有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)

		(2023年3月20日現在)
種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)	50,006	49,670
	合計	50,006	49,670

 
(親投資信託受益証券)

		(2023年3月20日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド	31,197,820	56,979,698
	合計	31,197,820	56,979,698

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド」受益証券及び「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」、「親投資信託受益証券」は、すべて「インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド」の受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		40	1,592,880
コール・ローン		2,155,358	1,289,134
投資証券		51,711,919	55,690,710
流動資産合計		53,867,317	58,572,724
資産合計		53,867,317	58,572,724
負債の部
流動負債
未払金		-	1,592,160
未払解約金		1,031	218
未払利息		5	3
流動負債合計		1,036	1,592,381
負債合計		1,036	1,592,381
純資産の部
元本等
元本		29,291,928	31,197,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,574,353	25,782,523
元本等合計		53,866,281	56,980,343
純資産合計		53,866,281	56,980,343
負債純資産合計		53,867,317	58,572,724

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年3月19日 至 2022年9月20日	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2022年9月20日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	25,413,339円
同期中における追加設定元本額	4,810,933円
同期中における解約元本額	932,344円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)	29,291,928円
合計	29,291,928円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	29,291,928口

 

(2023年3月20日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	29,291,928円
同期中における追加設定元本額	6,731,338円
同期中における解約元本額	4,825,446円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)	31,197,820円
合計	31,197,820円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	31,197,820口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券を主要投資対象としております。 投資する主な投資証券は、インベスコ グローバル・インカム・ファンド クラスC-QD投資信託証券(米ドルヘッジ)です。 投資証券は、株式の価格変動リスク、債券の価格変動リスク、デリバティブの価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、流動性リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,854,735	2,317,549
合 計	△3,854,735	2,317,549

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年3月19日 至 2022年9月20日	自 2022年9月21日 至 2023年3月20日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2022年9月20日現在)	(2023年3月20日現在)
1口当たり純資産額 1.8389円	1口当たり純資産額 1.8264円
(1万口当たり純資産額 18,389円)	(1万口当たり純資産額 18,264円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(投資証券)

				(2023年3月20日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額		備考
				単価	金額
投資 証券	アメリカドル	インベスコ グローバル・インカム・ファンド クラスC-QD投資信託証券(米ドルヘッジ)	34,663	12.10	419,737.04
		アメリカドル小計	34,663		419,737.04
					(55,690,710)
	合計				55,690,710
					(55,690,710)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	1銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
インベスコ 世界インカム資産 マザーファンドは、「インベスコ グローバル・インカム・ファンド」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同ファンドの投資証券です。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
 
 
「インベスコ グローバル・インカム・ファンド」投資証券の状況
「インベスコ グローバル・インカム・ファンド」投資証券は、ルクセンブルグ籍外国投資法人が発行するクラスC-QD投資信託証券(米ドルヘッジ)です。同投資信託は、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査を受けております。
 
以下に掲載している2022年2月28日現在の純資産額計算書、損益計算書及び純資産額変動計算書及び投資有価証券明細表は、現地FINANCIAL STATEMENTSから抜粋しております。
 
 
(1)純資産額計算書

(2022年2月28日現在) (単位:ユーロ)
資産
投資有価証券、時価	1,667,831,343
流動資産
ブローカーに対する債権	3,800,286
受益証券発行未収金	3,190,653
その他の未収金	12,734,248
銀行預金	7,598,828
差入委託証拠金	21,584,168
為替先物予約に係る未実現利益	2,066,500
先物契約に係る未実現利益	950,836
クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現利益	1,120,149
資産合計	1,720,877,011
流動負債
当座借越	2,120,925
ブローカーに対する債務	987,056
受益証券買戻未払金	9,179,070
その他の未払金	1,089,944
為替先物予約に係る未実現損失	12,764,975
先物契約に係る未実現損失	8,654,170
負債合計	34,796,140
純資産額	1,686,080,871

 
 
(2)損益計算書及び純資産額変動計算書

(2022年2月28日に終了した年度) (単位:ユーロ)
収益
受取配当金	13,356,838
受取利息(債券)	46,069,547
マーケットディスカウントの増価/(マーケットプレミアムの償却)	4,028,118
スワップに係る純受取利息	1,749,474
証券貸付利息	116,298
その他収益	1,681
	65,321,956
費用
運用及び投資顧問会社報酬	25,733,850
サービス代行報酬	5,145,480
保管報酬	234,615
税金	901,651
事務代行費用	110,922
当座借越利息	135,972
スワップに係る純支払利息	51,135
その他運営費用	25,394
その他支払利息	25,459
	32,364,478
当期投資純利益/(損失)	32,957,478
支払及び未払分配金	(27,507,832)
受益証券発行/(買戻)による純収益/(支払)金	(52,181,152)
投資有価証券、デリバティブ及び外国通貨の処分に係る実現純利益/(損失)	77,811,404
為替先物予約に係る未実現評価益/損の純変動額	(3,200,214)
先物契約に係る未実現評価益/損の純変動額	(11,448,192)
クレジット・デフォルト・スワップに係る 未実現評価益/損の純変動額	(6,095,873)
金利スワップに係る未実現評価益/損の純変動額	(31,577)
オプション/スワプションに係る未実現評価益/損の純変動額	(838,065)
投資有価証券に係る未実現評価益/損の純変動額	(18,940,248)
外国通貨及びその他取引に係る未実現評価益/損の純変動額	854,568
期首純資産額	1,694,700,574
期末純資産額	1,686,080,871

