有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

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【提出】: 2025/05/20 9:26
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【項目】: 57項目

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 2月21日現在
資産の部
流動資産
預金	62,288,290
コール・ローン	189,771,230
国債証券	17,071,299,228
地方債証券	194,654,284
特殊債券	209,617,959
社債券	4,005,163,632
派生商品評価勘定	1,205,793
未収入金	141,891,451
未収利息	156,959,812
前払費用	39,520,249
流動資産合計	22,072,371,928
資産合計	22,072,371,928
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,205,355
未払金	138,437,233
流動負債合計	139,642,588
負債合計	139,642,588
純資産の部
元本等
元本	7,402,954,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,529,774,508
元本等合計	21,932,729,340
純資産合計	21,932,729,340
負債純資産合計	22,072,371,928

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)有価証券売買等損益の計上基準
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	(2)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

2025年 2月21日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 2月22日
	期首元本額	7,460,747,862円
	期末元本額	7,402,954,832円
	期中追加設定元本額	1,184,612,143円
	期中一部解約元本額	1,242,405,173円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	31,091,428円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	137,739,735円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	240,007,362円
	明治安田外国債券オープン	175,260,176円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	77,500,678円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	157,594,402円
	明治安田DC外国債券オープン	4,007,899,412円
	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	1,998,031,755円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	745,974円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	920,337円
	明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	4,432,381円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	571,731,192円
2.	1口当たり純資産額	2.9627円
	(10,000口当たり純資産額)	(29,627円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,450,000.00	5,749,300.82
		US TREASURY N/B 2.75%	6,300,000.00	4,483,335.96
		US TREASURY N/B 2%	1,560,000.00	916,378.13
		US TREASURY N/B 3.375%	1,000,000.00	925,000.00
		US TREASURY N/B 3.5%	8,210,000.00	8,110,902.75
		US TREASURY N/B 3.625%	800,000.00	685,562.50
		US TREASURY N/B 3.75%	2,130,000.00	2,066,599.22
		US TREASURY N/B 3.75%	8,220,000.00	7,945,143.75
		US TREASURY N/B 3.875%	4,940,000.00	4,837,340.62
		US TREASURY N/B 3%	1,000,000.00	724,140.63
		US TREASURY N/B 4.25%	610,000.00	609,690.23
		US TREASURY N/B 4.25%	3,860,000.00	3,780,538.27
		US TREASURY N/B 4.375%	4,120,000.00	4,114,850.00
		US TREASURY N/B 4.375%	1,970,000.00	1,950,607.81
		US TREASURY N/B 4.625%	2,980,000.00	2,982,560.94
		US TREASURY N/B 4%	1,500,000.00	1,482,070.32
	国債証券小計		57,650,000.00	51,364,021.95
	国債証券小計			(7,697,412,329)
	社債券	ALLIANZ SE 3.5%	2,000,000.00	1,948,400.00
		ASB BANK LIMITED 5.284%	1,300,000.00	1,297,655.58
		BANCO SANTANDER 5.365%	1,200,000.00	1,209,673.20
		BANK OF AMER CRP 2.551%	1,400,000.00	1,341,348.96
		BURLINGTON RES 5.95%	2,300,000.00	2,414,643.50
		CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000.00	2,606,253.84
		COOPERATIEVE RAB 1.106%	2,500,000.00	2,407,683.00
		DANSKE BANK A/S 1.549%	1,359,000.00	1,293,359.62
		MORGAN STANLEY 3.591%	1,300,000.00	1,255,280.00
		WESTPAC BANKING 4.322%	1,400,000.00	1,378,860.00
	社債券小計		17,459,000.00	17,153,157.70
	社債券小計			(2,570,572,212)
米ドル合計			75,109,000.00	68,517,179.65
米ドル合計				(10,267,984,541)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25%	1,810,000.00	1,659,371.80
		CANADA-GOV'T 2%	680,000.00	513,406.80
	国債証券小計		2,490,000.00	2,172,778.60
	国債証券小計			(229,597,514)
	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 5.85%	1,600,000.00	1,842,096.00
	地方債証券小計		1,600,000.00	1,842,096.00
	地方債証券小計			(194,654,284)
カナダドル合計			4,090,000.00	4,014,874.60
カナダドル合計				(424,251,798)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75%	25,360,000.00	23,295,340.96
メキシコペソ合計			25,360,000.00	23,295,340.96
メキシコペソ合計				(171,940,582)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	1,380,000.00	1,372,548.00
		BELGIAN 0%	2,000,000.00	1,879,700.00
		BELGIAN 3.1%	860,000.00	858,108.00
		BTPS 1.1%	840,000.00	817,824.00
		BTPS 3.15%	500,000.00	497,800.00
		BTPS 3.85%	3,720,000.00	3,817,836.00
		BTPS 3.85%	520,000.00	497,640.00
		BTPS 4.5%	1,150,000.00	1,200,830.00
		BUNDESOBL-190 2.5%	1,990,000.00	2,009,303.00
		DEUTSCHLAND REP 0%	700,000.00	595,105.00
		DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,160,000.00	2,565,540.00
		FRANCE O.A.T. 0.5%	1,210,000.00	781,297.00
