有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ロボ・ジャパン(円投資型)
該当事項はありません。

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物(2021年12月限)	買建	125	日本円	257,163,879	249,062,500	8.17

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	米ドルコールオプション(2021年12月満期)	買建	26,520,000	日本円	25,459,200	25,459,200	0.83
	店頭	米ドルプットオプション(2021年12月満期)	売建	26,520,000	日本円	25,459,200	25,459,200	△0.83

(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
該当事項はありません。