 
 
(3)投資有価証券明細表
(2022年2月28日現在)

銘柄	額面/株数	時価 (ユーロ)	純資産に占める割合(%)
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
Petra Diamonds Ltd	1,467,523	1,680,564	0.10
カナダ
Canadian Pacific Railway Ltd	191,804	11,992,832	0.71
ケイマン諸島
JD.com Inc	17,428	555,802	0.03
Tencent Holdings Ltd	381,300	18,355,718	1.09
		18,911,520	1.12
中国
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	1,257,000	8,671,725	0.52
フィンランド
Nordea Bank Abp	1,008,000	9,766,002	0.58
フランス
BNP Paribas SA	188,300	9,732,286	0.58
Verallia SA 144A	1,441,865	33,566,617	1.99
		43,298,903	2.57
ドイツ
Volkswagen AG (Preferred)	51,239	8,987,833	0.53
香港
AIA Group Ltd	2,777,800	25,820,916	1.53
Link REIT	2,988,900	21,541,788	1.28
		47,362,704	2.81
アイルランド
Accenture Plc	37,089	10,530,616	0.63
イタリア
UniCredit SpA	809,900	8,983,411	0.53
オランダ
ING Groep NV	863,000	8,787,066	0.52
ロシア
Sberbank of Russia PJSC ADR	412,652	447,677	0.03
韓国
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	230,477	11,322,207	0.67
スウェーデン
Lundin Energy AB	556,399	18,109,441	1.07
スイス
Nestle SA	140,980	16,199,435	0.96
Novartis AG	208,727	16,268,045	0.97
Zurich Insurance Group AG	55,495	22,442,125	1.33
		54,909,605	3.26
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,101,000	21,162,573	1.26
イギリス
3i Group Plc	2,890,840	45,136,940	2.68
Berkeley Group Holdings Plc	162,858	7,412,283	0.44
Diageo Plc	251,736	11,137,563	0.66
Melrose Industries Plc	7,039,335	12,232,872	0.72
NatWest Group Plc	4,155,000	11,233,284	0.67
RELX Plc	679,518	18,493,069	1.10
Rolls-Royce Holdings Plc	8,604,805	10,507,465	0.62
Standard Chartered Plc	3,573,760	23,012,384	1.36
		139,165,860	8.25
アメリカ
Alphabet Inc	6,629	15,624,244	0.93
Amazon.com Inc	5,584	15,101,064	0.89
American Express Co	36,136	6,152,703	0.36
American Tower Corp	186,193	38,578,131	2.29
Broadcom Inc	51,988	26,880,742	1.59
Coca-Cola Co/The	596,891	33,326,713	1.98
Danaher Corp	33,525	8,315,303	0.49
Herc Holdings Inc	107,298	15,114,001	0.90
Home Depot Inc/The	45,050	12,617,226	0.75
Installed Building Products Inc	102,575	8,367,576	0.50
Intercontinental Exchange Inc	73,889	8,409,805	0.50
JPMorgan Chase & Co	126,099	16,511,764	0.98
KKR & Co Inc	329,258	17,531,991	1.04
Microsoft Corp	152,883	40,589,828	2.41
PepsiCo Inc	125,871	18,835,296	1.12
Progressive Corp/The	235,861	22,457,402	1.33
Texas Instruments Inc	67,995	10,198,098	0.60
TJX Cos Inc/The	240,950	14,364,167	0.85
Union Pacific Corp	107,525	23,470,614	1.39
		352,446,668	20.90
株式合計		776,537,207	46.06
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 9.125% USD 26/11/2049	3,400,000	2,769,354	0.16
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond 0.125% EUR 09/07/2030	8,390,500	2,587,337	0.15
Argentine Republic Government International Bond 0.5% EUR 09/07/2029	54,564	18,277	0.00
Argentine Republic Government International Bond 0.75% EUR 09/07/2035	3,395,000	956,066	0.06
Argentine Republic Government International Bond 1% USD 09/07/2029	32,579	9,804	0.00
Argentine Republic Government International Bond 1.125% USD 09/07/2035	12,927,800	3,477,529	0.21
Argentine Republic Government International Bond 2% USD 09/01/2038	6,000,000	2,006,783	0.12
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 3.9% USD 01/09/2037	5,180,000	2,058,233	0.12
Transportadora de Gas del Sur SA 6.75% USD 02/05/2025	1,204,000	962,960	0.06
		12,076,989	0.72
アゼルバイジャン
Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% USD 01/09/2032	2,240,000	1,902,719	0.11
ベナン
Benin Government International Bond 4.875% EUR 19/01/2032	200,000	178,182	0.01
Benin Government International Bond 5.75% EUR 26/03/2026	1,000,000	1,045,300	0.06
		1,223,482	0.07
ブラジル
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0% BRL 01/01/2025	25,000,000	4,272,066	0.25
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2023	40,300,000	6,966,126	0.41
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	14,100,000	2,379,094	0.14
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2029	15,000,000	2,472,555	0.15
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2031	17,500,000	2,840,219	0.17
Brazilian Government International Bond 3.875% USD 12/06/2030	4,323,000	3,598,771	0.21
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 3.875% USD 15/04/2031	1,200,000	1,003,665	0.06
		23,532,496	1.39
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 5.95% EUR 07/07/2032	1,500,000	1,313,558	0.08
カナダ
Canadian Government Bond 0.25% CAD 01/11/2022	37,000,000	25,765,908	1.53
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	275,000	254,754	0.02
		26,020,662	1.55
ケイマン諸島
QNB Finance Ltd 1.625% USD 22/09/2025	2,000,000	1,732,465	0.10
QNB Finance Ltd 2.625% USD 12/05/2025	1,050,000	942,016	0.06
QNB Finance Ltd 11.5% TRY 30/01/2025	6,270,000	260,279	0.02
Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% USD 10/06/2027	2,000,000	1,770,575	0.10
		4,705,335	0.28
チリ
Chile Government International Bond 2.25% USD 30/10/2022	375,000	337,566	0.02
Chile Government International Bond 3.125% USD 21/01/2026	425,000	388,330	0.02
VTR Comunicaciones SpA 4.375% USD 15/04/2029	1,410,000	1,199,904	0.07
VTR Comunicaciones SpA 5.125% USD 15/01/2028	917,000	807,399	0.05
