	2,848,883.40
オーストラリアドル 小計		70,956		2,848,883.40
				(273,065,473)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	16,900	486.80	8,226,920.00
香港ドル 小計		16,900		8,226,920.00
				(158,532,748)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	46,100	46.08	2,124,288.00
シンガポールドル 小計		46,100		2,124,288.00
				(238,600,028)
合 計		3,220,919		52,736,414,098
				(52,736,414,098)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	15,895	1,921,705.50
		WELLTOWER INC	14,651	2,202,338.32
米ドル合計			30,546	4,124,043.82
				(618,029,206)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	68,961	2,358,466.20
オーストラリアドル合計			68,961	2,358,466.20
				(226,058,985)
	合計			844,088,191
				(844,088,191)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	73銘柄	75.1%	―	78.3%
	投資証券	2銘柄	―	1.1%	1.2%
カナダドル	株式	4銘柄	2.4%	―	2.5%
ユーロ	株式	16銘柄	8.2%	―	8.5%
イギリスポンド	株式	4銘柄	2.3%	―	2.4%
スイスフラン	株式	7銘柄	3.6%	―	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	0.9%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.2%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	0.6%	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.5%	―	0.5%
	投資証券	1銘柄	―	0.4%	0.4%
香港ドル	株式	1銘柄	0.3%	―	0.3%
シンガポールドル	株式	1銘柄	0.4%	―	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2025年 2月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,007,208,269	-	2,050,974,694	43,766,425
合計		2,007,208,269	-	2,050,974,694	43,766,425

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引

原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

(2025年 2月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	604,944,381	-	593,218,648	△11,725,733
	米ドル	487,922,907	-	478,693,620	△9,229,287
	ユーロ	117,021,474	-	114,525,028	△2,496,446
合計		604,944,381	-	593,218,648	△11,725,733

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。