		FRANCE O.A.T. 0.75%	690,000.00	343,275.00
		FRANCE O.A.T. 0%	1,310,000.00	1,079,047.00
		FRANCE O.A.T. 1.25%	960,000.00	813,600.00
		FRANCE O.A.T. 1.25%	1,080,000.00	871,236.00
		FRANCE O.A.T. 3.5%	1,560,000.00	1,602,432.00
		FRANCE O.A.T. 3%	1,000,000.00	858,700.00
		IRISH GOVT 2.6%	370,000.00	362,896.00
		NETHERLANDS GOVT 0.5%	880,000.00	860,076.80
		NETHERLANDS GOVT 0%	400,000.00	276,400.00
		REP OF AUSTRIA 3.2%	700,000.00	704,970.00
		SPANISH GOV'T 0.8%	670,000.00	644,573.50
		SPANISH GOV'T 1.25%	4,000,000.00	3,684,200.00
		SPANISH GOV'T 2.7%	3,000,000.00	2,526,900.00
	国債証券小計		33,650,000.00	31,521,837.30
	国債証券小計			(4,954,917,605)
	社債券	ALLIANZ SE 2.625%	2,000,000.00	1,749,400.00
		BANCO SANTANDER 4.625%	1,000,000.00	1,028,000.00
		ING GROEP NV 4.25%	2,400,000.00	2,442,960.00
		ING GROEP NV 5%	1,000,000.00	1,055,500.00
		RAIFFEISEN BK IN 3.875%	1,200,000.00	1,217,880.00
		TORONTO DOM BANK 4.03%	1,500,000.00	1,510,350.00
	社債券小計		9,100,000.00	9,004,090.00
	社債券小計			(1,415,352,907)
ユーロ合計			42,750,000.00	40,525,927.30
ユーロ合計				(6,370,270,512)
イギリスポンド	国債証券	TREASURY 4.5%	1,100,000.00	1,092,850.00
		UK TSY GILT 1.75%	350,000.00	189,210.00
		UK TSY GILT 1%	280,000.00	223,972.00
		UK TSY GILT 4.125%	110,000.00	109,274.00
		UK TSY GILT 4.375%	2,000,000.00	1,754,400.00
		UK TSY GILT 4.5%	1,840,000.00	1,853,432.00
イギリスポンド合計			5,680,000.00	5,223,138.00
イギリスポンド合計				(991,038,204)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75%	1,090,000.00	1,045,495.30
スウェーデンクローナ		SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	1,120,000.00	1,243,121.60
スウェーデンクローナ合計			2,210,000.00	2,288,616.90
スウェーデンクローナ合計				(32,223,725)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375%	2,390,000.00	2,092,923.00
ノルウェークローネ合計			2,390,000.00	2,092,923.00
ノルウェークローネ合計				(28,212,602)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	3,680,000.00	3,284,032.00
ポーランドズロチ合計			3,680,000.00	3,284,032.00
ポーランドズロチ合計				(124,030,006)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	230,000.00	217,143.23
		AUSTRALIAN GOVT. 3%	270,000.00	198,350.64
	国債証券小計		500,000.00	415,493.87
	国債証券小計			(39,825,087)
	特殊債券	NEW S WALES TREA 4.75%	1,500,000.00	1,413,757.50
		TREAS CORP VICT 2.25%	1,000,000.00	773,180.00
	特殊債券小計		2,500,000.00	2,186,937.50
	特殊債券小計			(209,617,959)
	社債券	BNP PARIBAS 6.198%	200,000.00	200,714.80
	社債券小計		200,000.00	200,714.80
	社債券小計			(19,238,513)
オーストラリアドル合計			3,200,000.00	2,803,146.17
オーストラリアドル合計				(268,681,559)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	850,000.00	688,505.95
ニュージーランドドル合計			850,000.00	688,505.95
ニュージーランドドル合計				(59,438,718)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875%	850,000.00	852,635.00
シンガポールドル合計			850,000.00	852,635.00
シンガポールドル合計				(95,767,963)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.582%	300,000.00	296,255.10
マレーシアリンギット		MALAYSIA GOVT 3.844%	3,050,000.00	3,058,201.45
マレーシアリンギット合計			3,350,000.00	3,354,456.55
マレーシアリンギット合計				(113,715,741)
イスラエルシュケル	国債証券	(DIRTY)ISRAEL FIXED 1%	2,080,000.00	1,801,722.18
イスラエルシュケル合計			2,080,000.00	1,801,722.18
イスラエルシュケル合計				(76,088,529)
人民元	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.67%	7,880,000.00	7,907,603.64
		CHINA GOVT BOND 2.52%	60,000,000.00	63,927,960.00
		CHINA GOVT BOND 2.55%	45,280,000.00	46,997,651.52
人民元合計			113,160,000.00	118,833,215.16
人民元合計				(2,457,090,623)
	合計			21,480,735,103
	合計			(21,480,735,103)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券	16銘柄	35.1%	35.7%
米ドル	社債券	10銘柄	11.7%	12.0%
カナダドル	国債証券	2銘柄	1.0%	1.1%
カナダドル	地方債証券	1銘柄	0.9%	0.9%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	0.8%	0.8%
ユーロ	国債証券	25銘柄	22.6%	23.1%
ユーロ	社債券	6銘柄	6.5%	6.6%
イギリスポンド	国債証券	6銘柄	4.5%	4.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	0.1%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	0.1%	0.1%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	0.2%	0.2%
	特殊債券	2銘柄	1.0%	1.0%
	社債券	1銘柄	0.1%	0.1%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.4%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	2銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券	1銘柄	0.3%	0.4%
人民元	国債証券	3銘柄	11.2%	11.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2025年 2月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	143,002,820	-	141,797,465	△1,205,355
	ユーロ	143,002,820	-	141,797,465	△1,205,355
	売建	143,054,728	-	141,848,935	1,205,793
	ユーロ	143,054,728	-	141,848,935	1,205,793
合計		286,057,548	-	283,646,400	438

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

開示資料

決算