		2,733,199	0.16
コロンビア
Colombia Government International Bond 3.875% USD 25/04/2027	1,765,000	1,515,450	0.09
Colombia Government International Bond 4.5% USD 28/01/2026	400,000	362,215	0.02
Colombian TES 7% COP 30/06/2032	6,764,800,000	1,304,299	0.08
Colombian TES 7.25% COP 18/10/2034	9,000,000,000	1,716,921	0.10
		4,898,885	0.29
コスタリカ
Costa Rica Government International Bond 7.158% USD 12/03/2045	3,000,000	2,625,164	0.16
クロアチア
Croatia Government International Bond 1.5% EUR 17/06/2031	517,000	474,273	0.03
キプロス
MHP SE 7.75% USD 10/05/2024	1,200,000	516,991	0.03
デンマーク
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	2,500,000	2,509,350	0.15
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	1,330,000	1,190,531	0.07
		3,699,881	0.22
ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond 5.875% USD 30/01/2060	2,200,000	1,694,305	0.10
Dominican Republic International Bond 5.95% USD 25/01/2027	2,770,000	2,582,195	0.15
		4,276,500	0.25
エジプト
Egypt Government International Bond 7.3% USD 30/09/2033	4,000,000	3,025,692	0.18
Egypt Government International Bond 8.7% USD 01/03/2049	3,960,000	2,875,390	0.17
		5,901,082	0.35
フランス
Afflelou SAS FRN 8% EUR 19/05/2027	2,000,000	1,997,000	0.12
Afflelou SAS 4.25% EUR 19/05/2026	2,033,000	1,952,168	0.11
Altice France SA/France 4.25% EUR 15/10/2029	3,017,000	2,776,998	0.16
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	200,000	195,670	0.01
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	2,100,000	2,036,055	0.12
Credit Agricole Assurances SA 2% EUR 17/07/2030	1,200,000	1,126,866	0.07
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	2,386,000	2,363,238	0.14
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	1,561,000	1,555,896	0.10
Iliad Holding SASU 5.625% EUR 15/10/2028	1,298,000	1,278,621	0.08
Loxam SAS 4.5% EUR 15/04/2027	1,167,000	1,101,531	0.06
Loxam SAS 6% EUR 15/04/2025	105,808	105,244	0.01
Midco GB SASU 7.75% EUR 01/11/2027	1,966,000	2,001,083	0.12
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	1,994,000	1,888,298	0.11
Picard Groupe SAS 3.875% EUR 01/07/2026	2,547,000	2,471,481	0.15
Societe Generale SA FRN 8% USD Perpetual	200,000	196,177	0.01
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	5,650,000	5,256,515	0.31
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% EUR 30/10/2025	5,975,000	6,212,028	0.37
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	2,368,000	2,184,954	0.13
		36,699,823	2.18
ガボン
Gabon Government International Bond 6.625% USD 06/02/2031	2,200,000	1,775,906	0.11
ジョージア
Georgian Railway JSC 4% USD 17/06/2028	1,000,000	853,839	0.05
ドイツ
Allianz SE FRN 2.625% EUR Perpetual	2,000,000	1,786,630	0.11
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	1,900,000	1,805,665	0.11
Commerzbank AG 144A 8.125% USD 19/09/2023	200,000	191,079	0.01
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR Perpetual	2,200,000	2,301,706	0.14
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	3,000,000	3,078,900	0.18
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	2,500,000	2,751,125	0.16
Deutsche Bank AG FRN 7.125% GBP Perpetual	300,000	363,288	0.02
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	2,000,000	1,759,021	0.10
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 4.875% USD 01/12/2032	15,000,000	13,433,406	0.80
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	1,267,000	1,292,752	0.08
Gruenenthal GmbH 3.625% EUR 15/11/2026	812,000	789,970	0.05
TUI Cruises GmbH 6.5% EUR 15/05/2026	894,000	871,565	0.05
		30,425,107	1.81
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.75% USD 11/03/2061	1,501,000	902,710	0.05
ギリシャ
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.75% EUR 18/06/2032	6,000,000	5,574,480	0.33
National Bank of Greece SA FRN 8.25% EUR 18/07/2029	3,930,000	4,144,264	0.25
Piraeus Financial Holdings SA FRN 8.75% EUR Perpetual	2,633,000	2,374,373	0.14
		12,093,117	0.72
グアテマラ
Guatemala Government Bond 4.9% USD 01/06/2030	2,125,000	1,921,271	0.11
インド
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	2,474,000	2,139,085	0.13
インドネシア
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	865,000	856,255	0.05
Indonesia Government International Bond 1.85% USD 12/03/2031	3,060,000	2,487,974	0.15
Indonesia Government International Bond 3.4% USD 18/09/2029	1,440,000	1,329,069	0.08
Indonesia Treasury Bond 7.5% IDR 15/05/2038	20,000,000,000	1,301,359	0.07
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/03/2034	63,053,000,000	4,406,236	0.26
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/04/2039	38,000,000,000	2,684,190	0.16
		13,065,083	0.77
イラク
Iraq International Bond 6.752% USD 09/03/2023	2,000,000	1,772,414	0.10
アイルランド
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 9.35% RUB 06/08/2022	110,000,000	913,748	0.05
Aragvi Finance International DAC 8.45% USD 29/04/2026	800,000	644,677	0.04
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	3,031,000	3,303,790	0.20
Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 2.125% EUR 26/09/2024	9,310,000	9,290,728	0.55
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	3,140,000	2,541,682	0.15
