有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 2月21日現在
資産の部
流動資産
預金	5,462,397
コール・ローン	41,684,564
国債証券	6,413,737,614
派生商品評価勘定	143,973,982
未収利息	40,787,628
前払費用	19,911,749
流動資産合計	6,665,557,934
資産合計	6,665,557,934
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,175,615
流動負債合計	2,175,615
負債合計	2,175,615
純資産の部
元本等
元本	7,932,676,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,269,293,830
元本等合計	6,663,382,319
純資産合計	6,663,382,319
負債純資産合計	6,665,557,934

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(2)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2025年 2月21日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 2月22日
	期首元本額	1,186,882,027円
	期末元本額	7,932,676,149円
	期中追加設定元本額	8,120,203,001円
	期中一部解約元本額	1,374,408,879円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	407,574,158円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	7,525,101,991円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,269,293,830円
3.	1口当たり純資産額	0.8400円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,400円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	1,090,000.00	897,546.87
		US TREASURY N/B 2.25%	3,240,000.00	2,030,315.64
		US TREASURY N/B 2.375%	4,910,000.00	4,550,956.25
		US TREASURY N/B 2.75%	4,150,000.00	4,019,015.62
		US TREASURY N/B 3.375%	2,880,000.00	2,664,000.00
		US TREASURY N/B 3.75%	2,580,000.00	2,504,212.50
		US TREASURY N/B 3.75%	1,690,000.00	1,472,148.43
米ドル合計			20,540,000.00	18,138,195.31
				(2,718,189,949)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 1.5%	160,000.00	144,768.00
		CANADA-GOV'T 2%	130,000.00	98,151.30
		CANADA-GOV'T 3.5%	770,000.00	789,057.50
		CANADA-GOV'T 3%	280,000.00	275,503.20
カナダドル合計			1,340,000.00	1,307,480.00
				(138,161,411)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75%	5,490,000.00	5,043,037.14
メキシコペソ合計			5,490,000.00	5,043,037.14
				(37,222,152)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0%	270,000.00	253,759.50
		BELGIAN 0348 1.7%	129,000.00	88,429.50
		BELGIAN GOVT 3%	270,000.00	271,242.00
		BTPS 1.1%	660,000.00	642,576.00
		BTPS 1.35%	1,380,000.00	1,278,570.00
		BTPS 1.45%	1,360,000.00	1,091,944.00
		BTPS 4.5%	90,000.00	93,978.00
		BUNDESOBL-185 0%	460,000.00	439,530.00
		BUNDESOBL-190 2.5%	660,000.00	666,402.00
		DEUTSCHLAND REP 0%	210,000.00	157,195.50
		DEUTSCHLAND REP 2.4%	330,000.00	331,435.50
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	220,000.00	207,251.00
		FRANCE O.A.T. 0%	410,000.00	337,717.00
		FRANCE O.A.T. 2.5%	130,000.00	130,299.00
		FRANCE O.A.T. 2.75%	450,000.00	452,250.00
		FRANCE O.A.T. 3.5%	700,000.00	719,040.00
		FRANCE O.A.T. 3%	270,000.00	231,849.00
		FRANCE O.A.T. 4%	250,000.00	264,225.00
		IRISH GOVT 1.1%	290,000.00	274,644.50
		IRISH GOVT 1.7%	50,000.00	43,290.00
		IRISH GOVT 1%	10,000.00	9,818.00
		NETHERLANDS GOVT 0.5%	820,000.00	584,578.00
		NETHERLANDS GOVT 0.75%	140,000.00	132,972.00
		PORTUGUESE OT'S 2.875%	270,000.00	267,381.00
		REP OF AUSTRIA 3.2%	330,000.00	332,343.00
		SPANISH GOV'T 0.5%	910,000.00	814,541.00
		SPANISH GOV'T 0.8%	730,000.00	702,296.50
		SPANISH GOV'T 3.25%	460,000.00	463,864.00
		SPANISH GOV'T 4.7%	160,000.00	182,336.00
		SPANISH GOV'T 4%	490,000.00	499,359.00
ユーロ合計			12,909,000.00	11,965,116.00
				(1,880,796,584)
イギリスポンド	国債証券	TREASURY 4.5%	640,000.00	635,840.00
		UK TSY GILT 1.75%	990,000.00	535,194.00
		UK TSY GILT 4.5%	1,646,000.00	1,658,015.80
イギリスポンド合計			3,276,000.00	2,829,049.80
				(536,783,909)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	680,000.00	754,752.40
スウェーデンクローナ合計			680,000.00	754,752.40
				(10,626,913)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3%	820,000.00	765,798.00
ノルウェークローネ合計			820,000.00	765,798.00
				(10,322,957)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	980,000.00	874,552.00
ポーランドズロチ合計			980,000.00	874,552.00
				(33,029,730)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	630,000.00	527,077.53
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	400,000.00	306,941.60
オーストラリアドル合計			1,030,000.00	834,019.13
				(79,940,733)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	1,280,000.00	1,036,808.96
		NEW ZEALAND GVT 4.5%	1,090,000.00	1,101,608.50
ニュージーランドドル合計			2,370,000.00	2,138,417.46
				(184,609,579)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.375%	190,000.00	197,467.00
シンガポールドル合計			190,000.00	197,467.00
				(22,179,493)
イスラエルシュケル	国債証券	(DIRTY)ISRAEL FIXED 1%	190,000.00	164,580.38
		(DIRTY)ISRAEL FIXED 3.75	300,000.00	301,395.90
		(DIRTY)ISRAEL FIXED 4%	200,000.00	202,239.68
イスラエルシュケル合計			690,000.00	668,215.96
				(28,219,428)
人民元	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.67%	3,480,000.00	3,492,190.44
		CHINA GOVT BOND 2.52%	11,190,000.00	11,922,564.54
		CHINA GOVT BOND 2.55%	17,690,000.00	18,361,052.46
		CHINA GOVT BOND 3%	1,380,000.00	1,706,219.58
人民元合計			33,740,000.00	35,482,027.02
				(733,654,776)
	合計			6,413,737,614
				(6,413,737,614)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	国債証券	7銘柄	40.8%	42.4%
カナダドル	国債証券	4銘柄	2.1%	2.2%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	国債証券	30銘柄	28.2%	29.3%
イギリスポンド	国債証券	3銘柄	8.1%	8.4%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	0.2%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	1.2%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	2.8%	2.9%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.3%	0.3%
イスラエルシュケル	国債証券	3銘柄	0.4%	0.4%
人民元	国債証券	4銘柄	11.0%	11.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2025年 2月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	6,585,089,339	-	6,443,290,972	141,798,367
	米ドル	2,820,001,905	-	2,719,892,373	100,109,532
	カナダドル	140,139,192	-	140,187,929	△48,737
	メキシコペソ	36,472,081	-	36,851,565	△379,484
	ユーロ	1,917,551,981	-	1,894,648,992	22,902,989
	イギリスポンド	542,800,758	-	541,552,775	1,247,983
	スウェーデンクローナ	10,867,147	-	11,041,888	△174,741
	ノルウェークローネ	10,542,752	-	10,486,430	56,322
	ポーランドズロチ	32,845,794	-	32,932,931	△87,137
	オーストラリアドル	79,776,063	-	80,301,277	△525,214
	ニュージーランドドル	186,951,409	-	186,931,897	19,512
	シンガポールドル	22,361,076	-	22,106,000	255,076
	イスラエルシュケル	28,528,500	-	27,827,118	701,382
	人民元	756,250,681	-	738,529,797	17,720,884
合計		6,585,089,339	-	6,443,290,972	141,798,367

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。