有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	アムンディ日本政策関連株式 マザーファンド	2,563,550	2,745,562
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,563,550 1 99.7%	2,745,562 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			2,745,562
合計				2,745,562

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 3月10日)	(平成29年 9月11日)
資産の部
流動資産
金銭信託	499,885	5,748
コール・ローン	551,065,175	384,524,095
株式	53,135,285,800	26,672,754,700
未収入金	412,717,844	415,273,202
未収配当金	80,852,000	17,504,400
流動資産合計	54,180,420,704	27,490,062,145
資産合計	54,180,420,704	27,490,062,145
負債の部
流動負債
未払金	58,745,855	62,629,257
未払解約金	404,000,000	161,000,000
未払利息	1,585	1,053
流動負債合計	462,747,440	223,630,310
負債合計	462,747,440	223,630,310
純資産の部
元本等
元本	54,709,733,826	25,459,138,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△992,060,562	1,807,293,188
元本等合計	53,717,673,264	27,266,431,835
純資産合計	53,717,673,264	27,266,431,835
負債純資産合計	54,180,420,704	27,490,062,145

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の 評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 3月10日)	(平成29年 9月11日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首 における当該親投資信託の元本額	90,114,824,634円	54,709,733,826円
	同期中における追加設定元本額	434,549円	256,503円
	同期中における一部解約元本額	35,405,525,357円	29,250,851,682円
	同期末における元本の内訳
	日興アムンディ日本政策関連株式 ファンド	54,707,249,838円	25,456,575,097円
	アムンディ日本政策アロケーション 株式ファンド	2,483,988円	2,563,550円
	合計	54,709,733,826円	25,459,138,647円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末 における受益権の総数	54,709,733,826口	25,459,138,647口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は992,060,562円であります。	―

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年 9月13日 至 平成29年 3月10日	自 平成29年 3月11日 至 平成29年 9月11日
1.	金融商品に対する 取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び 当該金融商品に係る リスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係る リスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成29年 3月10日)	(平成29年 9月11日)
1.	貸借対照表計上額、 時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年 3月10日)	(平成29年 9月11日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	7,912,020,864	3,476,353,232
合計	7,912,020,864	3,476,353,232

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年9月13日から平成29年3月10日及び平成28年9月13日から平成29年9月11日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成29年3月10日)
該当事項はありません。
(平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日)
該当事項はありません。
(自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年 3月10日)	(平成29年 9月11日)
1口当たり純資産額	0.9819円	1.0710円
(1万口当たり純資産額)	(9,819円)	(10,710円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	鹿島建設	530,000	1,042.00	552,260,000
	大豊建設	885,000	496.00	438,960,000
	東鉄工業	132,000	3,605.00	475,860,000
	ライト工業	367,700	1,083.00	398,219,100
	積水ハウス	251,300	1,839.00	462,140,700
	カルビー	98,500	3,840.00	378,240,000
	アリアケジャパン	15,200	8,110.00	123,272,000
	東レ	296,700	1,031.00	305,897,700
	信越化学工業	36,600	9,785.00	358,131,000
	扶桑化学工業	144,400	3,550.00	512,620,000
	花王	62,200	6,745.00	419,539,000
	アステラス製薬	241,300	1,402.00	338,302,600
	塩野義製薬	38,600	5,797.00	223,764,200
	栄研化学	67,700	4,055.00	274,523,500
	ブリヂストン	70,200	4,823.00	338,574,600
	日本碍子	125,300	2,006.00	251,351,800
	日立金属	211,300	1,491.00	315,048,300
	DOWAホールディングス	330,000	803.00	264,990,000
	住友電気工業	166,400	1,702.00	283,212,800
	横河ブリッジホールディングス	207,300	2,022.00	419,160,600
	東プレ	92,900	3,085.00	286,596,500
	DMG森精機	221,600	1,822.00	403,755,200
	ディスコ	10,800	20,980.00	226,584,000
	荏原製作所	60,700	3,505.00	212,753,500
	日立製作所	473,000	745.80	352,763,400
	三菱電機	210,000	1,674.00	351,540,000
	富士電機	444,000	611.00	271,284,000
	安川電機	43,200	3,445.00	148,824,000
	日本電産	33,000	12,835.00	423,555,000
	富士通ゼネラル	149,300	2,299.00	343,240,700
	ソニー	104,100	4,470.00	465,327,000
	TDK	47,100	7,170.00	337,707,000
	シスメックス	41,100	6,900.00	283,590,000
	カシオ計算機	190,300	1,523.00	289,826,900
	村田製作所	32,600	16,590.00	540,834,000
	小糸製作所	35,500	7,130.00	253,115,000
	マツダ	136,500	1,569.50	214,236,750
	SUBARU	161,600	3,864.00	624,422,400
	島津製作所	166,300	2,114.00	351,558,200
	トプコン	331,700	1,942.00	644,161,400
	HOYA	58,200	6,093.00	354,612,600
	ヨネックス	480,000	849.00	407,520,000
	西武ホールディングス	138,300	1,834.00	253,642,200
	鴻池運輸	214,700	1,651.00	354,469,700
	TIS	105,900	3,200.00	338,880,000
	インフォコム	171,500	2,580.00	442,470,000
	オービック	48,600	6,820.00	331,452,000
	ヤフー	764,100	518.00	395,803,800
	トレンドマイクロ	54,000	5,350.00	288,900,000
	日本オラクル	49,100	8,150.00	400,165,000
	デジタルガレージ	220,100	2,077.00	457,147,700
	KDDI	134,300	2,963.00	397,930,900
	NTTドコモ	173,700	2,519.50	437,637,150
	スクウェア・エニックス・ ホールディングス	131,700	3,840.00	505,728,000
	SCSK	100,200	4,645.00	465,429,000
	シークス	94,700	4,535.00	429,464,500
	日立ハイテクノロジーズ	98,200	3,975.00	390,345,000
	PALTAC	144,000	4,240.00	610,560,000
	サンエー	105,700	4,820.00	509,474,000
	セリア	22,600	6,210.00	140,346,000
	良品計画	11,400	33,100.00	377,340,000
	サンドラッグ	50,300	4,610.00	231,883,000
	東京海上ホールディングス	120,500	4,235.00	510,317,500
	東京センチュリー	68,000	4,670.00	317,560,000
	オリックス	389,200	1,714.00	667,088,800
	LIFULL	421,400	893.00	376,310,200
	カカクコム	270,900	1,338.00	362,464,200
	エムスリー	73,900	2,930.00	216,527,000
	リクルートホールディングス	186,200	2,391.00	445,204,200
	東祥	81,900	5,530.00	452,907,000
	カナモト	90,400	3,440.00	310,976,000
	乃村工藝社	132,400	2,511.00	332,456,400
小計	銘柄数 組入時価比率	72 97.8%		26,672,754,700 100.0%
合計				26,672,754,700

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。