		16,694,625	0.99
イタリア
Autostrade per l’Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	2,679,000	2,543,978	0.15
Banco BPM SpA FRN 5% EUR 14/09/2030	6,000,000	6,203,568	0.37
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	3,800,000	3,847,975	0.23
Cedacri Mergeco SPA FRN 4.625% EUR 15/05/2028	1,091,000	1,086,178	0.06
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	3,460,000	3,464,688	0.21
Inter Media and Communication SpA 6.75% EUR 09/02/2027	669,000	660,938	0.04
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.875% EUR Perpetual	1,879,000	1,924,801	0.11
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	8,200,000	7,797,729	0.46
Marcolin SpA 6.125% EUR 15/11/2026	3,647,000	3,528,728	0.21
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	3,000,000	2,745,018	0.16
UniCredit SpA 144A FRN 5.861% USD 19/06/2032	10,000,000	9,033,378	0.54
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	2,000,000	2,158,500	0.13
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	10,000,000	9,487,996	0.56
		54,483,475	3.23
コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond 6.625% EUR 22/03/2048	2,000,000	1,717,550	0.10
日本
SoftBank Group Corp 4.625% USD 06/07/2028	3,766,000	3,106,272	0.18
SoftBank Group Corp 5% EUR 15/04/2028	220,000	213,877	0.01
		3,320,149	0.19
カザフスタン
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75% KZT 12/02/2025	756,000,000	1,413,612	0.08
ケニア
Republic of Kenya Government International Bond 8.25% USD 28/02/2048	2,100,000	1,623,535	0.10
ルクセンブルグ
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	2,800,000	2,409,960	0.15
Cidron Aida Finco Sarl 5% EUR 01/04/2028	1,422,000	1,313,544	0.08
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 11% EUR 30/09/2026	180,000	189,985	0.01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 11% EUR 30/09/2026	1,633,000	1,725,901	0.10
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 13.625% USD 30/11/2027	387,959	341,214	0.02
Codere New Holdco S.A. 144A 7.5% EUR 30/11/2027	420,566	377,458	0.02
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	652,000	635,964	0.04
MHP Lux SA 6.95% USD 03/04/2026	3,500,000	1,203,188	0.07
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	751,500	654,074	0.04
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	732,600	668,627	0.04
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	575,000	506,856	0.03
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	620,000	545,712	0.03
		10,572,483	0.63
マーシャル諸島
Danaos Corp 144A 8.5% USD 01/03/2028	1,345,000	1,280,441	0.08
メキシコ
America Movil SAB de CV 6.45% MXN 05/12/2022	8,130,000	350,481	0.02
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7.625% USD Perpetual	1,000,000	879,390	0.05
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	1,083,000	1,030,644	0.06
Gruma SAB de CV 4.875% USD 01/12/2024	1,295,000	1,214,536	0.07
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	257,000,000	11,028,608	0.65
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	40,000,000	1,722,346	0.10
Mexican Bonos 8% MXN 07/11/2047	43,000,000	1,837,154	0.11
Mexico Government International Bond 1.45% EUR 25/10/2033	1,533,000	1,276,932	0.08
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% USD 20/09/2028	1,000,000	812,551	0.05
		20,152,642	1.19
多国籍
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% EUR 01/06/2028	2,625,000	2,479,326	0.15
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	1,269,036	1,161,489	0.07
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	5,475,000	5,102,796	0.30
Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 144A 8.75% USD 25/05/2024	2,820,000	2,548,154	0.15
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 144A 6.375% USD 01/02/2030	2,000,000	1,711,277	0.10
		13,003,042	0.77
オランダ
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	4,030,000	4,339,302	0.26
ASR Nederland NV FRN 4.625% EUR Perpetual	260,000	260,546	0.02
Athora Netherlands NV FRN 6.25% USD Perpetual	1,000,000	906,297	0.05
Dufry One BV 3.375% EUR 15/04/2028	2,235,000	2,091,993	0.12
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	4,108,000	3,696,050	0.22
Frigoglass Finance BV 6.875% EUR 12/02/2025	6,529,000	5,380,092	0.32
Goodyear Europe BV 2.75% EUR 15/08/2028	1,437,000	1,337,229	0.08
Heineken NV 2.25% EUR 30/03/2030	355,000	378,604	0.02
IHS Netherlands Holdco BV 8% USD 18/09/2027	1,000,000	918,575	0.05
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	1,000,000	998,500	0.06
Koninklijke Philips NV 2% EUR 30/03/2030	100,000	104,790	0.01
Metinvest BV 7.65% USD 01/10/2027	2,000,000	891,564	0.05
Metinvest BV 8.5% USD 23/04/2026	1,600,000	857,188	0.05
OI European Group BV 2.875% EUR 15/02/2025	2,000,000	1,950,340	0.12
Rothschild & Co Continuation Finance BV FRN 0.438% USD Perpetual	200,000	152,438	0.01
Stellantis NV 4.5% EUR 07/07/2028	1,013,000	1,172,163	0.07
Telefonica Europe BV FRN 2.875% EUR Perpetual	4,700,000	4,363,950	0.26
Telefonica Europe BV FRN 2.502% EUR Perpetual	4,700,000	4,363,856	0.26
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	4,580,000	4,746,094	0.28
UPC Holding BV 3.875% EUR 15/06/2029	1,000,000	967,250	0.06
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	1,900,000	1,932,072	0.11
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	4,800,000	4,789,464	0.28
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	1,410,000	1,268,462	0.07
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	5,000,000	4,473,150	0.27
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	2,178,000	1,846,982	0.11
		54,186,951	3.21
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 7.375% USD 28/09/2033	1,733,000	1,402,819	0.08
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 28/11/2047	3,870,000	2,862,810	0.17
		4,265,629	0.25
ノルウェー
DNO ASA 144A 7.875% USD 09/09/2026	3,400,000	3,096,590	0.18
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	1,010,000	933,397	0.06
		4,029,987	0.24
オマーン
Oman Government International Bond 5.625% USD 17/01/2028	2,300,000	2,106,937	0.13
Oman Government International Bond 6.5% USD 08/03/2047	2,000,000	1,690,919	0.10
		3,797,856	0.23
パキスタン
Pakistan Government International Bond 7.375% USD 08/04/2031	1,410,000	1,095,640	0.06
Pakistan Government International Bond 144A 7.875% USD 31/03/2036	700,000	528,771	0.03
		1,624,411	0.09
パナマ
Carnival Corp 7.625% EUR 01/03/2026	894,000	932,496	0.06
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	1,269,000	1,413,387	0.08
		2,345,883	0.14
ペルー
Telefonica del Peru SAA 7.375% PEN 10/04/2027	5,500,000	1,192,833	0.07
フィリピン
Philippine Government International Bond 1.95% USD 06/01/2032	2,000,000	1,606,967	0.10
カタール
Qatar Energy 1.375% USD 12/09/2026	1,612,000	1,370,292	0.08
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	225,000	216,958	0.01
		1,587,250	0.09
ルーマニア
RCS & RDS SA 3.25% EUR 05/02/2028	5,300,000	4,856,655	0.29
Romanian Government International Bond 2% EUR 14/04/2033	1,000,000	771,695	0.05
Romanian Government International Bond 2.75% EUR 14/04/2041	1,200,000	904,026	0.05
		6,532,376	0.39
ロシア
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% RUB 23/05/2029	76,985,000	301,161	0.02
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	100,000,000	631,179	0.04
Russian Federal Bond - OFZ 7.4% RUB 17/07/2024	86,360,000	543,007	0.03
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% RUB 03/02/2027	83,480,000	422,704	0.02
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% USD 27/05/2026	1,800,000	1,309,890	0.08
		3,207,941	0.19
サウジアラビア
Saudi Government International Bond 2.25% USD 02/02/2033	1,500,000	1,267,433	0.08
セネガル
Senegal Government International Bond 6.75% USD 13/03/2048	2,000,000	1,537,795	0.09
セルビア
Serbia International Bond 2.05% EUR 23/09/2036	1,000,000	768,585	0.05
シンガポール
Singapore Airlines Ltd 3% USD 20/07/2026	1,451,000	1,270,123	0.08
Tiger Holdco Pte Ltd 144A 13% USD 10/06/2023	1,038,036	927,469	0.06
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	1,650,000	1,769,625	0.10
		3,967,217	0.24
南アフリカ
Absa Group Ltd FRN 6.375% USD Perpetual	2,128,000	1,869,222	0.11
Republic of South Africa Government Bond 7% ZAR 28/02/2031	120,000,000	5,846,219	0.35
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	40,000,000	2,136,123	0.12
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	308,000,000	14,957,925	0.89
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	21,805,000	1,391,375	0.08
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	4,200,000	3,274,645	0.19
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% USD 22/06/2030	815,000	765,122	0.05
		30,240,631	1.79
韓国
Export-Import Bank of Korea 1.75% USD 19/10/2028	1,000,000	861,566	0.05
Korea International Bond 3.875% USD 11/09/2023	475,000	437,758	0.03
		1,299,324	0.08
スペイン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	3,800,000	3,426,965	0.20
Banco de Sabadell SA FRN 5.75% EUR Perpetual	2,200,000	2,179,760	0.13
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	1,600,000	1,470,000	0.09
Banco Santander SA FRN 3.625% EUR Perpetual	2,000,000	1,707,500	0.10
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	2,000,000	1,925,000	0.11
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	2,800,000	2,971,780	0.17
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	2,000,000	1,972,000	0.12
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	2,800,000	2,972,620	0.18
eDreams ODIGEO SA 5.5% EUR 15/07/2027	1,239,000	1,221,146	0.07
Food Service Project SA 5.5% EUR 21/01/2027	636,000	618,504	0.04
International Consolidated Airlines Group SA 1.125% EUR 18/05/2028	4,600,000	4,271,606	0.25
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	1,900,000	1,815,944	0.11
Neinor Homes SA 4.5% EUR 15/10/2026	969,000	952,256	0.06
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	789,000	788,968	0.05
		28,294,049	1.68
スリランカ
Sri Lanka Government International Bond 7.55% USD 28/03/2030	1,410,000	585,432	0.03
国際機関
Asian Development Bank 8% RUB 25/01/2024	320,000,000	2,313,672	0.14
Asian Development Bank 16.5% TRY 03/03/2022	20,000,000	1,296,267	0.08
Corp Andina de Fomento 6.82% MXN 22/02/2031	40,000,000	1,569,192	0.09
European Bank for Reconstruction & Development 0% TRY 24/05/2022	22,500,000	1,355,661	0.08
European Bank for Reconstruction & Development 6.5% INR 19/06/2023	290,000,000	3,504,804	0.21
		10,039,596	0.60
スウェーデン
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	2,000,000	1,929,120	0.11
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	1,351,000	1,268,866	0.08
		3,197,986	0.19
スイス
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.194% USD 01/04/2031	1,996,000	1,836,425	0.11
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	1,791,000	1,620,940	0.10
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	1,549,000	1,327,784	0.08
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200,000	189,608	0.01
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	1,191,000	1,071,813	0.06
		6,046,570	0.36
タイ
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% USD 10/06/2027	200,000	177,255	0.01
トルコ
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% USD 28/02/2025	1,310,000	1,174,090	0.07
Turkey Government International Bond 4.875% USD 09/10/2026	1,030,000	817,518	0.05
Turkey Government International Bond 4.875% USD 16/04/2043	2,410,000	1,508,597	0.09
Turkey Government International Bond 5.2% EUR 16/02/2026	2,510,000	2,481,374	0.15
Turkey Government International Bond 6% USD 14/01/2041	1,245,000	858,916	0.05
Yapi ve Kredi Bankasi AS FRN 7.875% USD 22/01/2031	1,040,000	924,459	0.05
		7,764,954	0.46
ウクライナ
Ukraine Government International Bond FRN 0% USD 31/05/2040	1,000,000	288,185	0.02
Ukraine Government International Bond 4.375% EUR 27/01/2030	259,000	89,562	0.01
Ukraine Government International Bond 7.375% USD 25/09/2032	3,045,000	1,250,690	0.07
		1,628,437	0.10
アラブ首長国連邦
Abu Dhabi Government International Bond 1.625% USD 02/06/2028	2,000,000	1,707,170	0.10
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2% USD 29/04/2028	1,000,000	853,500	0.05
		2,560,670	0.15
イギリス
Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 4.125% EUR 15/02/2028	2,424,000	2,390,403	0.14
Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% USD 04/04/2027	1,305,000	1,185,019	0.07
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	5,290,000	6,340,095	0.38
Barclays Bank Plc FRN 1.063% USD Perpetual	100,000	77,430	0.00
Barclays Bank Plc FRN 0.563% USD Perpetual	2,500,000	1,941,784	0.12
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	3,810,000	4,643,566	0.28
BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% GBP 30/11/2028	2,896,000	3,240,628	0.19
BCP V Modular Services Finance Plc 6.75% EUR 30/11/2029	565,000	519,150	0.03
Boparan Finance Plc 7.625% GBP 30/11/2025	4,812,000	4,534,599	0.27
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	1,667,000	1,606,892	0.10
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	2,000,000	1,881,100	0.11
Cornwall Jersey Ltd 0.75% GBP 16/04/2026	2,000,000	1,979,739	0.12
eG Global Finance Plc 144A 8.5% USD 30/10/2025	2,905,000	2,625,207	0.16
esure Group Plc 6.75% GBP 19/12/2024	100,000	131,894	0.01
Genel Energy Finance 4 Plc 144A 9.25% USD 14/10/2025	1,800,000	1,655,444	0.10
Heathrow Finance Plc 4.375% GBP 01/03/2027	730,000	833,342	0.05
HSBC Bank Plc OLAV FRN 0.75% USD Perpetual	2,500,000	1,852,110	0.11
HSBC Bank Plc OLYR FRN 0.75% USD Perpetual	2,600,000	1,929,533	0.11
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	6,030,000	5,798,086	0.34
INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% EUR 15/07/2026	1,143,000	1,077,163	0.06
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% GBP 01/06/2026	1,957,000	2,378,314	0.14
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	150,000	174,319	0.01
Iron Mountain UK Plc 3.875% GBP 15/11/2025	990,000	1,179,150	0.07
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	2,000,000	2,231,231	0.13
Liquid Telecommunications Financing Plc 5.5% USD 04/09/2026	300,000	263,184	0.02
Liquid Telecommunications Financing Plc 144A 5.5% USD 04/09/2026	2,520,000	2,213,553	0.13
Lloyds Banking Group Plc FRN 2.707% GBP 03/12/2035	499,000	550,944	0.03
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	4,000,000	4,946,082	0.29
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	1,280,000	1,226,961	0.07
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	4,320,000	4,215,840	0.25
Maison Finco Plc 6% GBP 31/10/2027	4,500,000	5,362,948	0.32
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	4,263,000	3,374,170	0.20
Matalan Finance Plc 6.75% GBP 31/01/2023	7,470,000	8,405,488	0.50
Matalan Finance Plc 16.5% GBP 25/07/2022	1,438,000	1,754,615	0.10
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	1,460,000	1,764,460	0.10
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	560,000	655,956	0.04
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	1,900,000	2,291,784	0.14
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	23,315	4,942,570	0.29
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	2,456,000	2,280,691	0.14
NatWest Group Plc FRN 2.544% USD Perpetual	7,000,000	6,246,733	0.37
NatWest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	400,000	392,653	0.02
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	4,080,000	4,423,527	0.26
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	712,000	538,796	0.03
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 10.5% USD 08/03/2026	2,997,859	2,783,872	0.17
Pinnacle Bidco Plc 6.375% GBP 15/02/2025	5,000,000	5,940,293	0.35
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	2,981,000	3,382,966	0.20
Rolls-Royce Plc 3.375% GBP 18/06/2026	228,000	259,442	0.02
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	100,000	112,334	0.01
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	2,000,000	2,440,869	0.15
TechnipFMC Plc 144A 6.5% USD 01/02/2026	2,427,000	2,240,401	0.13
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	493,000	461,820	0.03
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	1,000,000	708,314	0.04
Tullow Oil Plc 10.25% USD 15/05/2026	1,829,000	1,599,854	0.09
Very Group Funding Plc/The 6.5% GBP 01/08/2026	4,178,000	4,802,034	0.29
Virgin Media Finance Plc 3.75% EUR 15/07/2030	1,529,000	1,386,644	0.08
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	5,000,000	4,171,200	0.25
VK Co Ltd 1.625% USD 01/10/2025	1,000,000	737,226	0.04
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	4,077,000	3,722,260	0.22
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	3,404,000	2,882,974	0.17
Vodafone Group Plc FRN 3.25% USD 04/06/2081	3,000,000	2,492,648	0.15
Wheel Bidco Ltd 6.75% GBP 15/07/2026	5,415,000	6,108,128	0.36
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	3,958,000	4,600,915	0.27
		158,891,347	9.42
アメリカ
Bayer US Finance II LLC 144A 4.375% USD 15/12/2028	5,375,000	5,082,348	0.30
Boeing Co/The 5.04% USD 01/05/2027	2,339,000	2,253,122	0.13
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	4,000,000	3,912,283	0.23
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	1,072,000	1,060,906	0.06
Brink’s Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	1,035,000	946,104	0.06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	420,000	377,275	0.02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	2,440,000	2,203,533	0.13
Coty Inc 4.75% EUR 15/04/2026	3,440,000	3,362,325	0.20
Coty Inc 144A 5% USD 15/04/2026	4,053,000	3,624,603	0.22
Crown Castle International Corp 3.3% USD 01/07/2030	459,000	400,054	0.02
CVS Health Corp 3.75% USD 01/04/2030	1,143,000	1,059,081	0.06
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 144A 5.875% USD 15/08/2027	208,000	185,327	0.01
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	784,000	664,989	0.04
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	137,000	133,922	0.01
Fox Corp 3.5% USD 08/04/2030	1,240,000	1,119,936	0.07
General Mills Inc 2.875% USD 15/04/2030	496,000	438,509	0.03
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	1,487,000	1,464,506	0.09
General Motors Co 6.8% USD 01/10/2027	966,000	1,008,851	0.06
Goodyear Tire & Rubber Co/The 9.5% USD 31/05/2025	3,000,000	2,855,948	0.17
Gran Tierra Energy Inc 7.75% USD 23/05/2027	800,000	647,916	0.04
HCL America Inc 1.375% USD 10/03/2026	1,000,000	847,535	0.05
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	1,580,000	1,392,779	0.08
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	518,000	463,045	0.03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4.75% USD 01/06/2027	320,000	293,943	0.02
Kosmos Energy Ltd 7.75% USD 01/05/2027	1,000,000	859,031	0.05
Kraft Heinz Foods Co 3.875% USD 15/05/2027	629,000	584,102	0.03
Match Group Holdings II LLC 144A 3.625% USD 01/10/2031	437,000	364,389	0.02
McDonald’s Corp 3.6% USD 01/07/2030	1,714,000	1,591,808	0.09
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	2,457,000	2,275,400	0.13
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	1,107,000	1,019,373	0.06
Primo Water Holdings Inc 3.875% EUR 31/10/2028	2,275,000	2,129,525	0.13
Primo Water Holdings Inc 144A 4.375% USD 30/04/2029	4,688,000	3,889,129	0.23
T-Mobile USA Inc 2.875% USD 15/02/2031	2,713,000	2,279,039	0.14
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 30/09/2022	140,000,000	125,781,717	7.46
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/08/2025	2,000,000	1,800,248	0.11
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/11/2026	500,000	450,184	0.03
United States Treasury Note/Bond 2.75% USD 31/07/2023	10,000,000	9,109,886	0.54
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	1,370,000	1,260,233	0.07
		189,192,904	11.22
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% USD 27/10/2027	1,725,000	1,663,480	0.10
ウズベキスタン
Republic of Uzbekistan International Bond 3.7% USD 25/11/2030	889,000	701,050	0.04
債券合計		858,783,278	50.93
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計		1,635,320,485	96.99
他の譲渡性のある有価証券
株式
ルクセンブルグ
Codere New Topco S.A.*	15,674	-	0.00
イギリス
Co-operative Bank GBP B-Share Npv*^	0	-	0.00
Co-operative Bank Holdings Ltd/The*	3,760,085	224,853	0.02
		224,853	0.02
株式合計		224,853	0.02
債券
オランダ
Dutch Lion BV 11.25% EUR 15/06/2020*	4,159,440	-	0.00
EA Partners II BV 6.75% USD 01/06/2021*	1,100,000	29,466	0.00
		29,466	0.00
債券合計		29,466	0.00
他の譲渡性のある有価証券合計		254,319	0.02
オープン・エンド型投資信託
アイルランド
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	33,048,920	32,256,539	1.91
オープン・エンド型投資信託合計		32,256,539	1.91
投資有価証券合計		1,667,831,343	98.92

*取締役により確立された手順に従って誠実に決められた公正価値で評価された有価証券
 
 
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券の状況
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」は、第8期計算期間(2021年11月23日から2022年11月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
 
 
(1)貸借対照表

				(単位:円)
		第7期 (2021年11月22日現在)		第8期 (2022年11月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,314,958		2,312,764
流動資産合計		2,314,958		2,312,764
資産合計		2,314,958		2,312,764
負債の部
流動負債
未払利息		6		6
流動負債合計		6		6
負債合計		6		6
純資産の部
元本等
元本		2,327,554		2,327,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,602		△14,796
(分配準備積立金)		48		48
元本等合計		2,314,952		2,312,758
純資産合計		2,314,952		2,312,758
負債純資産合計		2,314,958		2,312,764

 
 
(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
		第7期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日		第8期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
営業収益
営業収益合計		-		-
営業費用
支払利息		2,210		2,194
営業費用合計		2,210		2,194
営業利益又は営業損失(△)		△2,210		△2,194
経常利益又は経常損失(△)		△2,210		△2,194
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,210		△2,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△42		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,658		△12,602
剰余金増加額又は欠損金減少額		224		-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		224		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,602		△14,796

 
 
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

計算期間末日の取扱い 2021年11月20日及び21日並びに2022年11月20日が休日のため、信託約款第34条第2項により、当計算期間開始日を2021年11月23日、当計算期間末日を2022年11月21日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

第7期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	第8期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第7期 (2021年11月22日現在)		第8期 (2022年11月21日現在)
1.期首元本額	2,377,565円	1.期首元本額	2,327,554円
期中追加設定元本額	-円	期中追加設定元本額	-円
期中解約元本額	50,011円	期中解約元本額	-円
2.計算期間末日における受益権の総数		2.計算期間末日における受益権の総数
2,327,554口		2,327,554口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,602円であります。		3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,796円であります。

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	第8期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(45円)及び分配準備積立金(48円)より分配対象収益は93円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。	分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(45円)及び分配準備積立金(48円)より分配対象収益は93円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、円貨建ての短期公社債及び短期金融商品を主要投資対象としております。 円貨建ての短期公社債及び短期金融商品は、債券の価格変動リスク、信用リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	第7期 (2021年11月22日現在)	第8期 (2022年11月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

第7期 (2021年11月22日現在)	第8期 (2022年11月21日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

第7期 (2021年11月22日現在)	第8期 (2022年11月21日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

第7期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	第8期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

第7期 (2021年11月22日現在)	第8期 (2022年11月21日現在)
1口当たり純資産額 0.9946円	1口当たり純資産額 0.9936円
(1万口当たり純資産額 9,946円)	(1万口当たり純資産額 9,936円)

 
 
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。